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VaR的字面解释是指处于风险中的价值(ValueatRisk),一般被称为风险价值或在险价值,其含义是指在市场正常波动下,某一金融资产或证券组合的最大可能损失。( )
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考题
下列关于VaR的描述中,错误的是( )。A.其含义是在市场正常波动下,某一金融资产或证券组合的最大可能损失B.其字面解释是指“处于风险中的价值”C.描述了在一个给定的时期内,某一金融资产或其组合价值的下跌以一定的概率不会超过的水平是多少D.VaR与波动性方法没有任何联系
考题
下列关于VaR的描述中,错误的是()。A:其含义是在市场正常波动下,某一金融资产或证券组合的最大可能损失B:其字面解释是指“处于风险中的价值”C:描述了在一个给定的时期内,某一金融资产或其组合价值的下跌以一定的概率不会超过的水平是多少D:VaR与波动性方法没有任何联系
考题
下列是风险度量的方法()。
A.敏感性分析
B.情景分析
C.压力测试
D.在险价值(ValueatRisk,VaR)的计算
E.情景度量
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