网友您好， 请在下方输入框内输入要搜索的题目：
题目内容
（请给出正确答案）
商业银行普遍采用的计算VaR值的方法不包括（ ）。
A.参数法
B.历史模拟法
C.情景分析法
D.蒙特卡洛模拟法
B.历史模拟法
C.情景分析法
D.蒙特卡洛模拟法
参考答案
参考解析
解析：目前，商业银行普遍采用三种模型技术来计算VaR值，即参数法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法。
更多 “商业银行普遍采用的计算VaR值的方法不包括（ ）。A.参数法 B.历史模拟法 C.情景分析法 D.蒙特卡洛模拟法” 相关考题
考题
下列对RAROC评价法表述正确的是()。
A、是国际上商业银行最为普遍采用的绩效评价方法B、其理论基础是股东必须获取一定收益以补偿投资风险C、是收益与VAR值的比值D、运用中考虑的成本费用少
考题
计量市场风险时，计算VaR值的方法通常需要采用压力测试进行补充，因为()。A.压力测试提供了一般市场情形下精确的损失水平
B.VaR方法只在99％的置信区间内有效
C.VaR值反映一定置信区间内的最大损失，但没有说明极端损失
D.压力测试通常计量正常市场情况下所能承受的风险损失
考题
计量市场风险时，计算VaR值方法通常需要采用压力测试进行补充，因为（ ）。A、压力测试提供了一般市场情形下精确的损失水平
B、VaR方法只有在99％的转置信区间内有效
C、VaR值反映一定置信区间内的最大损失，但没有说明极端损失
D、压力测试通常计量正常市场情况下所能承受的风险损失
考题
计量市场风险时，计算VaR值方法通常需要采用压力测试进行补充，因为（ ）。A.压力测试提供了一般市场情形下精确的损失水平
B.VaR方法只有在99％的转置信区间内有效
C.VaR值反映一定置信区间内的最大损失，但没有说明极端损失
D.压力测试通常计量正常市场情况下所能承受的风险损失
考题
对于某金融机构而言，其计算VaR值有两个投资时期可以选择，分别是1天和10天，那么（）。
A. 1天的VaR值与10天的VaR值相等
B. 1天的VaR值与10天的VaR值之间的关系不确定
C. 1天的VaR值比10天的VaR值要小
D. 1天的VaR值比10天的VaR值要大
考题
对于某金融机构而言，其计算vaR有两个投资时期可以选择，分别是1天和10天，那么()。A:1天的VaR值与10天的vaR间的关系不确定B:1天的VaR值比10天的vaR更大C:1天的VaR值与10天的VaR值相等D:1天的VaR值比10天的VaR值要小
考题
以下关于VaR的说法，错误的是（ ）。A.VaR值的局限性包括无法预测尾部极端损失情况等
B.VaR值是对未来损失风险的事后预判
C.VaR的计算涉及置信水平与持有期
D.计算VaR值的基本方法有方差一协方差法、历史模型法、蒙特卡罗模拟法
考题
下列关于VaR的说法中，错误的是()。A.均值VaR是以均值为基准测度风险的
B.零值VaR是以初始价值为基准测度风险的，度量的是资产价值的相对损失
C.VaR的计算涉及置信水平与持有期
D.计算VaR值的基本方法是方差-协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法
考题
某投资经理持仓有一个投资组合Z，现投资经理试图采用历史法计算出该投资组合的5%VaR值，通过对过去100交易日每日损益进行排序，该投资经理得到数据有： 第93，-100；第94，-101；第95，-102；第96，-103，因此投资经理可以认为（）A、VaR值应为-101.5B、VaR值应为101.5C、VaR值应为103D、VaR值应为-102.5
考题
关于VaR的说法错误的是（）。A、均值VaR是以均值为基准测度风险的B、零值VaR是以初始价值为基准测度风险的，度量的是资产价值的相对损失C、VaR的计算涉及置信水平与持有期D、计算VaR值的基本方法是方差一协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法
考题
下列关于VaR的说法，正确的有（）。A、VaR值随置信水平的增大而增加B、VaR值随持有期的增大而增加C、置信水平越高，意味着最大损失在持有期内超出VaR值的可能性越小D、置信水平越高，意味着最大损失在持有期内超出VaR值的可能性越大E、商业银行普遍采用三种模型技术来计算VaR值：方差-协方差法、历史模拟法和蒙特卡罗模拟法
考题
多选题下列关于VaR的说法，正确的有（）。AVaR值随置信水平的增大而增加BVaR值随持有期的增大而增加C置信水平越高，意味着最大损失在持有期内超出VaR值的可能性越小D置信水平越高，意味着最大损失在持有期内超出VaR值的可能性越大E商业银行普遍采用三种模型技术来计算VaR值：方差-协方差法、历史模拟法和蒙特卡罗模拟法
考题
单选题计算VaR值的方差-协方差方法不适用于计量期权的市场风险，其主要原因为（）。A
不能预测突发事件的风险B
只反映了风险因子对整个组合的一阶线性和二阶线性影响C
正态假设条件受到普遍质疑D
计算量大
考题
单选题关于VaR的说法错误的是（）。A
均值VaR是以均值为基准测度风险的B
零值VaR是以初始价值为基准测度风险的，度量的是资产价值的相对损失C
VaR的计算涉及置信水平与持有期D
计算VaR值的基本方法是方差一协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法
考题
单选题对于某金融机构而言，其计算VaR值两个置信水平可以选择，分别是95%和99%，那么从实践看，在其他测算条件均相同的背景下，（ ）。[2017年2月真题]A
95%置信水平的VaR值与99%置信水平的VaR值之间的关系不确定B
95%置信水平的VaR值肯定比99%置信水平的VaR值要大C
95%置信水平的VaR值与99%置信水平的VaR值相等D
95%置信水平的VaR值肯定比99%置信水平的VaR值要小
考题
单选题下列对RAROC评价法表述正确的是（）A
是国际上商业银行最为普遍采用的绩效评价方法B
其理论基础是股东必须获取一定收益以补偿投资风险C
是收益与VAR值的比值D
运用中考虑的成本费用少
热门标签
最新试卷
