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题目内容
（请给出正确答案）
单选题
相关系数是从（ ）的角度分析两种不同证券表现的联动性。
A
资产回报相关性
B
资产收益相关性
C
净资产回报相关性
D
净资产收益相关性
参考答案
参考解析
解析：
更多 “单选题相关系数是从（ ）的角度分析两种不同证券表现的联动性。A 资产回报相关性B 资产收益相关性C 净资产回报相关性D 净资产收益相关性” 相关考题
考题
下列投资组合中，具有风险分散化效应的有（ ）。A.相关系数为0的A、B两种证券组合
B.相关系数为-1的A、C两种证券组合
C.相关系数为1的A、D两种证券组合
D.相关系数为0.5的B、C两种证券组合
考题
下列关于两种证券组合的说法中，不正确的是（ ）。
A.两种证券之间的相关系数为0，投资组合不具有风险分散化效应
B.两种证券报酬率的相关系数越小，投资组合的风险越低
C.两种证券之间的相关系数为1，机会集曲线是一条直线
D.两种证券之间的相关系数接近－1，机会集曲线的弯曲部分为无效组合
考题
相关系数在金融市场上的应用不包括（ ）A.组合整体表现与市场组合收益的数量关系
B.分析持有的投资组合内各项证券价格的联动性
C.分析按不同比例配置资产构造投资组合的总体期望收益率
D.利用期货与现货资产价格的相关性实现套期保值
考题
单选题以下关于组合中证券间的相关系数，说法正确的是（）A
当两种证券间的相关系数等于1时，这两种证券收益率的变动方向是一致的，但变动程度不同B
当两种证券间的相关系数等于1时，这两种证券收益率的变动方向是不一致的，但变动程度相同C
当两种证券间的相关系数等于1时，这两种证券收益率的变动方向是一致的，并且变动程度也是相同的D
当两种证券间的相关系数等于1时，这两种证券收益率之间没有什么关系
考题
单选题下列关于证券组合的说法中，不正确的是（）。A
对于两种证券构成的组合而言，相关系数为0.2时的机会集曲线比相关系数为0.5时的机会集曲线弯曲，分散化效应也比相关系数为0.5时强B
多种证券组合的机会集和有效集均是一个平面C
相关系数等于1时，两种证券组合的机会集是一条直线，此时不具有风险分散化效应D
不论是对于两种证券构成的组合而言，还是对于多种证券构成的组合而言，有效集均是指从最小方差组合点到最高预期报酬率组合点的那段曲线
考题
单选题下列关于两种证券组合的说法中，不正确的是（ ）。A
两种证券之间的相关系数为0，投资组合不具有风险分散化效应B
两种证券报酬率的相关系数越小，投资组合的风险越低C
两种证券之间的相关系数为t，机会集曲线是=条直线D
两种证券之间的相关系数接近=1，机会集曲线的弯曲部分为无效组合
考题
单选题关于相关系数，以下说法正确的是（ ）。A
相关系数总处于0到+1之间B
相关系数的大小体现两个证券收益率之间相关性的强弱C
相关系数是从资产回报相关性的角度分析两种不同证券表现的联动性D
当两个证券收益率的相关系数为0时，我们称这两者不完全相关
考题
单选题（ ）是从资产回报相关性的角度分析两种不同的证券表现的联动性。A
相关系数B
β系数C
方差D
跟踪误差
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