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（请给出正确答案）
下列关于投资组合X、Y的相关系数的说法中，正确的是（ ）。
A.一个只有两种资产的投资组合，当pXY=-1时两种资产属于完全负相关
B.一个只有两种资产的投资组合，当pXY=-1时两种资产属于正相关
C.一个只有两种资产的投资组合，当pXY=-1时两种资产属于不相关
D.一个只有两种资产的投资组合，当pXY=-1时两种资产属于完全正相关
B.一个只有两种资产的投资组合，当pXY=-1时两种资产属于正相关
C.一个只有两种资产的投资组合，当pXY=-1时两种资产属于不相关
D.一个只有两种资产的投资组合，当pXY=-1时两种资产属于完全正相关
参考答案
参考解析
解析：当pXY=1时，投资组合X和Y完全正相关；当pXY=-1时，投资组合X和Y完全负相关；当pXY=0时，投资组合X和Y不相关。
更多 “下列关于投资组合X、Y的相关系数的说法中，正确的是（ ）。A.一个只有两种资产的投资组合，当pXY=-1时两种资产属于完全负相关 B.一个只有两种资产的投资组合，当pXY=-1时两种资产属于正相关 C.一个只有两种资产的投资组合，当pXY=-1时两种资产属于不相关 D.一个只有两种资产的投资组合，当pXY=-1时两种资产属于完全正相关” 相关考题
考题
关于投资组合的相关系数，下列说法不正确的是()。A:一个只有两种资产的投资组合，当pXY=-1时两种资产属于完全负相关
B:一个只有两种资产的投资组合，当pXY=1时两种资产属于完全正相关
C:一个只有两种资产的投资组合，当pXY=0时两种资产属于不相关
D:一个只有两种资产的投资组合，当pXY=-1时两种资产属于完全正相关
考题
关于投资组合X、Y的相关系数，下列说法正确的是（ ）。A、一个只有两种资产的投资组合，当PXY=-1时两种资产属于完全负相关
B、一个只有两种资产的投资组合，当PXY=-1时两种资产属于正相关
C、一个只有两种资产的投资组合，当PXY=-1时两种资产属于不相关
D、一个只有两种资产的投资组合，当PXY=-1时两种资产属于完全正相关
考题
下列关于投资组合XY的相关系数的说法中，正确的是（ ）。A.一个只有两种资产的投资组合，当PXY=-1时两种资产属于完全负相关
B.一个只有两种资产的投资组合，当PXY=-1时两种资产属于正相关
C.一个只有两种资产的投资组合，当PXY=-1时两种资产属于不相关
D.一个只有两种资产的投资组合，当PXY=-1时两种资产属于完全正相关
考题
下列关于投资组合X、Y的相关系数的说法中，正确的是（ ）。A：一个只有两种资产的投资组合，当pXY=-1时两种资产属于完全负相关
B：一个只有两种资产的投资组合，当pXY=-1时两种资产属于正相关
C：一个只有两种资产的投资组合，当pXY=-1时两种资产属于不相关
D：一个只有两种资产的投资组合，当pXY=-1时两种资产属于完全正相关
考题
两种资产组成的投资组合，其机会集曲线表述正确的有（ ）。
A.相关系数越小，向左弯曲的程度越大
B.表达了最小方差组合
C.完全正相关的投资组合，机会集是一条直线
D.完全负相关的投资组合，机会集是一条直线
考题
关于投资组合X、Y的相关系数，下列说法正确的是()。A:一个只有两种资产的投资组合，当pxy=-1时两种资产完全负相关
B:一个只有两种资产的投资组合，当pxy=-1时两种资产正相关
C:一个只有两种资产的投资组合，当pxy=-1时两种资产不相关
D:一个只有两种资产的投资组合，当pxy=-1时两种资产完全正相关
考题
关于投资组合X、Y的相关系数，下列说法正确的是（ ）。
A. 一个只有两种资产的投资组合，当Pxy =-1时两种资产属于完全负相关
B. 一个只有两种资产的投资组合，当Pxy =-1时两种资产属于正相关
C. 一个只有两种资产的投资组合，当Pxy =-1时两种资产属于不相关
D. 一个只有两种资产的投资组合，当Pxy = -1时两种资产属于完全正相关
考题
关于投资组合X、Y的相关系数，下列说法正确的是（ ）。
A.—个只有两种资产的投资组合，当Pxy=一1时两种资产属于完全负相关 B.—个只有两种资产的投资组合，当Pxy = —1时两种资产属于正相关 C.一个只有两种资产的投资组合，当Pxy = — 1时两种资产属于不相关 D.—个只有两种资产的投资组合，当Pxy = — 1时两种资产属于完全正相关
考题
关于两种资产构成的投资组合，以下表述错误的是（ ）A.当两种资产的收益相关系数为1时，投资组合的风险收益曲线与代表预期收益率的纵轴相交
B.当两种资产的收益相关系数为1时，投资组合的风险收益曲线变为直线
C.当两种资产的收益相关系数为-0.5变为0.5时，投资组合的风险收益曲线弧度减少
D.当两种资产的收益相关系数为-1时，投资组合的风险收益曲线与代表预期收益率的纵轴相交
考题
(2018年)利用两种资产构建投资组合，两种资产的相关系数越（），越有利于降低组合风险；卖空（）限制时，组合收益率可超出两种资产的收益率。A.高；不受
B.高；受到
C.低：不受
D.低；受到
考题
（2017年）下列关于证券投资组合的表述中，正确的有（ ）。A.两种证券的收益率完全正相关时可以消除风险
B.投资组合收益率为组合中各单项资产收益率的加权平均数
C.投资组合风险是各单项资产风险的加权平均数
D.投资组合能够分散掉的是非系统风险
考题
关于投资组合的相关系数，下列说法不正确的是( )。
A.一个只有两种资产的投资组合，当ρXY
B.一个只有两种资产的投资组合，当ρXY>0时两种资产属于正相关
C.一个只有两种资产的投资组合，当ρXY=0时两种资产属于不相关
D.一个只有两种资产的投资组合，当ρXY>1时两种资产属于完全正相关
考题
根据投资组合理论，当两种资产的收益率变化不完全正相关时，该资产组合的整体风险与各项资产风险之间的关系是( )。A.该资产组合的整体风险与各项资产风险的加权之和无关
B.该资产组合的整体风险小于各项资产风险的加权之和
C.该资产组合的整体风险大于各项资产风险的加权之和
D.该资产组合的整体风险等于各项资产风险的加权之和
考题
关于投资组合的相关系数，下列说法不正确的是（）A、一个只有两种资产的投资组合，当ρXY0时两种资产属于负相关B、一个只有两种资产的投资组合，当ρXY0时两种资产属于正相关C、一个只有两种资产的投资组合，当ρXY=0时两种资产属于不相关D、一个只有两种资产的投资组合，当ρXY1时两种资产属于完全正相关
考题
分散化投资对于风险管理的意义在于（）A、只要两种资产收益率的相关系数不为1，分散投资于两种资产就能降低风险B、对于由相互独立的多种资产组成的投资组合，只要组合中的资产个数足够多，就可以完全消除该投资组合的非系统性风险C、对于由相互独立的多种资产组成的投资组合，只要组合中的资产个数足够多，就可以完全消除该投资组合的系统性风险D、当各资产间的相关系数为负时，风险分散效果较差
考题
下列关于两种资产构成的投资组合的说法中，错误的是（）。A、当两种资产的收益相关系数为l时，投资组合的风险收益曲线与代表预期收益率的纵轴相交B、当两种资产的收益相关系数为从0.5变为-0.5时，投资组合的风险收益曲线弧度减少C、当两种资产的收益相关系数为-l时，投资组合的风险收益曲线与代表预期收益率的纵轴相交D、当两种资产的收益相关系数为l时，投资组合的风险收益曲线变为直线
考题
单选题关于投资组合的相关系数，下列说法不正确的是（）A
一个只有两种资产的投资组合，当ρXY0时两种资产属于负相关B
一个只有两种资产的投资组合，当ρXY0时两种资产属于正相关C
一个只有两种资产的投资组合，当ρXY=0时两种资产属于不相关D
一个只有两种资产的投资组合，当ρXY1时两种资产属于完全正相关
考题
单选题关于投资组合X、Y的相关系数，下列说法正确的是（ ）。A
一个只有两种资产的投资组合，当ρXY=-1时两种资产属于完全负相关B
一个只有两种资产的投资组合，当ρXY=-1时两种资产属于正相关C
一个只有两种资产的投资组合，当ρXY=-1时两种资产属于不相关D
一个只有两种资产的投资组合，当ρXY=-1时两种资产属于完全正相关
考题
单选题相关系数等于两种金融资产的协方差除以两种金融资产的标准差的乘积。关于投资组合的相关系数，下列说法不正确的是（ ）。A
一个只有两种资产的投资组合，当pxy0时两种资产属于负相关B
一个只有两种资产的投资组合，当Pxy0时两种资产属于正相关C
一个只有两种资产的投资组合，当PXY=0时两种资产属于不相关D
一个只有两种资产的投资组合，当PXY1时两种资产属于完全正相关
考题
单选题下列关于两种资产构成的投资组合的说法中，错误的是（）。A
当两种资产的收益相关系数为l时，投资组合的风险收益曲线与代表预期收益率的纵轴相交B
当两种资产的收益相关系数为从0.5变为-0.5时，投资组合的风险收益曲线弧度减少C
当两种资产的收益相关系数为-l时，投资组合的风险收益曲线与代表预期收益率的纵轴相交D
当两种资产的收益相关系数为l时，投资组合的风险收益曲线变为直线
考题
多选题下列有关投资组合风险与收益的描述中，正确的是（）。A除非投资于市场组合，否则投资者应该通过投资于市场组合和无风险资产所构成的组合来实现在资本*市场线上的投资B当资产间的预期收益率并非完全正相关时，资产组合理论表明多样化投资是有益的C若两种资产完全正相关，资产组合后的风险完全抵消D风险资产与无风险资产所构成的资产组合是一条直线
考题
单选题根据投资组合理论，当两种资产的收益率变化不完全正相关时，该资产组合的整体风险与各项资产风险之间的关系是（ ）。A
该资产组合的整体风险小于各项资产风险的加权之和B
该资产组合的整体风险与各项资产风险的加权之和无关C
该资产组合的整体风险大于各项资产风险的加权之和D
该资产组合的整体风险等于各项资产风险的加权之和
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