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模拟法在于模拟出风险因子的各种情景的解决方法（ ）。?

A.历史模拟法
B.现实模拟法
C.蒙特卡罗模拟法
D.情景分析

参考答案

参考解析
解析：模拟法在于模拟出风险因子的各种情景的解决方法：一种是历史模拟法；另一种是蒙特卡罗模拟法；本题考查的重点：在险价值的概念
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考题 Credit Merrics TM计算资产组合风险价值的而种方法是( )A．解析法与历史模拟法B．历史模拟法与蒙特卡洛模拟法C．蒙特卡洛模拟法与情景模拟法D．解析法与蒙特卡洛模拟法
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考题 (2017年)下列关于常用的VAR估算方法—参数法的说法中，正确的是（）。A.参数法又称为方差—协方差法，该方法以风险因子收益率服从某种特定类型的概率分布为假设 B.参数法又称为方差—协方差法，该方法依据风险因子收益的近期历史数据的结算，模拟出来未来的风险因子收益变化 C.参数法又称为方差—协方差法，该方法无需在事先确定风险因子收益或概率分布 D.参数法又称为蒙特卡洛模拟法
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考题 关于常用的VA.R结算方法-历史模拟法，以下表述正确的是（ ）。A.历史模拟法通过风险因子的概率分布模型，继而重复模拟风险因子变动的过程 B.历史模拟法假设风险因子收益率服从某特定类型的概率分布，依据历史数据计算出风险因子收益率分布 C.历史模拟法可以根据历史样本分布求出风险价值，组合收益的数据可以利用组合中投资工具收益的历史 D.历史模拟法事先确定风险因子收益或概率分布，利用历史数据对未来方向进行估算
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考题 关于计算VAR值的蒙特卡洛模拟法，下列表述错误的是（ ）。A.R值方法 B.蒙特卡洛模拟法的局限性是V C.蒙特卡洛模拟法在估算之前，需要有风险因子的概率分布模型，继而重复模拟风险因子变动的过程 D.蒙特卡洛模拟法被认为是最精准贴近的计算V
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考题 关于常用的VAR结算方法-历史模拟法，以下表述正确的是（）。 A历史模拟法通过风险因子的概率分布模型，继而重复模拟风险因子变动的过程 B历史模拟法假设风险因子收益率服从某特定类型的概率分布，依据历史数据计算出风险因子收益率分布 C历史模拟法可以根据历史样本分布求出风险价值，组合收益的数据可以利用组合中投资工具收益的历史 D历史模拟法事先确定风险因子收益或概率分布，利用历史数据对未来方向进行估算
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考题 模拟出风险因子的各种情景是模拟法的关键，在于。对此，有两种解决方法。（）
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考题 历史模拟法的核心在于根据市场因子的历史样本变化模拟证券组合的（）分布，利用分位数给出一定置信度下的VaR估计。A、成分组成B、概率C、风险偏好D、未来损益
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考题 下列风险估计的方法中，风险影响估计方法主要包括（　）等。A、主观估计法B、客观估计法C、概率树分析法D、情景分析法E、蒙特卡洛模拟法
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考题 下列关于常用的VAR估算方法一参数法的说法中，正确的是（）。A、参数法又称为方差一协方差法，该方法以风险因子收益率服从某种特定类型的概率分布为假设B、参数法又称为方差一协方差法，该方法依据风险因子收益的近期历史数据的结算，模拟出来未来的风险因于收益变化C、参数法又称为方差一协方差法、该方法无常在事先确定风险因子收益或概率分布D、参数法又称为蒙特卡洛模拟法
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考题 单选题关于风险价值计算方法，以下说法正确的是（ ）。Ⅰ.参数法以风险因子收益率服从某种概率分布为假设Ⅱ.历史模拟法需要在事先确定风险因子收益率概率分布Ⅲ.历史模拟法根据历史样本分布求出风险价值Ⅳ.蒙特卡洛模拟法需要事先知道风险因子的概率分布模型A Ⅰ、ⅡB Ⅰ、Ⅱ、ⅢC Ⅰ、Ⅲ、ⅣD Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
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考题 单选题运用模拟法计算VaR的关键是（）。A 根据模拟样本估计组合的VaRB 得到组合价值变化的模拟样本C 模拟风险因子在未来的各种可能情景D 得到在不同情境下投资组合的价值
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考题 单选题通过有关的数据、曲线、图表等模拟商业银行未来发展的可能状态，目的在于识别潜在的风险因素、预测风险范围及结果，并选择最佳的风险管理方案。这种风险识别的方法称为（）。A 制作清单法B 资产财务状况分析法C 分解分析法D 情景分析法
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考题 多选题常用的风险价值法的是（ ）。A历史模拟法B方差一协方差法C蒙特卡洛模拟法D情景分析法E敏感度测试
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考题 单选题不属于常用的风险价值法的是（）。A 历史模拟法B 方差一协方差法C 蒙特卡洛模拟法D 情景分析法
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