考题
典型的组合信用模型通常采用( )法通过对可能的情景进行模拟来计算组合中多种资产的相关性。A．资产分组B．集中度指标C．蒙特卡罗模拟D．历史损失数据均值与方差替代
考题
CreditMetricsTM计算资产组合风险价值的两种方法是( )。A．解析法与历史模拟法B．历史模拟法与蒙特卡罗模拟法C．蒙特卡罗模拟法与情景模拟法D．解析法与蒙特卡罗模拟法
考题
VaR的计算方法通常分为三种参数法、()和蒙特卡罗模拟法。
A.压力测试法B.估值模型法C.历史模拟法D.敏感性分析法
考题
典型的组合信用模型通常采用( )方法通过对可能的情景进行模拟来计算组合中多种资产的相关性。A．资产分组B．集中度指标C．蒙特卡罗模拟D．历史损失数据均值与方差替代
考题
下列( )不属于汇率风险VAR计算模型。A．预期理论B．历史模拟法C．方差—协方差法D．蒙特卡罗模拟法
考题
CreditMetriCsTM计算资产组合风险价值的方法是（ ）。 A．解析法与历史模拟法 B．历史模拟法与蒙特卡洛模拟法 C．蒙特卡洛模拟法与情景模拟法 D．解析法与蒙特卡洛模拟法
考题
利用死亡率模型计算违约概率，其数据来源是基于( )。A．历史违约数据B．预测数据C．蒙特卡罗模拟D．情景分析
考题
Credit Metrics TM计算资产组合风险价值的两种方法是( )。A．解析法与历史模拟法B．历史模拟法与蒙特卡罗模拟法C．蒙特卡罗模拟法与情景模拟法D．解析法与蒙特卡罗模拟法
考题
以下不属于进行压力测试时所采用的方法的是（ ）。A．情景分析B．历史模拟C．蒙特卡罗模拟D．场景再现
考题
应当采用何种方法对操作风险模型进行压力测试？（ ）。A．蒙特卡罗模拟B．历史模拟C．情景分析法，并结合专家意见D．以上都不对
考题
常用的风险价值建模技术是： （ ）。A．方差-协方差方法B．历史模拟C．蒙特卡罗模拟D．以上都是
考题
常用的风险价值建模技术不包括（ ）。A．方差—协方差方法B．历史模拟法C．蒙特卡罗模拟法D．情景分析法
考题
估算工作时间的模拟法最常用的是（ ）。
A.类似模拟法
B.数字模拟法
C.蒙特卡罗分析法
D.情景模拟法
考题
（2017年真题）估算工作时间的模拟法最常用的是( )A.类似模拟法
B.数字模拟法
C.蒙特卡罗分析法
D.情景模拟法
考题
下列不属于最常用的VaR估算方法的是( )。A.参数法
B.久期分析法
C.蒙特卡罗模拟法
D.历史模拟法
考题
商业银行普遍采用的计算VaR值的方法不包括（ ）。A.参数法
B.历史模拟法
C.情景分析法
D.蒙特卡洛模拟法
考题
Credit Portfolio View模型根据现实宏观经济因素通过（ ）计算违约率。A.压力测试
B.资产分组
C.蒙特卡罗模拟
D.历史损失数据均值与方差替代
考题
模拟法在于模拟出风险因子的各种情景的解决方法（ ）。?A.历史模拟法
B.现实模拟法
C.蒙特卡罗模拟法
D.情景分析
考题
在资产组合价值变化的分布特征方面，建立各个风险因子的概率分布模型的方法有（ ）。?A.解析法
B.图表法
C.历史模拟法
D.蒙特卡罗模拟法
考题
下列方法中，可以对资产组合最坏情景中的损失进行分析的是（）。A、压力测试法B、德尔塔-正态分布法C、蒙特卡罗模拟法D、历史模拟法
考题
VaR三个模型中，哪个模型无法对于非参数风险进行衡量？（）A、参数法B、历史模拟法C、蒙特卡罗模拟法D、标准测试法
考题
VaR模型包括哪些方法？（） Ⅰ参数法 Ⅱ历史模拟法 Ⅲ蒙特卡罗模拟A、ⅠB、Ⅰ，ⅢC、Ⅰ，ⅡD、Ⅰ，Ⅱ，Ⅲ
考题
VaR的计算方法通常分为三种，参数方法、（）和蒙特卡罗模拟法。A、压力测试法B、估值模型法C、历史模拟法D、敏感性分析法
考题
多选题下列属于计算VaR的模型最广泛使用的有（ ）A历史模拟法B方差—协方差法C情景模拟法D蒙特卡罗模拟法
考题
单选题VaR三个模型中，哪个模型无法对于非参数风险进行衡量？（）A
参数法B
历史模拟法C
蒙特卡罗模拟法D
标准测试法
考题
单选题下列方法中，可以对资产组合最坏情景中的损失进行分析的是（）。A
压力测试法B
德尔塔-正态分布法C
蒙特卡罗模拟法D
历史模拟法
考题
单选题VaR的计算方法通常分为三种，参数方法、（）和蒙特卡罗模拟法。A
压力测试法B
估值模型法C
历史模拟法D
敏感性分析法
考题
单选题VaR模型包括哪些方法？（） Ⅰ参数法 Ⅱ历史模拟法 Ⅲ蒙特卡罗模拟A
ⅠB
Ⅰ，ⅢC
Ⅰ，ⅡD
Ⅰ，Ⅱ，Ⅲ
