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计算夏普比率需要的基础变量不包括( )。
A.无风险收益率
B.投资组合的系统风险
C.投资组合平均收益率
D.投资组合的收益率的标准差
参考答案
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考题
给定无风险利率5%,关于投资组合A和B的单位风险收益,下列表述正确的是( )。A组合、平均收益率=15%;标准差=0.4;贝塔系数=0.58
B组合、平均收益率=11%;标准差=0.2;贝塔系数=0.41
A、按照特雷诺比率作为标准比较,B投资组合业绩表现更优秀
B、按照夏普比率作为标准比较,B投资组合业绩表现更优秀
C、根据夏普比率作为标准比较,A投资组合业绩表现更优秀
D、根据詹森 比率作为标准比较,A投资组合业绩表现更优秀
考题
下列关于夏普比率的说法,不正确的是()。
A、夏普比率大的证券组合的业绩好
B、夏普比率代表风险投资和无风险投资两种不同资产构成的证券组合的斜率
C、夏普比率是证券组合的平均超回报与总奉献之比
D、夏普比率是对相对收益率的风险调整分析指标
考题
下列关于夏普比率的说法,不正确的是()。A.夏普比率大的证券组合的业绩好B.夏普比率代表风险投资和无风险投资两种不同资产构成的证券组合的斜率C.夏普比率是证券组合的平均超回报与总奉献之比D.夏普比率是对相对收益率的风险调整分析指标
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