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在考虑红利支付的布莱克一斯科尔斯模型中总共涉及以下评估参数()。
A. 金融工具的初始价格
B. 合约价格
C. 价格的被动率
D. 期权有效期
E. 市场收益率
B. 合约价格
C. 价格的被动率
D. 期权有效期
E. 市场收益率
参考答案
参考解析
解析:在考虑红利支付的布莱克一斯科尔斯模型中总共涉及5个评估参数,金融工具的初始价格、行权价格、无风险收益率、期权有效期和价格的披动率。
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考题
多选题以下属于布莱克·斯科尔斯模型基本假定的有( )。A无风险利率为常数B没有交易成本C市场交易不是连续的D标的资产价格遵从几何布朗运动E标的资产在期权到期时间之前会定期支付股息和红利
考题
多选题下列关于布莱克—斯科尔斯模型的表述中,正确的有( )。A对于不派发股利的美式看涨期权,可以直接使用布莱克—斯科尔斯模型进行估价B对于派发股利的美式看跌期权,不能用布莱克—斯科尔斯模型进行估价C对于派发股利的美式期权,可以利用二叉树方法对其进行估价D布莱克—斯科尔斯期权定价模型假设看涨期权只能在到期日执行,即模型仅适用于欧式期权
考题
单选题在布莱克-斯科尔斯期权定价模型中,比较难估计的参数是( )。A
股票价格B
股票收益率的标准差C
执行价格D
至到期日的剩余年限
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