下列关于二项式定价模型的表述，正确的有( )。A．二项式定价模型是一种近似的方法B．将到期时间划分为不同的期数，所得出的结果是不相同的C．期数越多，计算结果与布莱克一斯科尔斯定价模型的计算结果越接近D．二项式定价模型和布莱克一斯科尔斯定价模型二者之间不存在内在的联系

题目内容（请给出正确答案）

下列关于二项式定价模型的表述，正确的有( )。

A．二项式定价模型是一种近似的方法

B．将到期时间划分为不同的期数，所得出的结果是不相同的

C．期数越多，计算结果与布莱克一斯科尔斯定价模型的计算结果越接近

D．二项式定价模型和布莱克一斯科尔斯定价模型二者之间不存在内在的联系

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考题 ( )是重要的量化投资策略之一，也是资产定价的一种类型。A.指数跟踪方法B.单因子模型C.多因子模型D.资产定价模型

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考题 1979年，提出二项式期权定价模型的经济学家是（）。 A．J．cox B．Fisher Black C．S．Ross D．M．Rubinstein

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考题美国芝加哥大学教授Fisher Black和Myron Scholes提出第一个期权定价模型，几年后他们又提出了实用性较好的二项式模型。（）

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考题下列关于二叉树模型的表述中，错误的是（　）。 A、二叉树模型是一种近似的方法 B、将到期时间划分为不同的期数，所得出的结果是不相同的 C、期数越多，计算结果与布莱克—斯科尔斯定价模型的计算结果越接近 D、二叉树模型和布莱克—斯科尔斯定价模型二者之间不存在内在的联系

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考题下列关于套利定价模型的说法中，不正确的是（　　）。A. 套利定价模型是一个多因素回归模型 B. 套利定价模型可看成是资本资产定价模型的特例 C. 套利定价模型的运用过程较为复杂 D. 套利定价模型和资本资产定价模型不是相互排斥的

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考题 26、期权定价的方法主要包括（）A．Black-Scholes-Merton模型B．二叉树定价模型C．风险中性定价模型D．资本资产定价模型E．套利定价模型

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考题二项式期权定价模型中，对冲比率（Hedging Ratio）是指该期权在两种可能状态下的支付之差除以标的股票支付之差的比值

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考题 23、二项式期权定价模型中，对冲比率（Hedging Ratio）是指该期权在两种可能状态下的支付之差除以标的股票支付之差的比值

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考题期权定价的方法主要包括（）A．Black-Scholes-Merton模型B．二叉树定价模型C．风险中性定价模型D．资本资产定价模型E．套利定价模型

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