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4、关于两种资产的相关性,下列说法正确的有()。
A.相关系数是度量两种资产相互关系的绝对数
B.相关系数是度量两个变量相互关系的相对数
C.如果两种资产收益率的相关系数等于+1,表明它们之间完全正相关
D.如果两种资产收益率的相关系数等于-1,表明它们之间完全负相关
参考答案和解析
相关系数是度量两个变量相互关系的相对数;如果 两种资产收益率的相关系数等于 +1 ,表明它们之间完全正相关;如果两种资产收益率的相关系数等于- 1 ,表明它们之间完全负相关
更多 “4、关于两种资产的相关性,下列说法正确的有()。A.相关系数是度量两种资产相互关系的绝对数B.相关系数是度量两个变量相互关系的相对数C.如果两种资产收益率的相关系数等于+1,表明它们之间完全正相关D.如果两种资产收益率的相关系数等于-1,表明它们之间完全负相关” 相关考题
考题
下列关于风险分散化的论述正确的是( )。A.如果资产之间的风险不存在相关性,那么分散化策略将不会有风险分散的效果B.如果资产之间的相关性为-1,风险分散化效果最好C.如果资产之间的相关性为+1,分散化策略将不能分散风险D.如果资产之间的相关性为正,那么风险分散化效果较差E.如果资产之间的相关性为负,那么风险分散化效果较好
考题
下列哪项是关于资产组合模型监测商业银行组合风险的正确说法?( )A.主要是对信贷资产组合的授信集中度和结构进行分析监测B.必须直接估计每个敞口之间的相关性C.Credit Portfolio View模型直接估计组合资产的未来价值概率分布D.Credit Metrics模型直接估计各敞口之间的相关性
考题
下列关于风险分散化的论述,正确的有( )。A.如果资产之间的风险不存在相关性,那么分散化策略将不会有风险分散的效果B.如果资产之间的相关性为一1,风险分散化效果最好C.如果资产之间的相关性为+1,分散化策略将不能分散风险D.如果资产之间的相关性为正,那么风险分散化效果较差E.如果资产之间的相关性为负,那么风险分散化效果较好
考题
下列( )是关于资产组合模型监测商业银行组合风险的正确说法。A.主要是对信贷资产组合的授信集中度和结构进行分析监测B.必须直接估计每个敞口之间的相关性C.Credit Portfo1io View模型直接估计组合资产的未来价值概率分布D.CreditMetriCs模型直接估计各敞口之间的相关性
考题
下列关于组合资产模型监测商业银行组合风险的说法,正确的是( )。 A.主要是对信贷资产组合的授信集中度和结果进行分析监测 B.必须直接估计每个敞口之间的相关性 C.Credit Portfo1io View模型直接估计组合资产的未来价值概率分布 D.Credit Metrics模型需要直接估计各敞口之间的相关性
考题
关于投资组合X、y的相关系数,下列说法正确的是( )。A.一个只有两种资产的投资组合,当Pxy=-1时两种资产属于完全负相关B.一个只有两种资产的投资组合,当Pxy=-1时两种资产属于正相关C.一个只有两种资产的投资组合,当Pxy=-1时两种资产属于不相关D.一个只有两种资产的投资组合,当pxy=-1时两种资产属于完全正相关
考题
下列关于组合资产模型监测商业银行组合风险的说法,正确的是( )。A 主要是对信贷资产组合的授信集中度和结果进行分析监测B 必须直接估计每个敞口之间的相关性C Credit Portfolio View 模型直接估计组合资产的未来价值概率分布D CreditMetrics 模型需要直接估计各敞口之间的相关性
考题
下列关于组合资产模型监测商业银行组合风险的说法,正确的是( )。A.主要是对信贷资产组合的授信集中度和结果进行分析监测B.必须直接估计每个敞口之间的相关性C.Credit Portfolio View模型直接估计组合资产的未来价值概率分布D.CreditMetrics模型需要直接估计各敞口之间的相关性
考题
下列关于风险分散化的论述正确的是:( )。A.如果资产之间的风险不存在相关性,那么分散化策略将不会有风险分散的效果B.如果资产之间相关性为-1,风险分散化效果最好C.如果资产间的相关性为+1,分散化策略将不能分散风险D.如果资产之间的相关性为正,那么风险分散化效果较差E.如果资产之间的相关性为负,那么风险分散化效果较好
考题
以下关于资产收益相关性的说法正确的是( )。A.资产收益质检的相关性影响投资组合的风险B.资产收益质检的相关性影响投资组合的预期收益率C.资产收益质检的相关性既影响投资组合的风险,又不影响投资组合的预期收率D.资产收益质检的相关性不影响投资组合的风险,也不影响投资组合的预期收率
考题
关于投资组合的相关系数,下列说法不正确的是()。A:一个只有两种资产的投资组合,当pXY=-1时两种资产属于完全负相关
B:一个只有两种资产的投资组合,当pXY=1时两种资产属于完全正相关
C:一个只有两种资产的投资组合,当pXY=0时两种资产属于不相关
D:一个只有两种资产的投资组合,当pXY=-1时两种资产属于完全正相关
考题
下列关于投资组合X、Y的相关系数的说法中,正确的是( )。A.一个只有两种资产的投资组合,当pXY=-1时两种资产属于完全负相关
B.一个只有两种资产的投资组合,当pXY=-1时两种资产属于正相关
C.一个只有两种资产的投资组合,当pXY=-1时两种资产属于不相关
D.一个只有两种资产的投资组合,当pXY=-1时两种资产属于完全正相关
考题
下列关于投资组合X、Y的相关系数的说法中,正确的是( )。A:一个只有两种资产的投资组合,当pXY=-1时两种资产属于完全负相关
B:一个只有两种资产的投资组合,当pXY=-1时两种资产属于正相关
C:一个只有两种资产的投资组合,当pXY=-1时两种资产属于不相关
D:一个只有两种资产的投资组合,当pXY=-1时两种资产属于完全正相关
考题
资产A和资产B是两种资产,若它们的收益率相关性系数为0.8,以下关于两者收益率关系的表述正确的是()。A.资产A和资产B无线性相关关系
B.资产A和资产B之间完全独立
C.资产A和资产B负相关
D.资产A和资产B相关
考题
如果两种资产的收益受到某些因素的共同影响,那么它们的波动会存在一定的联系;由于存在一系列同时影响多个资产收益的因素,大多数证券资产的收益之间都会存在一定的相关性。这种说法( )。A.正确
B.错误
C.部分正确
D.部分错误
考题
关于投资组合的相关系数,下列说法不正确的是( )。
A.一个只有两种资产的投资组合,当ρXY
B.一个只有两种资产的投资组合,当ρXY>0时两种资产属于正相关
C.一个只有两种资产的投资组合,当ρXY=0时两种资产属于不相关
D.一个只有两种资产的投资组合,当ρXY>1时两种资产属于完全正相关
考题
关于以下两种说法:
①资产组合的收益是资产组合中单个证券收益的加权平均值;
②资产组合的风险总是等同于所有单个证券风险之和。
下列选项正确的是()。A.仅①正确
B.仅②正确
C.①和②都正确
D.①和②都不正确
考题
资产A和资产B是两种资产,若它们的收益率相关性系数为0.8,下列关于两者收益率关系的表述中,正确的是()A、资产A和资产B无线性相关关系B、资产A和资产B正相关C、资产A和资产B负相关D、资产A和资产B之间完全独立
考题
多选题关于债务担保凭证组合对应的资产池中内部资产之间的相关性,说法正确的有()。A相关性越高,股权档的预期损失就越低,优先档的预期损失就越高B相关性越高,股权档的预期损失就越高,优先档的预期损失就越低C相关性越低,股权档的预期损失就越低,优先档的预期损失就越高D相关性越低,股权档的预期损失就越高,优先档的预期损失就越低
考题
单选题资产A和资产B是两种资产,若它们的收益率相关性系数为0.8,下列关于两者收益率关系的表述中,正确的是()A
资产A和资产B无线性相关关系B
资产A和资产B正相关C
资产A和资产B负相关D
资产A和资产B之间完全独立
考题
单选题相关系数等于两种金融资产的协方差除以两种金融资产的标准差的乘积。关于投资组合的相关系数,下列说法不正确的是( )。A
一个只有两种资产的投资组合,当pxy0时两种资产属于负相关B
一个只有两种资产的投资组合,当Pxy0时两种资产属于正相关C
一个只有两种资产的投资组合,当PXY=0时两种资产属于不相关D
一个只有两种资产的投资组合,当PXY1时两种资产属于完全正相关
考题
单选题关于以下两种说法:①资产组合的收益是资产组合中单个证券收益的加权平均值;②资产组合的风险总是等同于所有单个证券风险之和。下列选项正确的是( )。A
仅①正确B
仅②正确C
①和②都正确D
①和②都不正确
考题
多选题下列关于基差风险说法正确的有( )。A标的资产价格与保值资产价格的相关性越好,基差风险就越小B基差变动带来的风险称为基差风险C金融期货在进行实物交割的情况下,尽量选择与套期保值交割日相一致的交割月份,从而使基差风险最小D标的资产价格与保值资产价格的相关性越差,基差风险就越大E为了降低基差风险,需要选择合适的期货合约
考题
单选题相关系数是从( )的角度分析两种不同证券表现的联动性。A
资产回报相关性B
资产收益相关性C
净资产回报相关性D
净资产收益相关性
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