网友您好, 请在下方输入框内输入要搜索的题目:
题目内容
(请给出正确答案)
1979年,提出二项式期权定价模型的经济学家是 ( )。 A.J.cox B.Fisher Black C.S.Ross D.M.Rubinstein
参考答案
更多 “ 1979年,提出二项式期权定价模型的经济学家是 ( )。 A.J.cox B.Fisher Black C.S.Ross D.M.Rubinstein ” 相关考题
考题
下列关于二项式定价模型的表述,正确的有( )。A.二项式定价模型是一种近似的方法B.将到期时间划分为不同的期数,所得出的结果是不相同的C.期数越多,计算结果与布莱克一斯科尔斯定价模型的计算结果越接近D.二项式定价模型和布莱克一斯科尔斯定价模型二者之间不存在内在的联系
考题
转债的定价Black - Scholes期权定价模型的假设前提包括( ).A.股票现行价格可被自由买进或卖出B.期权是美式期权C.在期权到期日前,股票无股息支付D.股票的价格变动服从正态分布
考题
约翰?考克斯(John C. Cox)、 斯蒂芬?罗斯(Stephen A. Ross)和马克?鲁宾斯坦(Mark Rubinstein) 等人提出的期权定价模型是二叉树模型 (Binomial )二叉树模型 (Binomial )不可对欧式期权进行定价,也可对美不式期权、奇异期权以及结构化金融产品进行定价,思路简洁、 应用广泛。()
考题
布莱克(Black)与舒尔斯(Scholes)两教授在二项式期权定价模型的基础上,运用无风险完全套期保值和模拟投资组合,提出了著名的Black-Scholes期权模型。该模型是在()年提出来的。A、1974年B、1963年C、1983年D、1973年
考题
关于Black-Scholes期权定价模型,说法不正确的是()。A、1973年首次提出B、由FischerBlack和MyronScholes提出C、用于计算欧式期权D、用于计算美式期权
考题
单选题关于Black-Scholes期权定价模型,说法不正确的是()。A
1973年首次提出B
由FischerBlack和MyronScholes提出C
用于计算欧式期权D
用于计算美式期权
考题
单选题布莱克(Black)与舒尔斯(Scholes)两教授在二项式期权定价模型的基础上,运用无风险完全套期保值和模拟投资组合,提出了著名的Black-Scholes期权模型。该模型是在()年提出来的。A
1974年B
1963年C
1983年D
1973年
考题
单选题20世纪60年代中期以夏普为代表的经济学家提出了一种称之为()的新理论,发展了现代证券投资理论。A
套利定价模型B
资本资产定价模型C
期权定价模型D
有效市场理论
热门标签
最新试卷