ICBRR银行风险与监管国际证书考试

问题单选题某个银行经营业务中包括如下几笔 Ⅰ为某信用级别为AA级的企业5亿元的债券融资提供担保 Ⅱ和某信用级别为AAA级的企业建立了为期3年的利率互换协议 Ⅲ受某个客户全权委托，通过该客户账户买入了一个上市公司股票 Ⅳ某个客户公司存入了2亿美元存款，为期1年，银行折合成欧元后拆借给了另一家AA级的金融机构则上述几笔业务中，根据巴塞尔新资本协议规定，需要纳入市场风险资本计量范围中的是下面哪项？（）A Ⅱ，Ⅲ和ⅣB Ⅰ，Ⅱ和ⅢC Ⅰ，Ⅲ和ⅣD Ⅱ和Ⅳ

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问题单选题两项资产的收益率显示很强的正相关关系。他们的相关性应该最接近下列选项中的哪一个？（）A 15%B 25%C 45%D 65%

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问题单选题下面哪一项属于债务资本？（）A 非累积型优先股B 可转换债券C 普通债券D 长期次级债券

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问题单选题在一个流动市场上迅速出售资产并变现能力相关的流动性是（）。A 自然流动性B 内生流动性C 外生流动性D 流动性覆盖

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问题单选题把未来交付的外汇、股票及商品头寸按照一定的期限时段对头寸进行合并处理，就形成了（）。A 期限分布B 期限阶段C 期限阶梯D 期限结构

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问题单选题合格资本中，披露准备属于：（）A 一级资本B 二级资本C 三级资本D 资本扣减

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问题单选题对二级资本的主要限制是不能超过银行总监管资本的多少？（）A 20%B 25%C 35%D 50%

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问题单选题选择性标准法下，商业银行业务和零售银行业务的操作风险资本是将总贷款和预付款与相应的β相乘，然后将结果乘以一个因子m。巴塞尔委员会将m值设定为：（）。A 0.035B 0.045C 0.055D 0.065

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问题单选题期权的购买者，（）在合约有效期限内，执行期权合约。A 有权利、也有义务B 有权利、没有义务C 没有权利、有义务D 没有权利、没有义务

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问题单选题期限法的水平抵扣是指（）。A 同一时段内加权多头头寸和加权空头头寸相互抵押B 区间之间的净头寸正负抵扣C 区间内的净头寸正负抵扣D 所有13个时段的政府头寸抵扣

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问题单选题许多大的国际银行进行全过程分析时，被广泛使用的运筹学方法称作：（）。A 质量管理法B 六西格码法C 阿尔发贝他法D 返回检验法

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问题单选题下面哪种情况可能出现期权头寸表现出负Gamma的特征？（）A 价外期权B 美式期权C 平价期权D 卖空期权

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问题单选题银行的净收入相对于名义资本的比例，称为：（）A 监管收入回报B 名义收入回报C 监管资本回报D 名义资本回报

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问题单选题压力测试应该覆盖的情景不包括：（）。A 历史情景B 假设情景C 价格异常变动情景D 置信水平内之变动情景

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问题单选题对于衍生产品采用盯市暴露法，相比于直接贷款权重为（）。A 50%B 35%C 20%D 100%

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