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夏普指数是（ ）。

A．连接证券组合与无风险资产的直线的斜率

B．连接证券组合与无风险证券的直线的斜率

C．证券组合所获得的高于市场的那部分风险溢价

D．连接证券组合与最优风险证券组合的直线的斜率

参考答案

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考题 夏普指数是（ ）。A．连接证券组合与无风险资产的直线的斜率B．连接证券组合与无风险证券的直线的斜率C．证券组合所获得的高于市场的那部分风险溢价D．连接证券组合与最优风险证券组合的直线的斜率
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考题 一个证券组合的特雷诺指数是连接证券组合与无风险证券的直线的斜率。（ ）
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考题 一个证券组合的特雷诺指数是连接证券组合与无风险证券的直线的斜率，当这一斜率大于证券市场线的斜率时，组合的绩效不如市场绩效。 （ ）
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考题 （ ）是连接证券组合与无风险资产的直线的斜率。A．夏普指数B．詹森指数C．特雷诺指数D．派氏指数
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考题 特雷诺指数是( )。A.连接证券组合与无风险资产的直线的斜率B.连接证券组合与无风险证券的直线的斜率C.证券组合所获得的高于市场的那部分风险溢价D.连接证券组合与最优风险证券组合的直线的斜率
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考题 特雷诺指数是（ ）。 A．连结证券组合与无风险资产的直线的斜率 B．连结证券组合与无风险证券的直线的斜率 C．证券组合所获得的高于市场的那部分风险溢价 D．连结证券组合与最优风险证券组合的直线的斜率
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考题 夏普指数是（ ）。 A．连结证券组合与无风险资产的直线的斜率 B．连结证券组合与无风险证券的直线的斜率 C．证券组合所获得的高于市场的那部分风险溢价 D．连结证券组合与最优风险证券组合的直线的斜率
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考题 下列关于夏普指数的说法不正确的是（ ）。A．夏普指数大的证券组合的业绩好B．夏普指数代表风险投资和无风险投资两种不同资产构成的证券组合的斜率C．夏普指数是证券组合的平均超回报与总奉献之比D．业绩好的证券组合位于CML线的下方
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考题 在图形上，一个证券组合的特雷诺指数是连接证券组合与（ ）的直线的斜率。 A．最优证券 B．无风险证券 C．切线证券 D．无风险资产
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考题 一个证券组合的特雷诺指数是连接证券组合与无风险证券的直线的斜率。当这一斜率大于证券市场线的斜率(TPTM)时，组合的绩效劣于市场绩效，此时组合位于证券市场线下方。（ ）
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考题 在收益率一标准差构成的坐标中，夏普指数就是()。A:连接证券组合与无风险资产的直线的斜率 B:连接证券组合与无风险证券的直线的斜率 C:证券组合所获得的高于市场的那部分风险溢价 D:连接证券组合与最优风险证券组合的直线的斜率
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考题 在收益率-β值构成的坐标中，特雷纳指数是()。A:连接证券组合与无风险资产的直线的斜率 B:连接证券组合与无风险证券的直线的斜率 C:证券组合所获得的高于市场的那部分风险溢价 D:连接证券组合与最优风险证券组合的直线的斜率
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考题 关于Treynor（特雷诺）指数，下列说法正确的有( )。 Ⅰ．Treynor指数中的风险由β系数来测定 Ⅱ．Treynor指数值由每单位风险溢价来计算 Ⅲ．一个证券组合的Treynor指数是E(r) -β平面上连接证券组合与无风险证券的直线的斜率 Ⅳ．如果组合的Treynor指数大于证券市场线的斜率，组合的绩效好于市场绩效，这时组合位于证券市场线下方 A、Ⅰ,Ⅱ B、Ⅰ,Ⅱ,Ⅳ C、Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ D、Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ,Ⅳ
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考题 关于业绩评估指数的叙述中，正确的有（ ）。 A.夏普指数以资本市场线为基准，指数值等于证券组合的实际风险溢价除以标准差 B.詹森指数就是证券组合所获得的高于市场的那部分风险溢价，风险由β系数测定 C.特雷诺指数以证券市场线为基准，是连接证券组合与无风险证券的直线的斜率 D.夏普指数是以资本市场线为基准，是连接证券组合与无风险资产的直线的斜率
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考题 夏普指数是()。A:连接证券组合与无风险资产的直线的斜率 B:连接证券组合与无风险证券的直线的斜率 C:证券组合所获得的高于市场的那部分风险溢价 D:连接证券组合与最优风险证券组合的直线的斜率
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考题 一个证券组合的詹森指数是连接证券组合与无风险证券的直线的斜率。()
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考题 一个证券组合的特雷诺指数是连接证券组合与无风险证券的直线的斜率，当这一斜率大于证券市场的斜率时，组合的绩效不如市场绩效。()
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考题 特雷诺指数是()。A:连接证券组合与无风险资产的直线的斜率 B:连接证券组合与无风险证券的直线的斜率 C:证券组合所获得的高于市场的那部分风险溢价 D:连接证券组合与最优风险证券组合的直线的斜率
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考题 一个证券组合的特雷诺指数是连接证券组合与无风险证券的直线的斜率。当这一斜率大于证券市场线的斜率（TP TM)时，组合的绩效好于市场绩效，此时组合位于证券市场线 上方。 （）
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考题 在收益率-标准差构成的坐标中，夏普比率就是( )。A.在收益率-标准差构成的坐标图中连接证券组合与无风险资产的直线的斜率 B.在收益率-β值构成的坐标图中连接证券组合与无风险资产的直线的斜率 C.证券组合所获得的高于市场的那部分风险溢价 D.在收益率-标准差构成的坐标图中连接证券组合与最优风险证券组合的直线的斜率
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考题 特雷诺指数是(　　)。A.在收益率一标准差构成的坐标图中连接证券组合与无风险资产的直线的斜率 B.在收益率一口值构成的坐标图中连接证券组合与无风险资产的直线的斜率 C.证券组合所获得的高于市场的那部分风险溢价 D.在收益率一β值构成的坐标图中连接证券组合与最优风险证券组合的直线的斜率
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考题 （）是指连接证券组合与无风险证券的直线斜率。A、詹森指数B、夏普指数C、特雷诺指数D、久期
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考题 关于夏普指数，下列说法正确的有（）。A、夏普指数是1966年由夏普提出的B、夏普指数以证券市场线为基准C、夏普指数值等于证券组合的风险溢价除以标准差D、夏普指数是连接证券组合与无风险资产的直线的斜率
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考题 β系数是（）。A、证券组合所获得的高于市场的那部分风险溢价B、连接证券组合与无风险资产的直线的斜率C、衡量证券承担系统风险水平的指数D、反映证券或组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性
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考题 一个证券组合的夏普指数是连接证券组合与无风险证券的直线的斜率。（）
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考题 单选题在收益率一标准差构成的坐标中，夏普比率就是（）。A 在收益率一标准差构成的坐标图中连接证券组合与无风险资产的直线的斜率B 在收益率一β值构成的坐标图中连接证券组合与无风险资产的直线的斜率C 证券组合所获得的高于市场的那部分风险溢价D 在收益率一标准差构成的坐标图中连接证券组合与最优风险证券组合的直线的斜率
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考题 单选题（）是指连接证券组合与无风险证券的直线斜率。A 詹森指数B 夏普指数C 特雷诺指数D 久期
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考题 单选题在收益率-标准差构成的坐标中，夏普比率就是（）A 在收益率-标准差构成的坐标图中连接证券组合与无风险资产的直线的斜率B 在收益率-β值构成的坐标图中连接证券组合与无风险资产的直线的斜率C 证券组合所获得的高于市场的那部分风险溢价D 在收益率-标准差构成的坐标图中连接证券组合与最优风险证券组合的直线的斜率
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