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某投资组合平均收益率为14%,收益率标准差为21%,贝塔值为1.15,若无风险利率为6%,则该投资组合的夏普比率为( )。

A.0.07
B.0.13
C.0.21
D.0.38

参考答案

参考解析
解析:夏普比率(Sp)是诺贝尔经济学奖得主威廉夏普于1966年根据资本资产定价模型(CAPM)提出的经风险调整的业绩测度指标。此比率是用某一时期内投资组合平均超额收益除以这个时期收益的标准差。本题中,夏普比率=(14%-6%)/21%=0.38
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考题 某投资组合平均收益率为14%,收益率标准差为21%,贝塔值为1.15,若无风险利率为6%,则该投资组合的夏普比率为( )。A.0.07B.0.13C.0.21D.0.38

考题 某投资组合的风险收益率为6%,市场组合的平均收益率为9%,无风险收益率为3%,则该投资组合的贝他系数为( )。A.1B.2C.0.5D.1.5

考题 已知某股票的贝塔值为1.15,市场组合的年预期收益率为18%,年无风险利率为6%,则该股票的要求回报率是( )。A.0.216B.0.24C.0.198D.0.206

考题 某投资组合的平均收益率为14%,收益率标准差为21%,β值为1.15,若无风险利率为6%,则该投资组合的夏普比率为( )。A.0.21B.0.07C.0.13D.0.38

考题 假设投资组合的收益率为20%,无风险收益率是8%,投资组合的方差为9%,贝塔值为12%,那么,该投资组合的夏普比率等于( )。A.0.4B.1.00C.0.6D.0.2

考题 若无风险收益率为4.8%,你的客户的投资组合的标准差为11%,该投资组合的期望收益率为9%,那么该投资组合的夏普指标为( )A.0.25B.0.45C.0.20D.0.38

考题 假设投资组合的收益率为20%,无风险收益率是8%,投资组合的方差为9%,贝塔值为12%,那么,该投资组合的夏普比率等于()。A:0.2 B:0.4 C:0.6 D:0.8

考题 假设投资组合P的实际平均收益率为20%,无风险收益率为8%,该投资组合的标准差为 30%,贝塔值为12%,那么,该投资组合的夏普指数等于( )。 A. 1. 0 B. 0. 6 C. 0. 4 D. 0. 2

考题 现有一投资组合,投资组合的贝塔值为2,投资组合的收益与市场协方差为8,市场收益率标准差为( )。A.2 B.4 C.6 D.1

考题 (2016年)某投资组合的平均收益率为14%,收益率标准差为21%,β值为1.15,若无风险利率为6%,则该投资组合的夏普比率为()。A.0.21 B.0.07 C.0.13 D.0.38

考题 给定无风险利率5%,关于投资组合A和B的单位风险收益,下列表述正确的是( )。A组合、平均收益率=15%;标准差=0.4;贝塔系数=0.58 B组合、平均收益率=11%;标准差=0.2;贝塔系数=0.41 A、按照特雷诺比率作为标准比较,B投资组合业绩表现更优秀 B、按照夏普比率作为标准比较,B投资组合业绩表现更优秀 C、根据夏普比率作为标准比较,A投资组合业绩表现更优秀 D、根据詹森 比率作为标准比较,A投资组合业绩表现更优秀

考题 某投资组合的平均收益率为14%,收益率标准差为21%,若无风险利率为6%,则该投资组合的夏普比率为( )。A.0.21 B.0.07 C.0.13 D.0.38

考题 (2017年)某股票的收益率为15%,收益率的标准差为25%,与市场投资组合收益率的相关系数是0.2,市场投资组合要求的收益率是14%,市场投资组合的标准差是4%,该股票的贝塔系数为()。A.1.55 B.1.75 C.1.45 D.1.25

考题 某投资组合的平均报酬率为16%,报酬率的标准差为24%,贝塔值为1.1,若无风险利率为6%,其特雷诺指数为()。A:0.64B:0.41C:0.1D:0.09

考题 已知某投资组合的必要收益率为18%,市场组合的平均收益率为14%,无风险收益率为4%,则该组合的β系数为(  )。 A.1.6 B.1.5 C.1.4 D.1.2

考题 某投资组合的平均报酬率为16%,报酬率的标准差为24%,贝塔值为1.1,若无风险利率为6%,其特雷诺比率为()。 A、0.64 B、0.41 C、0.10 D、0.09

考题 某投资组合的平均收益率为14%,收益率标准差为21%,贝塔值为1.15。若无风险利率为6%,则该投资组合的夏普指数为()。A、0.07B、0.13C、0.21D、0.38

考题 某证券组合今年实际平均收益率为0.15,当前的无风险利率为0.03,市场组合的期望收益率为0.11,该证券组合的标准差为1。那么,根据夏普比率来评价,该证券组合的绩效()A、不如市场绩效好B、与市场绩效一样C、好于市场绩效D、无法评价

考题 单选题某投资组合的平均报酬率为16%,报酬率的标准差为24%,贝塔值为1.1,若无风险利率为6%,其特雷诺比率为()A 0.64B 0.41C 0.10D 0.09

考题 单选题某投资组合的平均收益率为14%,收益率标准差为21%,β值为1.15,若无风险利率为6%,则该投资组合的夏普比率为()。A 0.21 B 0.07 C 0.13 D 0.38

考题 单选题已知某投资组合的必要收益率为18%,市场组合的平均收益率为14%,无风险收益率为4% ,则该组合的β系数为( )。A 1.6B 1.5C 1.4D 1.2

考题 单选题某投资组合平均收益率为14%,收益率标准差为21%,贝塔值为1.15,若无风险利率为6%,则该投资组合的特雷诺比率为( )。A 0.07B 0.13C 0.21D 0.38

考题 单选题某投资组合的平均收益率为14%,收益率标准差为21%,贝塔值为1.15。若无风险利率为6%,则该投资组合的夏普指数为()。A 0.07B 0.13C 0.21D 0.38

考题 单选题某股票的收益率为15%,收益率的标准差为25%,与市场投资组合收益率的相关系数是0.2,市场投资组合要求的收益率是14%,市场投资组合的标准差是4%,该股票的贝塔系数为()。A 1.25B 1.45C 1.75D 1.55

考题 单选题某投资组合平均收益率为14%,收益率标准差为21%,贝塔值为1.15,若无风险利率为6%,则该投资组合的夏普比率为()。A 0.07B 0.13C 0.21D 0.38

考题 单选题假设投资组合的收益率为20%,无风险收益率是8%,投资组合的方差为9%,贝塔值为12%,那么,该投资组合的夏普比率等于()A 0.2B 0.4C 0.6D 0.8

考题 单选题某投资组合平均收益率为22%,收益率标准差为21%,β值为1.15。若平均无脸利率为12%,则该投资组合的夏普比率为( )。A 0.48B 0.13C 0.46D 0.22

考题 单选题假设投资组合的收益率为22%,无风险收益率是10%,投资组合的方差为9%,β值为10%,那么,该投资组合的夏普比率等于( )。A 0.6B 0.5C 0.4D 0.3