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在进行债务担保凭证定价时，会对投资组合的损失概率分布造成影响的因素包括（）。

  • A、投资组合的违约概率
  • B、投资组合回收率的期望值
  • C、投资组合中各公司信用情况的相关性
  • D、到期日

参考答案

更多 “在进行债务担保凭证定价时，会对投资组合的损失概率分布造成影响的因素包括（）。A、投资组合的违约概率B、投资组合回收率的期望值C、投资组合中各公司信用情况的相关性D、到期日” 相关考题
考题 世行创建的多边投资担保机构对投资者因遭受商业风险所造成的损失提供担保。() 此题为判断题(对，错)。
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考题 损失具有确定的概率分布是进行保费计算的首要前提。()
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考题 在再分配决策时忽略税收的影响不会对公平造成影响。()
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考题 能够用于解答“假定每个投资者都使用证券组合理论来经营他们的投资，这将会对证券定价产生怎样的影响”这一问题的模型是( )。A．马柯威茨的均值方差模型B．资本资产定价模型C．套利模型D．单因素模型
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考题 在信用衍生品中，如果信用风险保护的买方向信用风险保护卖方定期支付固定费用或一次性支付保险费，当信用事件发生时，卖方向买方赔偿因信用事件所导致的基础资产面值的损失部分，则该种信用衍生品是（）。A.担保债务凭证（CDO） B.信用违约互换（CDS） C.债务单板凭证（CDO） D.债务担保凭证（CDS）
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考题 关于基金经理在投资组合执行的过程中需要完成的工作，以下表述错误的是（ ）。A.基金经理会对投资组合进行优化的变化对投资组合进行调整 B.如果资产配置方案的变化是永久性的，那么基金经理会更新投资策略说明书 C.投资经理构建投资组合、进行证券选择并执行决策 D.基金经理会对投资组合进行优化
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考题 债务人无法足额偿还债务，即使执行担保，也肯定造成较大损失，这种贷款的风险程度是（）A、次级B、可疑C、关注D、损失
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考题 下列损失中不能通过信用保险予以保障的是（）。A、因战争造成的投资损失B、因暴力造成的投资损失C、因外贸管理制度的变化造成的投资损失D、因债务人不履行债务造成的损失
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考题 因不可抗力、意外事件影响债务人（担保人）按期还款的，不可以进行债务重组。
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考题 某投资经理持仓有一个投资组合X，投资经理计算出该投资组合的5%VaR值为-100万，因此投资经理可以认为（）A、该投资组合有5%概率损失至少为100万B、该投资组合有5%概率获利至少为100万C、该投资组合有95%概率损失至少为100万D、该投资组合有95%概率获利至少为100万
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考题 在熊市到来之际，投资者应选择那些低β系数的证券或组合，以减少因市场下跌而造成的损失。（）
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考题 在进行个人SWOT分析时，组织或经济上出现的、会对你造成不利影响的变化，属于你的（）。
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考题 世行创建的多边投资担保机构对投资者因遭受商业风险所造成的损失提供担保。
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考题 损失严重程度的决定因素是（）。A、损失概率分布、损失期望值和损失程度B、损失概率分布、损失期望值和损失范围C、损失概率分布、损失范围和损失程度D、损失范围、损失期望值和损失程度
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考题 投资组合理论被用于处理风险管理决策，是用概率分布和标准差来量化风险和预期回报之间的权衡。其中收益预期关系式中的R代表投资损失，P是概率分布。
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考题 商业银行基于风险的考量，在进行贷款定价时应包含下列哪些项目（）A、债务成本B、资本成本C、预期损失D、经营成本
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考题 下列关于Credit Risk+模型的说法，不正确的是（）。A、假定每笔贷款只有违约和不违约两种状态B、组合的损失分布即使受到宏观经济影响也还是正态分布C、认为同种类型的贷款同时违约的概率是很小的且相互独立的D、根据火灾险的财险精算原理，假设贷款组合服从泊松分布，对贷款组合违约率进行分析
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考题 损失分布法的计量思路是在数据清洗的基础上，分别对（）和（）的概率分布函数进行估计，采用蒙特卡罗模拟方法进行拟合，进而得到银行操作风险资本额的方法。A、损失频率，损失严重度B、损失概率，损失严重度C、损失频率，损失平均值D、损失概率，损失平均值
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考题 单选题下列关于Credit Risk+模型的说法，正确的是（ ）。A 似定每笔贷款不违约状态B 组合的损失分布即使受到宏观经济影响也还是正态分布C 认为同种类型的贷款同时违约的概率是很大的D 根据火灾险的财险精算原理，假设贷款组合服从泊松分布，对贷款组合违约率进行分析
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考题 判断题投资组合理论被用于处理风险管理决策，是用概率分布和标准差来量化风险和预期回报之间的权衡。其中收益预期关系式中的R代表投资损失，P是概率分布。A 对B 错
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考题 单选题下列关于Credit Risk+模型的说法，不正确的是（）。A 假定每笔贷款只有违约和不违约两种状态B 组合的损失分布即使受到宏观经济影响也还是正态分布C 认为同种类型的贷款同时违约的概率是很小的且相互独立的D 根据火灾险的财险精算原理，假设贷款组合服从泊松分布，对贷款组合违约率进行分析
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考题 单选题下列损失中不能通过信用保险予以保障的是（）。A 因战争造成的投资损失B 因暴力造成的投资损失C 因外贸管理制度的变化造成的投资损失D 因债务人不履行债务造成的损失
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考题 单选题损失严重程度的决定因素是（）。A 损失概率分布、损失期望值和损失程度B 损失概率分布、损失期望值和损失范围C 损失概率分布、损失范围和损失程度D 损失范围、损失期望值和损失程度
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考题 单选题（）指银行在计量每个暴露的信用风险，即估计每个暴露的未来价值概率分布的基础上，就能够计量组合整体的未来价值概率分布。A 传统的组合监测方法B 死亡率模型C 资产组合模型D KPMG风险中性定价模型
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考题 多选题在进行债务担保凭证定价时，会对投资组合的损失概率分布造成影响的因素包括（）。A投资组合的违约概率B投资组合回收率的期望值C投资组合中各公司信用情况的相关性D到期日
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考题 判断题世行创建的多边投资担保机构对投资者因遭受商业风险所造成的损失提供担保。A 对B 错
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考题 单选题损失分布法的计量思路是在数据清洗的基础上，分别对（）和（）的概率分布函数进行估计，采用蒙特卡罗模拟方法进行拟合，进而得到银行操作风险资本额的方法。A 损失频率，损失严重度B 损失概率，损失严重度C 损失频率，损失平均值D 损失概率，损失平均值
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