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单选题
下列关于两种证券组合的说法中，不正确的是（ ）。
A
两种证券之间的相关系数为0，投资组合不具有风险分散化效应
B
两种证券报酬率的相关系数越小，投资组合的风险越低
C
两种证券之间的相关系数为t，机会集曲线是=条直线
D
两种证券之间的相关系数接近=1，机会集曲线的弯曲部分为无效组合
参考答案
参考解析
解析：
相关系数总是在-1～+1间取值。当相关系数为1时，表示一种证券报酬率的增长总是与另一种证券报酬率的增长成比例，反之亦然；当相关系数为-1时，表示一种证券报酬率的增长与另一种证券报酬率的减少成比例，反之亦然；当相关系数为0时，表示缺乏相关性，每种证券的报酬率相对于另外的证券的报酬率独立变动。完全正相关（相关系数为+1）的投资组合，不具有风险分散化效应，两种证券之间的相关系数为0，投资组合具有风险分散化效应。
相关系数总是在-1～+1间取值。当相关系数为1时，表示一种证券报酬率的增长总是与另一种证券报酬率的增长成比例，反之亦然；当相关系数为-1时，表示一种证券报酬率的增长与另一种证券报酬率的减少成比例，反之亦然；当相关系数为0时，表示缺乏相关性，每种证券的报酬率相对于另外的证券的报酬率独立变动。完全正相关（相关系数为+1）的投资组合，不具有风险分散化效应，两种证券之间的相关系数为0，投资组合具有风险分散化效应。
更多 “单选题下列关于两种证券组合的说法中，不正确的是（ ）。A 两种证券之间的相关系数为0，投资组合不具有风险分散化效应B 两种证券报酬率的相关系数越小，投资组合的风险越低C 两种证券之间的相关系数为t，机会集曲线是=条直线D 两种证券之间的相关系数接近=1，机会集曲线的弯曲部分为无效组合” 相关考题
考题
下列关于两种证券组合的有效集的说法中，正确的是( )。A．离开最小方差组合点，无论增加或减少投资于风险较大证券的比例，都会导致标准差的小幅上升B．组合中投资于风险较大的证券比例越大，组合的标准差就越大C．最小方差组合以下的组合是无效的D．最小方差组合点到最高预期报酬率组合点的曲线是有效组合
考题
下列关于投资组合的说法中，不正确的是（ ）。A．如果存在无风险证券，则投资组合的有效边界会发生变化，变为资本市场线B．多种证券组合的有效集是一个平面C．如果两种证券组合的有效集与机会集重合，则说明相关系数较大D．资本市场线的斜率代表风险的市场价格
考题
下列关于两种证券资产组合的说法中，不正确的有()。A.当相关系数为-1时，投资组合预期收益率的标准差为0B.当相关系数为0时，投资组合不能分散风险C.当相关系数为+1时，投资组合不能降低任何风险D.证券组合的标准差等于组合中各个证券标准差的加权平均数
考题
关于证券组合管理的特点，下列说法不正确的是（ ）。A．承担风险越大，收益越高B．强调构成组合的证券应多元化C．证券组合的风险随着组合所包含证券数量的增加而增加D．强调投资的收益目标应与风险的承受能力相适应
考题
下列关于证券组合的有效域的说法错误的是( )
A.面对两种证券,投资者有无穷种组合形式B. 无差异曲线呈凸型C. 有效集呈凹型D. 有效集是证券组合中在各种风险水平下提供最大预期收益率的点的集合
考题
下列关于夏普指数的说法不正确的是（ ）。A．夏普指数大的证券组合的业绩好B．夏普指数代表风险投资和无风险投资两种不同资产构成的证券组合的斜率C．夏普指数是证券组合的平均超回报与总奉献之比D．业绩好的证券组合位于CML线的下方
考题
若两种具有相同期望收益的证券构成一个投资组合，那么下列说法不正确的是( )A组合的收益小于两种证券期望收益的加权平均B组合的收益大于两种证券期望收益的加权平均C组合的收益等于两种证券期望收益的加权平均D组合的收益与两种证券各自的期望收益没有关系
考题
下列关于证券承销的说法中，不正确的是( )。A．承销是将证券销售业务委托给专门的股票承销机构销售B．发行人推销证券的唯一方式是承销C．承销有包销和代销两种D．包销有全额包销和余额包销两种
考题
（2013年）下列关于两种证券组合的机会集曲线的说法中，正确的是（）。A.曲线上的点均为有效组合
B.曲线上报酬率最低点是最小方差组合点
C.两种证券报酬率的相关系数越大，曲线弯曲程度越小
D.两种证券报酬率的标准差越接近，曲线弯曲程度越小
考题
下列投资组合中，具有风险分散化效应的有（ ）。A.相关系数为0的A、B两种证券组合
B.相关系数为-1的A、C两种证券组合
C.相关系数为1的A、D两种证券组合
D.相关系数为0.5的B、C两种证券组合
考题
下列关于两种证券组合的说法中，不正确的是（ ）。
A.两种证券之间的相关系数为0，投资组合不具有风险分散化效应
B.两种证券报酬率的相关系数越小，投资组合的风险越低
C.两种证券之间的相关系数为1，机会集曲线是一条直线
D.两种证券之间的相关系数接近－1，机会集曲线的弯曲部分为无效组合
考题
下列关于两种证券组合的机会集曲线的说法中，正确的是（）。A.曲线上报酬率最低点是最小方差组合点
B.两种证券报酬率的相关系数越大，曲线弯曲程度越小
C.投资者可以持有低于最小方差组合期望报酬率的投资组合
D.改变投资比例后投资机会可以出现在机会集曲线的上方或下方
考题
下列关于证券组合的叙述，说法不正确的是()。A:投资目标的确定应包括风险和收益两项内容
B:在对证券投资组合业绩进行评估时，只需要考虑组合收益的高低
C:证券组合的风险随着组合所包含证券数量的增加而降低
D:β系数是证券或证券组合系统风险的量度
考题
下列关于β系数的表述中，不正确的是（ ）。
A.β系数可以为负数
B.市场组合的β系数等于1
C.投资组合的β系数一定会比组合中任一单项证券的β系数低
D.β系数反映的是证券的系统风险
考题
按照证券投资组合理论，投资于A、B两种证券，则下列说法中，错误的是（ ）。
A.若A、B证券完全负相关，组合的非系统风险可以最大程度地抵消
B.若A、B证券完全正相关，组合的非系统风险不能抵消
C.若A、B证券完全负相关，组合的非系统风险不增不减
D.实务中，相关系数不为1的证券的组合能降低风险，但不能全部消除风险
考题
关于以下两种说法：
①资产组合的收益是资产组合中单个证券收益的加权平均值；
②资产组合的风险总是等同于所有单个证券风险之和。
下列选项正确的是()。A.仅①正确
B.仅②正确
C.①和②都正确
D.①和②都不正确
考题
下列关于夏普比率的说法，不正确的是（）。
A、夏普比率大的证券组合的业绩好
B、夏普比率代表风险投资和无风险投资两种不同资产构成的证券组合的斜率
C、夏普比率是证券组合的平均超回报与总奉献之比
D、夏普比率是对相对收益率的风险调整分析指标
考题
下列关于两种证券资产组合的说法中，不正确的是（ ）。
A.当相关系数为－1时，风险可以充分地相互抵消
B.当相关系数为0时，投资组合能分散风险
C.当相关系数为＋1时，投资组合不能降低任何风险
D.证券组合的标准差等于组合中各个证券标准差的加权平均数
考题
关于最优证券组合，下列说法正确的是（）。A、最优证券组合是收益最大的组合B、最优证券组合是效率最高的组合C、最优组合是无差异曲线与有效边界的交点所表示的组合D、相较于其他有效组合，最优证券组合所在的无差异曲线的位置最高
考题
下列关于证券投资组合的收益与风险的说法，正确的是（）。A、证券组合的风险等于单个证券风险的加权平均B、证券组合的风险不可能比组合中任何一种证券的风险都小C、证券投资组合扩大了投资者的选择范围D、证券投资组合减少了投资者的投资机会
考题
下列关于两种证券组合的机会集曲线的说法中，正确的是（）。A、曲线上的点均为有效组合B、曲线上报酬率最低点是最小方差组合点C、两种证券报酬率的相关系数越大，曲线弯曲程度越小D、两种证券报酬率的标准差越接近，曲线弯曲程度越小
考题
单选题下列关于两种证券组合的机会集曲线的说法中，正确的是（）。A
曲线上的点均为有效组合B
曲线上报酬率最低点是最小方差组合点C
两种证券报酬率的相关系数越大，曲线弯曲程度越小D
两种证券报酬率的标准差越接近，曲线弯曲程度越小
考题
单选题关于以下两种说法：①资产组合的收益是资产组合中单个证券收益的加权平均值；②资产组合的风险总是等同于所有单个证券风险之和。下列选项正确的是（ ）。A
仅①正确B
仅②正确C
①和②都正确D
①和②都不正确
考题
单选题下列关于证券组合的说法中，不正确的是（）。A
对于两种证券构成的组合而言，相关系数为0.2时的机会集曲线比相关系数为0.5时的机会集曲线弯曲，分散化效应也比相关系数为0.5时强B
多种证券组合的机会集和有效集均是一个平面C
相关系数等于1时，两种证券组合的机会集是一条直线，此时不具有风险分散化效应D
不论是对于两种证券构成的组合而言，还是对于多种证券构成的组合而言，有效集均是指从最小方差组合点到最高预期报酬率组合点的那段曲线
考题
单选题下列关于夏普比率的说法，不正确的是（ ）。A
夏普比率大的证券组合的业绩好B
夏普比率代表风险投资和无风险投资两种不同资产构成的证券组合的斜率C
夏普比率是证券组合的平均超额回报与总风险之比D
夏普比率是对相对收益率的风险调整分析指标
考题
单选题下列关于证券投资组合的收益与风险的说法，正确的是（）。A
证券组合的风险等于单个证券风险的加权平均B
证券组合的风险不可能比组合中任何一种证券的风险都小C
证券投资组合扩大了投资者的选择范围D
证券投资组合减少了投资者的投资机会
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