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单选题
下列关于常用的VAR估算方法一参数法的说法中，正确的是（）。
A
参数法又称为方差一协方差法，该方法以风险因子收益率服从某种特定类型的概率分布为假设
B
参数法又称为方差一协方差法，该方法依据风险因子收益的近期历史数据的结算，模拟出来未来的风险因于收益变化
C
参数法又称为方差一协方差法、该方法无常在事先确定风险因子收益或概率分布
D
参数法又称为蒙特卡洛模拟法
参考答案
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解析：
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考题
●关于项目进度管理中的活动历时估算的叙述，(35)是正确的。(35)A．活动历时估算应给出尽量准确的结果，不应给出变化范围，例如：2周±2天B．多方案分析法是一种常用的活动历时估算方法C．常用的活动历时估算方法包括类比估算、参数估算、三点佶算法和后备分析法D．类比估算法也称为自下而上估算法，常用于项目早期的活动历时估算
考题
●关于项目进度管理中的活动历时估算的叙述，()正确的。()A．活动历时估算应给出尽量准确的结果，不应给出变化范围，例如：2周±2天B．多方案分析法是一种常用的活动历时估算方法C．常用的活动历时估算方法包括类比估算、参数估算、三点估算法和后备分析法D．类比估算法也称为自下而上估算法，常用于项目早期的活动历时估算
考题
关于项目进度管理中的活动历时估算的叙述，（33）是正确的。A.活动历时估算应给出尽量准确的结果，不应给出变化范围，例如：2周±2天B.多方案分析法是一种常用的活动历时估算方法C.常用的活动历时估算方法包括类比估算、参数估算、三点估算法和后备分析法D.类比估算法也称为自下而上估算法，常用于项目早期的活动历时估算
考题
关于风险价值（VaR）的估算方法，以下说法错误的是（ ）。A.蒙特卡洛模拟法的计算量较大
B.蒙特卡洛模拟法被认为是最精准贴近的计算方法
C.参数法假设投资组合中的金融工具是基本风险因子的现行组合
D.历史模拟法中优先选用时间间隔较长的历史数据作为数据来源
考题
(2017年)下列关于常用的VAR估算方法—参数法的说法中，正确的是（）。A.参数法又称为方差—协方差法，该方法以风险因子收益率服从某种特定类型的概率分布为假设
B.参数法又称为方差—协方差法，该方法依据风险因子收益的近期历史数据的结算，模拟出来未来的风险因子收益变化
C.参数法又称为方差—协方差法，该方法无需在事先确定风险因子收益或概率分布
D.参数法又称为蒙特卡洛模拟法
考题
以下说法正确的是（ ）。
Ⅰ参数法又称方差—协方差法
Ⅱ历史模拟法被认为是最精准贴近的计算VaR值方法
Ⅲ参数法依据历史数据计算风险因子收益率分布的参数值
Ⅳ风险价值常用计算方法有参数法、历史模拟法与蒙特卡洛法A.Ⅰ、Ⅱ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
考题
以下关于VaR的说法，错误的是（ ）。A.VaR值的局限性包括无法预测尾部极端损失情况等
B.VaR值是对未来损失风险的事后预判
C.VaR的计算涉及置信水平与持有期
D.计算VaR值的基本方法有方差一协方差法、历史模型法、蒙特卡罗模拟法
考题
下列关于VaR的说法中，错误的是()。A.均值VaR是以均值为基准测度风险的
B.零值VaR是以初始价值为基准测度风险的，度量的是资产价值的相对损失
C.VaR的计算涉及置信水平与持有期
D.计算VaR值的基本方法是方差-协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法
考题
下列关于常用的VAR估算方法一参数法的说法中，正确的是（）。A、参数法又称为方差一协方差法，该方法以风险因子收益率服从某种特定类型的概率分布为假设B、参数法又称为方差一协方差法，该方法依据风险因子收益的近期历史数据的结算，模拟出来未来的风险因于收益变化C、参数法又称为方差一协方差法、该方法无常在事先确定风险因子收益或概率分布D、参数法又称为蒙特卡洛模拟法
考题
关于VaR的说法错误的是（）。A、均值VaR是以均值为基准测度风险的B、零值VaR是以初始价值为基准测度风险的，度量的是资产价值的相对损失C、VaR的计算涉及置信水平与持有期D、计算VaR值的基本方法是方差一协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法
考题
单选题最常用的VaR估算方法有（）I、参数法II、历史模拟法III、蒙特卡洛模拟法IV、以上答案都正确A
IB
I、II、IIIC
I、II、III、IVD
I、III
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