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单选题
某投资组合的平均报酬率为16%,报酬率的标准差为24%,贝塔值为1.1,若无风险利率为6%,其特雷诺比率为()
A

0.64

B

0.41

C

0.10

D

0.09


参考答案

参考解析
解析: 根据特雷诺比率的计算公式,该投资组合的特雷诺比率为0.09。
更多 “单选题某投资组合的平均报酬率为16%,报酬率的标准差为24%,贝塔值为1.1,若无风险利率为6%,其特雷诺比率为()A 0.64B 0.41C 0.10D 0.09” 相关考题
考题 某投资组合平均收益率为14%,收益率标准差为21%,贝塔值为1.15,若无风险利率为6%,则该投资组合的夏普比率为( )。A.0.07B.0.13C.0.21D.0.38

考题 某投资组合的平均收益率为14%,收益率标准差为21%,β值为1.15,若无风险利率为6%,则该投资组合的夏普比率为( )。A.0.21B.0.07C.0.13D.0.38

考题 目前市场期望投资报酬率为17%,无风险报酬率为13%,某行业的投资风险对市场平均风险的比率的经验值为1.5,该行业投资的风险报酬率为( )。A.4%.B.5%.C.6%.D.7%.

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考题 已知无风险报酬率为4%,整个证券市场的平均报酬率为12%,某公司股票的贝塔系数为2,则投资该股票的必要报酬率是( )。A.20% B.16% C.28% D.24%

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考题 如果证券市场平均报酬率为10%,无风险报酬率为4%,某证券投资组合的贝塔系数为1.8,则该证券投资组合的必要报酬率为:A.6.0% B.10.8% C.14.0% D.14.8%

考题 (2011初)如果证券市场平均报酬率为10%,无风险报酬率为4%,某证券投资组合的贝塔系数为1.8,则该证券投资组合的必要报酬率为: A.6.0% B.10.8% C.14.0% D.14.8%

考题 如果证券市场平均报酬率为10%,无风险报酬率为4%,某证券投资组合的贝塔系数为1.8,则该证券投资组合的必要报酬率为:A:6% B:10.8% C:14% D:14.8%

考题 某期间市场无风险报酬率为10%,市场平均风险股票必要报酬率为16%,股票的β值为1.1,则股票的成本为( )。A:10% B:16% C:16.6% D:26%

考题 已知某股票的贝塔系数为0.45,其报酬率的标准差为30%,市场组合报酬率的标准差为20%,则该股票报酬率与市场组合报酬率之间的相关系数为( )。A.0.45 B.0.50 C.0.30 D.0.25

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考题 单选题如果证券市场平均报酬率为10%,无风险报酬率为4%,某证券投资组合的贝塔系数为1.8,则该证券投资组合的必要报酬率为(  )。[2011年初级真题]A 6%B 10.8%C 14%D 14.8%

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