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在考虑红利支付的Black－Scholes期权定价模型中总共涉及以下（ ）评估参 数。
A.金融工具的初始价格
B.行权价格
C.风险收益率
D.期权有效期
E.价格的波动率
B.行权价格
C.风险收益率
D.期权有效期
E.价格的波动率
参考答案
参考解析
解析：在考虑红利支付的布莱克－斯科尔斯模型中总共涉及5个评估参数：金融工具的 初始价格、行权价格、无风险收益率、期权有效期和价格的波动率。
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考题
转债的定价BLACK-SCHOLES期权定价模型的假设前提包括（ ）。A．股票现行价格可被自由买进或卖出B．期权是美式期权C．在期权到期日前，股票无股息支付D．股票的价格变动成正态分布
考题
在选择适用的期权定价模型时，企业应考虑熟悉情况和自愿的市场参与者将会考虑的因素。所有适用于估计授予职工期权的定价模型至少应考虑下列因素（ ）。
Ⅰ．期权的行权价格
Ⅱ．期权期限
Ⅲ．股价预计波动率
Ⅳ．股份的预计股利
Ⅴ．期权的可行权条件A.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ
E.Ⅰ、Ⅱ、Ⅴ
考题
可采用B—S—M模型定价的欧式期权有（ ）。
I 股指期权 Ⅱ 存续期内支付红利的股票期货期权
Ⅲ 权证 Ⅳ 货币期权
A.I、Ⅱ、Ⅲ
B.I、Ⅲ、Ⅳ
C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D.I、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
考题
布莱克（Black）与舒尔斯（Scholes）两教授在二项式期权定价模型的基础上，运用无风险完全套期保值和模拟投资组合，提出了著名的Black－Scholes期权模型。该模型是在（）年提出来的。A、1974年B、1963年C、1983年D、1973年
考题
下列哪一项不属于Black-Scholes期权定价模型的重要假设（）。A、金融资产收益率服从对数正态分布B、在期权有效内，无风险利率和金融资产收益率变量是恒定的C、市场无摩擦，即不存在税收和交易成本D、该期权是美式期权，即在期权到期前可以执行
考题
关于Black-Scholes期权定价模型，说法不正确的是（）。A、1973年首次提出B、由FischerBlack和MyronScholes提出C、用于计算欧式期权D、用于计算美式期权
考题
单选题下列关于金融工具评估方法错误的是（ ）。A
存在活跃交易市场的金融工具，活跃市场中的报价应当用于确定其公允价值B
权益工具可以采用收益法、市场法和成本法对权益工具的公允价值进行评估C
员工持股计划需要采用期权定价模型估算其公允价值D
嵌入衍生工具公允价道一般都采用Black-Scholes模型进行评估
考题
单选题Black-Scholes模型的假设前提有()。 Ⅰ、该期权是欧式期权 Ⅱ、允许卖空证券 Ⅲ、不存在税收和交易成本 Ⅳ、在衍生证券的期限内，证券不支付红利A
Ⅰ、Ⅱ、ⅢB
Ⅰ、Ⅲ、ⅣC
Ⅰ、Ⅱ、ⅣD
Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
考题
单选题关于Black-Scholes期权定价模型，说法不正确的是（）。A
1973年首次提出B
由FischerBlack和MyronScholes提出C
用于计算欧式期权D
用于计算美式期权
考题
单选题布莱克（Black）与舒尔斯（Scholes）两教授在二项式期权定价模型的基础上，运用无风险完全套期保值和模拟投资组合，提出了著名的Black－Scholes期权模型。该模型是在（）年提出来的。A
1974年B
1963年C
1983年D
1973年
考题
单选题可采用B—S—M模型定价的欧式期权有()。 I 股指期权 Ⅱ 存续期内支付红利的股票期货期权 Ⅲ 权证 Ⅳ 货币期权A
I、Ⅱ、ⅢB
I、Ⅲ、ⅣC
Ⅱ、Ⅲ、ⅣD
I、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
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