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布莱克(Black)与舒尔斯(Scholes)两教授在二项式期权定价模型的基础上,运用无风险完全套期保值和模拟投资组合,提出了著名的Black-Scholes期权模型。该模型是在()年提出来的。
- A、1974年
- B、1963年
- C、1983年
- D、1973年
参考答案
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考题
转债的定价BLACK-SCHOLES期权定价模型的假设前提包括( )。A.股票现行价格可被自由买进或卖出B.期权是美式期权C.在期权到期日前,股票无股息支付D.股票的价格变动成正态分布
考题
Black-Scholes模型的假设前提有()。
Ⅰ、该期权是欧式期权
Ⅱ、允许卖空证券
Ⅲ、不存在税收和交易成本
Ⅳ、在衍生证券的期限内,证券不支付红利
A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
考题
下列哪一项不属于Black-Scholes期权定价模型的重要假设()。A、金融资产收益率服从对数正态分布B、在期权有效内,无风险利率和金融资产收益率变量是恒定的C、市场无摩擦,即不存在税收和交易成本D、该期权是美式期权,即在期权到期前可以执行
考题
关于Black-Scholes期权定价模型,说法不正确的是()。A、1973年首次提出B、由FischerBlack和MyronScholes提出C、用于计算欧式期权D、用于计算美式期权
考题
单选题关于Black-Scholes期权定价模型,说法不正确的是()。A
1973年首次提出B
由FischerBlack和MyronScholes提出C
用于计算欧式期权D
用于计算美式期权
考题
单选题布莱克(Black)与舒尔斯(Scholes)两教授在二项式期权定价模型的基础上,运用无风险完全套期保值和模拟投资组合,提出了著名的Black-Scholes期权模型。该模型是在()年提出来的。A
1974年B
1963年C
1983年D
1973年
考题
单选题下列哪一项不属于Black-Scholes期权定价模型的重要假设()。A
金融资产收益率服从对数正态分布B
在期权有效内,无风险利率和金融资产收益率变量是恒定的C
市场无摩擦,即不存在税收和交易成本D
该期权是美式期权,即在期权到期前可以执行
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