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常用的风险价值建模技术是： （ ）。

A．方差-协方差方法

B．历史模拟

C．蒙特卡罗模拟

D．以上都是

参考答案

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考题 CreditMetricsTM计算资产组合风险价值的两种方法是( )。A．解析法与历史模拟法B．历史模拟法与蒙特卡罗模拟法C．蒙特卡罗模拟法与情景模拟法D．解析法与蒙特卡罗模拟法
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考题 下列( )不属于汇率风险VAR计算模型。A．预期理论B．历史模拟法C．方差—协方差法D．蒙特卡罗模拟法
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考题 常用的风险价值建模技术不包括（ ）。A．方差—协方差方法B．历史模拟法C．蒙特卡罗模拟法D．情景分析法
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考题 风险价值通常是由银行的内部市场风险计量模型来估算，就目前而言，常用的风险价值模型技术有（　　）。 ?A.方差一协方差法 B.蒙特卡罗法 C.解释区间法 D.历史模拟法 E.高级计量法
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考题 VaR值的计量方法包括但不限于方差一协方差法、历史模拟法和蒙特卡罗模拟法等。()
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考题 下列关于三种计算风险价值方法的优缺点分析中，错误的是（　　）。? Ⅰ．方差一协方差法适用于计算期权产品的风险价值 Ⅱ．历史模拟法和蒙特卡罗模拟法均能对“肥尾”现象加以考虑 Ⅲ．蒙特卡罗模拟法对基础风险因素的分布没有特定的假设 Ⅳ．蒙特卡罗模拟法通过设置消减因子(Decay Factor)可使模拟结果对近期市场变化更快做出反应 ?A.Ⅰ和Ⅲ B.Ⅲ和Ⅳ C.Ⅰ和Ⅱ D.只有Ⅰ
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考题 下列关于三种计算风险价值方法的优缺点分析中，错误的是（ ）。 Ⅰ．方差一协方差法适用于计算期权产品的风险价值 Ⅱ．历史模拟法和蒙特卡罗模拟法均能对“肥尾”现象加以考虑 Ⅲ．蒙特卡罗模拟法对基础风险因素的分布没有特定的假设 Ⅳ．蒙特卡罗模拟法通过设置消减因子(Decay Factor)可使模拟结果对近期市场变化更快做出反应A.Ⅰ和Ⅲ B.Ⅲ和Ⅳ C.Ⅰ和Ⅱ D.只有Ⅰ
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考题 目前常用的风险价值模型技术有（ ）。A.蒙特卡洛模拟法 B.最小二乘法 C.方差—协方差法 D.历史模拟法 E.敏感性分析法
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考题 不属于常用的风险价值法的是（　　）。A.历史模拟法 B.方差一协方差法 C.蒙特卡洛模拟法 D.情景分析法
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