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(2016年)某投资组合的平均收益率为14%,收益率标准差为21%,β值为1.15,若无风险利率为6%,则该投资组合的夏普比率为()。

A.0.21
B.0.07
C.0.13
D.0.38

参考答案

参考解析
解析:
更多 “(2016年)某投资组合的平均收益率为14%,收益率标准差为21%,β值为1.15,若无风险利率为6%,则该投资组合的夏普比率为()。A.0.21 B.0.07 C.0.13 D.0.38” 相关考题
考题 某投资组合平均收益率为14%,收益率标准差为21%,贝塔值为1.15,若无风险利率为6%,则该投资组合的夏普比率为( )。A.0.07B.0.13C.0.21D.0.38

考题 某投资组合的风险收益率为6%,市场组合的平均收益率为9%,无风险收益率为3%,则该投资组合的贝他系数为( )。A.1B.2C.0.5D.1.5

考题 某投资组合的平均收益率为14%,收益率标准差为21%,β值为1.15,若无风险利率为6%,则该投资组合的夏普比率为( )。A.0.21B.0.07C.0.13D.0.38

考题 计算夏普比率需要的基础变量不包括( )。A.无风险收益率B.投资组合的系统风险C.投资组合平均收益率D.投资组合的收益率的标准差

考题 某证券组合今年实际平均收益率为0.15,当前的无风险利率为0.03,市场组合的风险溢价为0.06,该证券组合的标准差为1.5。那么,该证券组合的夏普指数为()。 A、0.06B、0.08C、0.10D、0.12

考题 某投资组合的平均报酬为16%,报酬率的标准差为24%,β值为1.1,若无风险利率为6%,则特雷诺指数为( )。 A.0.09 B.0.1 C.0.41 D.0.64

考题 已知某投资组合的必要收益率为18%,市场组 合的平均收益率为14%,无风险收益率为4%.则该组合的β系数为( )。A.1.6B.1.5C.1.4D.1.2

考题 假设投资组合的收益率为20%,无风险收益率是8%,投资组合的方差为9%,贝塔值为12%,那么,该投资组合的夏普比率等于( )。A.0.4B.1.00C.0.6D.0.2

考题 若无风险收益率为4.8%,你的客户的投资组合的标准差为11%,该投资组合的期望收益率为9%,那么该投资组合的夏普指标为( )A.0.25B.0.45C.0.20D.0.38

考题 某投资组合的风险收益率为10%,市场组合的平均收益率为12%,无风险收益率为8%,则该投资组合的β系数为( )。A.2B.2.5C.1.5D.5

考题 假设投资组合的收益率为20%,无风险收益率是8%,投资组合的方差为9%,贝塔值为12%,那么,该投资组合的夏普比率等于()。A:0.2 B:0.4 C:0.6 D:0.8

考题 假设投资组合P的实际平均收益率为20%,无风险收益率为8%,该投资组合的标准差为 30%,贝塔值为12%,那么,该投资组合的夏普指数等于( )。 A. 1. 0 B. 0. 6 C. 0. 4 D. 0. 2

考题 某投资组合的平均收益率为14%,收益率标准差为21%,若无风险利率为6%,则该投资组合的夏普比率为( )。A.0.21 B.0.07 C.0.13 D.0.38

考题 已知某投资组合的必要收益率为18%,市场组合的平均收益率为14%,无风险收益率为4%,则该组合的β系数为(  )。 A.1.6 B.1.5 C.1.4 D.1.2

考题 某证券组合今年实际平均收益率为0.15,当前的无风险利率为0.03,市场组合的期望收益率为0.11,该证券组合的标准差为1。那么,根据夏普比率来评价,该证券组合的绩效( )。 A.不如市场绩效好 B.与市场绩效一样 C.好于市场绩效 D.无法评价

考题 某投资组合的平均报酬率为16%,报酬率的标准差为24%,贝塔值为1.1,若无风险利率为6%,其特雷诺比率为()。 A、0.64 B、0.41 C、0.10 D、0.09

考题 计算夏普比率需要的基础变量不包括()。 A、无风险收益率 B、投资组合的系统风险 C、投资组合平均收益率 D、投资组合的收益率的标准差

考题 某投资组合的平均收益率为14%,收益率标准差为21%,贝塔值为1.15。若无风险利率为6%,则该投资组合的夏普指数为()。A、0.07B、0.13C、0.21D、0.38

考题 某证券组合今年实际平均收益率为0.15,当前的无风险利率为0.03,市场组合的期望收益率为0.11,该证券组合的标准差为1。那么,根据夏普比率来评价,该证券组合的绩效()A、不如市场绩效好B、与市场绩效一样C、好于市场绩效D、无法评价

考题 单选题某投资组合的平均报酬率为16%,报酬率的标准差为24%,贝塔值为1.1,若无风险利率为6%,其特雷诺比率为()A 0.64B 0.41C 0.10D 0.09

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考题 单选题已知某投资组合的必要收益率为18%,市场组合的平均收益率为14%,无风险收益率为4% ,则该组合的β系数为( )。A 1.6B 1.5C 1.4D 1.2

考题 单选题某投资组合平均收益率为14%,收益率标准差为21%,贝塔值为1.15,若无风险利率为6%,则该投资组合的特雷诺比率为( )。A 0.07B 0.13C 0.21D 0.38

考题 单选题某投资组合的平均收益率为14%,收益率标准差为21%,贝塔值为1.15。若无风险利率为6%,则该投资组合的夏普指数为()。A 0.07B 0.13C 0.21D 0.38

考题 单选题某投资组合平均收益率为14%,收益率标准差为21%,贝塔值为1.15,若无风险利率为6%,则该投资组合的夏普比率为()。A 0.07B 0.13C 0.21D 0.38

考题 单选题假设投资组合的收益率为20%,无风险收益率是8%,投资组合的方差为9%,贝塔值为12%,那么,该投资组合的夏普比率等于()A 0.2B 0.4C 0.6D 0.8

考题 单选题某投资组合平均收益率为22%,收益率标准差为21%,β值为1.15。若平均无脸利率为12%,则该投资组合的夏普比率为( )。A 0.48B 0.13C 0.46D 0.22