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单选题
（）指银行在计量每个暴露的信用风险，即估计每个暴露的未来价值概率分布的基础上，就能够计量组合整体的未来价值概率分布。
A

传统的组合监测方法

B

死亡率模型

C

资产组合模型

D

KPMG风险中性定价模型

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考题 概率分布是指某一事项未来各种结果发生可能性的概率分布,主要包括()。 A、概率分布B、离散型分布C、随机分布D、连续型分布
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考题 下列哪项是关于资产组合模型监测商业银行组合风险的正确说法?( )A．主要是对信贷资产组合的授信集中度和结构进行分析监测B．必须直接估计每个敞口之间的相关性C．Credit Portfolio View模型直接估计组合资产的未来价值概率分布D．Credit Metrics模型直接估计各敞口之间的相关性
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考题 下列（ ）是关于资产组合模型监测商业银行组合风险的正确说法。A．主要是对信贷资产组合的授信集中度和结构进行分析监测B．必须直接估计每个敞口之间的相关性C．Credit Portfo1io View模型直接估计组合资产的未来价值概率分布D．CreditMetriCs模型直接估计各敞口之间的相关性
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考题 商业银行在进行信用风险计量时，如果采用内部评级法高级法，则无需估计违约概率。 ( )A．正确B．错误
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考题 下列关于组合资产模型监测商业银行组合风险的说法，正确的是（ ）。 A．主要是对信贷资产组合的授信集中度和结果进行分析监测 B．必须直接估计每个敞口之间的相关性 C．Credit Portfo1io View模型直接估计组合资产的未来价值概率分布 D．Credit Metrics模型需要直接估计各敞口之间的相关性
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考题 下列关于组合资产模型监测商业银行组合风险的说法，正确的是( )。A 主要是对信贷资产组合的授信集中度和结果进行分析监测B 必须直接估计每个敞口之间的相关性C Credit Portfolio View 模型直接估计组合资产的未来价值概率分布D CreditMetrics 模型需要直接估计各敞口之间的相关性
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考题 下列关于组合资产模型监测商业银行组合风险的说法，正确的是( )。A．主要是对信贷资产组合的授信集中度和结果进行分析监测B．必须直接估计每个敞口之间的相关性C．Credit Portfolio View模型直接估计组合资产的未来价值概率分布D．CreditMetrics模型需要直接估计各敞口之间的相关性
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考题 单个债务的信用风险预期损失( )。A．预期损失等于违约概率乘以违约风险暴露B．预期损失等于违约概率乘以违约损失率乘以违约风险暴露C．预期损失可以估计D．预期损失是未来损失的最大值E．预期损失是信用风险损失分布的数学期望
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考题 从一个总体中随机抽取若干个等容量的样本,计算每个样本的某个统计量,这些统计量形成的分布,称为这个统计量的( ) A.样本分布B.总体分布C.抽样分布D.概率分布
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考题 传统的组合监测方法是商业银行在计量每个暴露的信用风险，即估计每个暴露的未来价值概率分布的基础上，就能够计量组合整体的未来价值概率分布。（ ）
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考题 下列选项中结果为1的是（）A、根据最大最大决策标准，每个方案在未来可能遇到最差的自然状态的概率值B、根据最大最小决策标准，每个方案在未来可能遇到最差的自然状态的概率值C、根据现实主义决策标准，每个方案在未来可能遇到最佳的自然状态的概率值D、根据现实主义决策标准，每个方案在未来可能遇到最差的自然状态的概率值
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考题 样本分布是某一种统计量的概率分布。
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考题 贷款未来收益（损失）的概率分布符合正态分布假设，可直接利用均值——方差模型度量其信用风险。（）
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考题 凡是计量值数据，它们的概率分布，都将遵从正态分布。
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考题 风险计量方法需要达到的目的不包括（）A、能构造一个描述投资组合价值变化的概率分布，建立其与各个风险因子的映射B、能识别影响持仓价值的风险因子，并精确描述其未来变化趋势C、能整体描述投资组合价值风险D、能让公司高层领导简单直观地理解
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考题 信用风险经济资本的计量要素包括（）。A、违约概率B、违约风险暴露C、违约损失率D、持有期E、置信水平
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考题 样本均值的抽样分布是（）A、样本均值所有可能值的概率分布B、总体均值μ的点估计量C、无偏估计量D、μ的所有可能值的概率分布
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考题 未违约非零售风险暴露的风险加权资产计量基于单笔信用风险暴露的（）。A、违约概率B、违约损失率C、违约风险暴露D、相关性E、有效期限
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考题 内部评级法通过估计各类信用风险暴露的（）等风险要素，并按照一定的函数关系计算监管资本要求，以实现商业银行对信用风险的计量。A、违约概率B、违约损失率C、违约风险暴露D、期限
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考题 采用内部评级法计量信用风险监管资本时，信用风险缓释功能可以体现为（）。A、违约概率下降B、风险损失降低C、违约损失率下降D、违约风险暴露下降E、组合限额降低
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考题 多选题内部评级法通过估计各类信用风险暴露的（）等风险要素，并按照一定的函数关系计算监管资本要求，以实现商业银行对信用风险的计量。A违约概率B违约损失率C违约风险暴露D期限
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考题 判断题贷款未来收益（损失）的概率分布符合正态分布假设，可直接利用均值——方差模型度量其信用风险。（）A 对B 错
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考题 单选题初级单元大小不等的多阶段抽样中，无偏估计量满足自加权的条件是（）A 第一阶段每个单元被抽中的概率相等B 第二阶段每个单元被抽中的概率相等C 每个基本单元最终被抽中的概率相等D 每个基本单元最终被抽中的概率不等
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考题 多选题未违约非零售风险暴露的风险加权资产计量基于单笔信用风险暴露的（）。A违约概率B违约损失率C违约风险暴露D相关性E有效期限
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考题 多选题采用估值技术确定的公允价值必须符合（）条件之一，视为能够可靠计量。A采用估值技术确定的公允价值估计数的变动区间很小B在公允价值估计数的变动区间内，各种用于确定公允价值估计数的概率能够合理确定C在公允价值估计数的变动区间内，各种用于确定公允价值估计数的概率无法确定D采用估值技术确定的公允价值估计数的变动区间很大
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考题 多选题采用估值技术确定的公允价值符合下列（）条件之一的，视为能够可靠计量。A采用估值技术确定的公允价值估计数的变动区间很小B在公允价值估计数变动区间内，各种用于确定公允价值估计数的概率能够合理确定C采用估值技术确定的公允价值估计数的变动区间很大D在公允价值估计数变动区间内，各种用于确定公允价值估计数的概率无法确定E在公允价值估计数变动区间内，能够准确估计出公允价值的数值
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考题 单选题下列选项中结果为1的是（）A 根据最大最大决策标准，每个方案在未来可能遇到最差的自然状态的概率值B 根据最大最小决策标准，每个方案在未来可能遇到最差的自然状态的概率值C 根据现实主义决策标准，每个方案在未来可能遇到最佳的自然状态的概率值D 根据现实主义决策标准，每个方案在未来可能遇到最差的自然状态的概率值
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