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某投资经理持仓有一个投资组合X，投资经理计算出该投资组合的5%VaR值为-100万，因此投资经理可以认为（）
- A、该投资组合有5%概率损失至少为100万
- B、该投资组合有5%概率获利至少为100万
- C、该投资组合有95%概率损失至少为100万
- D、该投资组合有95%概率获利至少为100万
参考答案
更多 “某投资经理持仓有一个投资组合X，投资经理计算出该投资组合的5%VaR值为-100万，因此投资经理可以认为（）A、该投资组合有5%概率损失至少为100万B、该投资组合有5%概率获利至少为100万C、该投资组合有95%概率损失至少为100万D、该投资组合有95%概率获利至少为100万” 相关考题
考题
与加权平均投资组合收益率相比，投资组合内部收益率具有一定优势，但投资组合内部收益率的计算需要满足以下两个假定，这一假定也是使用到期收益率需要满足的假定，即( )。A.现金流能够按计算出的到期收益率进行再投资B.投资者持有该债券投资组合直至组合中期限最短的债券到期C.现金流能够按计算出的内部收益率进行再投资D.投资者持有该债券投资组合直至组合中期限最长的债券到期
考题
基金经理在基金投资中的作用是（ ）。A．基金经理的投资理念、分析方法和投资工具的选择是基金投资运作的关键B．高水平的基金经理，可以确保基金的高收益C．基金经理在实际投资运作中依据一定的投资目标，构建合适的投资组合D．基金经理根据市场实际情况的变化及时对投资组合进行调整
考题
金融机构采用久期来控制持仓债券的风险，这一措施对投资经理的影响有( )。A．限制投资经理为了追求高收益而持有高风险品种B．促使投资经理只选择风险小的品种C．促使投资经理通过市场上不同期限品种交易量的变化来分析市场在期限上的投资偏好，结合市场对利率走势的判断选择适合久期的债券品种进行投资D．在控制整个组合利率风险的同时，又给予投资经理一定的选择空间
考题
金融机构采用久期来控制持仓债券的风险，这一措施对投资经理的影响有（ ）。A．限制投资经理为了追求高收益而持有高风险品种B．促使投资经理只选择风险小的品种C．促使投资经理通过市场上不同期限品种交易量的变化来分析市场在期限上的投资偏好，结合市场对利率走势的判断选择合适久期的债券品种进行投资D．在控制整个组合利率风险的同时，又给予投资经理一定的选择空间。E．以上都不对
考题
投资组合内部收益率的计算需要满足的假定有（ ）。A．基础利率不能随时问不断波动B．现金流能够按计算出的内部收益率进行再投资C．投资人持有该债券投资组合直至组合中期限最长的债券到期D．投资人持有该债券投资组合直至组合中期限最短的债券到期
考题
基金经理、投资经理的离任审查报告，其内容涉及（ ）。 A．所管理基金或者投资组合的基金情况 B．所管理基金或者投资组合与业绩比较基准的对比情况 C．所管理基金或者投资组合的投资合规情况 D．遵守投资管理人员行为规范的情况
考题
关于投资经理在建立投资组合的反馈阶段需要完成的工作,以下说法错误的是（）A.当经济和市场因素引起资本市场预期变化,投资经理会进行投资组合的再平衡
B.投资再平衡可以定期进行,也可以由特定规则触发
C.投资者现状发生改变时,投资经理需要及时了解变化情况,并进行相应的组合
D.反馈由监控和再平衡,业绩归因和绩效评估两部分构成
考题
关于基金经理在投资组合执行的过程中需要完成的工作，以下表述错误的是（ ）。A.基金经理会对投资组合进行优化的变化对投资组合进行调整
B.如果资产配置方案的变化是永久性的，那么基金经理会更新投资策略说明书
C.投资经理构建投资组合、进行证券选择并执行决策
D.基金经理会对投资组合进行优化
考题
下列描述执行错误的一项是（ ）。A.投资经理会结合投资组合的既定目标、资本市场预期和分析师报告等来制定组合构建和证券选择等方面的决策，并由交易部门执行投资决策
B.投资经理会根据投资者实际情况和资本市场预期的变化对投资组合进行调整
C.在进行投资决策时，投资经理会进行投资组合优化
D.投资执行是投资规划的目标
考题
关于投资经理在建立投资组合的反馈阶段需要完成的工作，以下说法错误的是（ ）。A.投资者现状发生改变时，投资经理需要及时了解变化情况，并进行相应的组合调整
B.当经济和市场因素引起资本市场预期发生变化时，投资经理会进行投资组合的再平衡
C.投资组合的反馈由监控和再平衡、业绩归因和绩效评估两部分构成
D.投资再平衡可以定期进行，也可以由特定规则触发
考题
使用投资组合内部收益率的方法来衡量债券投资组合收益率，需要满足的假设条件 有（ ）。
A.投资人持有该债券投资组合直至组合中期限最长的债券到期
B.投资人持有该债券投资组合直至组合中期限最短的债券到期
C.现金流能够按债券的票面利率进行再投资
D.现金流能够按计算出的内部收益率进行再投资
考题
使用投资组合内部收益率的方法来衡量债券投资组合收益率，需要满足的假设条件有()。A:投资人持有该债券投资组合直至组合中期限最长的债券到期B:投资人持有该债券投资组合直至组合中期限最短的债券到期C:现金流能够按债券的票面利率进行再投资D:现金流能够按计算出的内部收益率进行再投资
考题
某投资经理持仓有一个投资组合Z，现投资经理试图采用历史法计算出该投资组合的5%VaR值，通过对过去100交易日每日损益进行排序，该投资经理得到数据有： 第93，-100；第94，-101；第95，-102；第96，-103，因此投资经理可以认为（）A、VaR值应为-101.5B、VaR值应为101.5C、VaR值应为103D、VaR值应为-102.5
考题
组合投资是一个重要的投资策略，下面有关投资组合收益率的说法正确的有（）。A、投资组合收益率是指几个不同投资项目依据不同的权重而计算的加权平均B、投资组合收益率是一个加权平均的收益率C、投资组合收益率计算中，权重是单项投资在所有投资组合中的比例D、投资组合收益率是投资组合中所有投资项目的共同的收益率E、投资组合收益率也是一个期望收益率
考题
投资组合内部收益率的计算需要满足的假定有（）。A、基础利率不能随时问不断波动B、现金流能够按计算出的内部收益率进行再投资C、投资人持有该债券投资组合直至组合中期限最短的债券到期D、投资人持有该债券投资组合直至组合中期限最长的债券到期
考题
基金经理在基金投资中的作用是（）。A、基金经理的投资理念、分析方法和投资工具的选择是基金投资运作的关键B、高水平的基金经理可以确保基金的高收益C、基金经理在实际投资运作中依据一定的投资目标，构建合适的投资组合D、基金经理根据市场实际情况的变化及时对投资组合进行调整
考题
基金经理、投资经理的离任审查报告，其内容涉及：（）。A、所管理基金或者投资组合的基金情况B、所管理基金或者投资组合与业绩比较基准的对比情况C、所管理基金或者投资组合的投资合规情况D、遵守投资管理人员行为规范的情况
考题
单选题基金投资管理的流程包括下列（ ）环节。Ⅰ．研究部门提供研究报告Ⅱ．投资决策委员会决定基金总体投资计划Ⅲ．基金经理会拟订投资组合具体方案Ⅳ．交易部门依据基金经理的投资指令执行交易A
Ⅰ、Ⅱ、ⅣB
Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、ⅣC
Ⅱ、Ⅲ、ⅣD
Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
考题
多选题组合投资是一个重要的投资策略，下面有关投资组合收益率的说法正确的有()。A投资组合收益率是指几个不同投资项目依据不同的权重而计算的加权平均B投资组合收益率是一个加权平均的收益率C投资组合收益率计算中，权重是单项投资在所有投资组合中的比例D投资组合收益率是投资组合中所有投资项目的共同的收益率E投资组合收益率也是一个期望收益率
考题
单选题下列有关投资管理部门的设置说法中，错误的是（ ）。A
投资管理是基金管理公司的核心业务B
投资部是基金投资运作的具体执行部门C
投资部负责根据投资决策委员会制定的投资原则和计划制订投资组合的具体方案，向交易部下达投资指令D
每只基金均由一个经理或一组经理负责决定该基金的组合和投资策略，并形成具体的交易指令
考题
多选题某基金经理管理投资组合的市值达到5亿元，且已知该组合对沪深300指数相关系数为0.9，该组合和沪深300指数的波动率分别为15%和10%。该基金经理预期市场会出现回调，决定在沪深300股指期货处于3230点时进行对冲操作，以使其投资组合的Beta值为负，则该基金经理可以卖出（）手股指期货合约。A500B600C700D1000
考题
判断题在一个平稳的市场状况中，期货投资基金的基金经理们也可以通过投资组合获得获利机会。（）A
对B
错
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