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VaR,是指在市场正常波动下，某一金融资产或证券组合的最大可能损失。 （ )

参考答案

参考解析
解析：VaR (Value at Risk),即“在险价值”，其含义指在市场正常波动下，某一 金融资产或证券组合的最大可能损失。更为确切的，是指在一定概率水平（置信度）下，某一 金融资产或证券组合价值在未来特定时期内的最大可能损失。
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考题 风险值是指在某一置信区间内,市场价格变动对投资工具或其组合造成最大可能的损失。( )A．正确B．错误
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考题 风险价值VaR是指在一定的持有期和给定的置信水平下,利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或造成的()损失。 A.最大B.潜在最大C.最小D.潜在最小
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考题 VaR的字面解释是指处于风险中的价值(ValueatRisk)，一般被称为风险价值或在险价值，其含义是指在市场正常波动下，某一金融资产或证券组合的最大可能损失。（ ）
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考题 VaR，是Value at Risk的简写，字面解释是指“处于风险中的价值”，其含义是指在市场正常波动下，某一金融资产或证券组合的最大可能损失。（ ）
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考题 下列关于VaR的描述中，错误的是( )。A．其含义是在市场正常波动下，某一金融资产或证券组合的最大可能损失B．其字面解释是指“处于风险中的价值”C．描述了在一个给定的时期内，某一金融资产或其组合价值的下跌以一定的概率不会超过的水平是多少D．VaR与波动性方法没有任何联系
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考题 关于VaR，下列说法正确的有( )。A．VaR描述了“在某一特定的时期内，在给定的置信度下，某一金融资产或其组合可能遭受的最大潜在损失值”B．VaR是描述市场在任何情况下可能出现的最大损失C．市场有时会出现令人意想不到的突发事件，这些事件会导致投资资产出现巨大损失，而这种损失是VaR很难测量到的D．VaR方法的最大优点就是提供了一个统一的方法来测量风险，把风险管理中所涉及的主要方面——投资组合价值的潜在损失用货币单位来表达，简单直观地描述了投资者在未来某一给定时期内所面临的市场风险
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考题 风险值是指在某一置信区问内，市场价格变动对投资工具或其组合造成最大可能的损失。（ ）此题为判断题(对，错)。
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考题 （ ）是处于风险中的价值，是指市场正常波动下，某一金融资产或证券组合的最大可能损失。A．ESB．VaRC．DRMD．CVaR
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考题 VaR的含义是指在市场正常波动下，某一金融资产或证券组合的最大可能损失。（ ）此题为判断题(对，错)。
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考题 关于风险测量的VaR指标，下列说法正确的是( )。A．VaR的含义指在市场正常波动下．某一金融资产或证券组合的最大可能损失B．VaR指标包括VaB和VaWC．VaB代表一定概率下产品所能达到的最低期望收益率D．VaW代表一定概率下产品所能达到的最高期望收益率E．更确切的说，VaR指在一定概率水平(置信度)下，某一金融资产或证券组合价值在未来特定时期内的最大可能损失
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考题 VaR描述了“在某一特定的时期内，某一金融资产或其组合可能遭受的最大损失值”。（ ）
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考题 关于风险度量中的VaR，下列说法不正确的是（　　）。A、VaR是指在一定的持有期△t内和给定的置信水平X％下，利率、汇率等市场风险因子发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或金融机构造成的潜在最大损失 B、在VaR的定义中，有两个重要参数——持有期△t和预测损失水平△p，任何VaR只有在给定这两个参数的情况下才会有意义 C、△p为金融资产在持有期△t内的损失 D、该方法完全是一种基于统计分析基础上的风险度量技术
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考题 描述市场在正常情况下可能出现最大损失的风险管理方法是（ ）。 A.名义值方法 B.敏感性方法 C.波动性方法 D. VaR法
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考题 下列关于VaR的描述中，错误的是()。A:其含义是在市场正常波动下，某一金融资产或证券组合的最大可能损失B:其字面解释是指“处于风险中的价值”C:描述了在一个给定的时期内，某一金融资产或其组合价值的下跌以一定的概率不会超过的水平是多少D:VaR与波动性方法没有任何联系
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考题 描述市场在正常情况下可能出现最大损失的是()。A:名义值方法 B:敏感性方法 C:波动性方法 D:VaR法
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考题 风险价值是指在某一置信区间内，市场价格变动对投资工具或其组合造成最大可能的 损失。 （ ）
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考题 （ ）描述了在某一特定的时期内，在给定的置信度下，某一金融资产或其组合可能遭受的最大潜在损失值。A.名义值法 B.敏感性分析方法 C.波动性测量 D.VaR方法
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考题 （ ）描述市场在正常情况下可能出现的最大损失。A.名义值法 B.敏感性分析方法 C.波动性测量 D.VAR方法
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考题 风险价值(VaR)是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在最大收益。( )
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考题 市场风险经济资本的计量通常采用风险价值（VaR）方法，VaR是指在给定置信水平下，银行资产组合在未来一定期限内的最大可能损失值。
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考题 VAR方法指在正常的市场条件和给定的置信水平下，金融参与者在给定的时间内的最大期望损失。（）
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考题 风险价值VaR是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的（）损失。A、最大B、潜在最大C、最小D、潜在最小
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考题 单选题下列各项关于VaR以及条件VaR的说法中，正确的有（　　）。Ⅰ．包含时间和置信度两个要素Ⅱ．VaR是指在正常的市场条件和给定的置信水平下，某一投资组合在给定的持有期间内可能发生的最大损失Ⅲ．两个组合的VaR值相同，尾部风险也一样大Ⅳ．条件VaR与VaR值的差值越大，说明风险在相同的VaR水平上更低A Ⅱ、ⅢB Ⅰ、ⅡC Ⅱ、ⅣD Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
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考题 单选题VaR是指在一定的持有期和给定的（ ）下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在最大损失。A 置信水平B 敏感水平C 统计分布D 潜在风险
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考题 判断题市场风险经济资本的计量通常采用风险价值（VaR）方法，VaR是指在给定置信水平下，银行资产组合在未来一定期限内的最大可能损失值。A 对B 错
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考题 单选题（）是处于风险中的价值，是指市场正常波动下，某一金融资产或证券组合的最大可能损失。A ESB VaRC DRMD CVAR
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考题 单选题()是指在正常的市场条件和给定的置信水平下，某一投资组合在给定的持有期间内可能发生的最大损失。A 波动率B 方差C VaRD 期望
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