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计算夏普指数需要的基础变量包括()。

A:无风险收益率
B:投资组合的系统风险
C:投资组合收益率
D:投资组合的总风险

参考答案

参考解析
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更多 “计算夏普指数需要的基础变量包括()。A:无风险收益率B:投资组合的系统风险C:投资组合收益率D:投资组合的总风险” 相关考题
考题 ( )要求用样本期内所有变量的样本数据进行回归计算。A.特雷诺指数B.夏普指数C.信息比率D.詹森指数

考题 夏普指数要求用样本期内所有变量的样本数据进行回归计算。 ( )

考题 特雷诺指数、詹森指数和夏普指数的计算都使用β系数。 ( )

考题 关于风险调整衡量方法的区别与联系的说法正确的是( )。A.夏普指数与特雷诺指数在对基金绩效的排序结论上有可能不一致B.特雷诺指数与詹森指数只对绩效的深度加以考虑,而夏普指数则同时考虑了绩效的深度与广度C.夏普指数与特雷诺指数尽管衡量的都是单位风险的收益率,但二者对风险的计量不同D.詹森指数要求用样本期内所有变量的样本数据进行回归计算

考题 计算夏普比率需要的基础变量不包括( )。A.无风险收益率B.投资组合的系统风险C.投资组合平均收益率D.投资组合的收益率的标准差

考题 夏普指数、特雷诺指数、詹森指数与CAPM之间的关系是()。A.三种指数均以CAPM模型为基础B.詹森指数不以CAPM为基础C.夏普指数不以CAPM为基础D.特雷诺指数不以CAPM为基础

考题 ( )要求用样本期内所有变量的样本数据进行回归计算。 A.标准普尔指数 B.特雷诺指数 C.夏普指数 D.詹森指数

考题 需要对样本期间内所有变量的样本数据进行回归计算的是( )。A.特雷诺指数B.M2测度C.夏普指数D.詹森指数

考题 ()要求用样本期内所有变量的样本数据进行回归计算。A、标准普尔指数B、詹森指数C、特雷诺指数D、夏普指数

考题 计算夏普指数需要的基础变量包括( )。 A.年化收益率 B.基金的平均无风险利率 C.基金的标准差 D.基金的平均收益率

考题 詹森指数、特雷诺指数以及夏普指数均以资本资产定价模型为基础。( )

考题 三大经典风险收益率调整方法的问题夏普指数、特瑞诺指数、詹森指数与CAPM模型之间有如下( )关系。A.夏普指数并非以CAPM为基础B.詹森指数并非以CAPM为基础C.特瑞诺指数并非以CAPM为基础D.三种指数均以CAPM为基础

考题 ( )要求用样本期内所有变量的样本数据进行回归计算。A.特雷诺指数 B.夏普指数 C.詹森指数 D.风险指数

考题 夏普指数、特雷诺指数、詹森指数与CAFM模型之间有如下()关系。A:夏普指数不以CAFM为基础B:三种指数均以CAPM模型为基础C:詹森指数不以CAPM为基础D:特雷诺指数不以CAPM为基础

考题 关于风险调整衡量方法的区别与联系的说法正确的有()。A:夏普指数与特雷诺指数衡量的都是单位风险的收益率,二者对风险的计量相同 B:夏普指数与特雷诺指数在对基金绩效的排序结论上有可能不一致 C:特雷诺指数与詹森指数只对绩效的深度加以了考虑,而夏普指数则同时考虑了绩效的深度与广度 D:詹森指数要求用样本期内所有变量的样本数据进行回归计算

考题 需要对样本期间内所有变量的样本数据进行回归计算的是()。A:特雷诺指数B:M2测度C:夏普指数D:詹森指数

考题 ()要求用样本期内所有变量的样本数据进行回归计算。A:特雷诺指数B:夏普指数C:信息比率D:詹森指数

考题 计算夏普指数需要的变量包括( )。 A.投资组合的系统风险 B.基金的标准差 C.基金的平均无风险利率 D.基金的平均收益率

考题 需要对样本期间内所有变量的样本数据进行回归计算的是( )。 A.特雷诺指数 B. M2测度C.夏普指数 D.詹森指数

考题 计算夏普比率需要的基础变量不包括()。 A、无风险收益率 B、投资组合的系统风险 C、投资组合平均收益率 D、投资组合的收益率的标准差

考题 使用詹森指数、特雷诺指数以及夏普指数评价组合业绩时,需要考虑计算指数的样本选择。()

考题 夏普指数、特雷诺指数、詹森指数与CAPM之间的关系是()。A、三种指数均以CAPM模型为基础B、詹森指数不以CAPM为基础C、夏普指数不以CAPM为基础D、特雷诺指数不以CAPM为基础

考题 与特雷诺指数和詹森指数不同,夏普指数的计算使用标准差而不是β。()

考题 计算夏普指数需要的基础变量不包括()。A、投资组合的系统风险B、投资组合的总风险C、无风险收益率D、投资组合收益率

考题 ()要求用样本期内所有变量的样本数据进行同归计算。A、标准普尔指数B、特雷诺指数C、夏普指数D、詹森指数

考题 单选题夏普指数、特雷诺指数、詹森指数与CAPM之间的关系是()。A 三种指数均以CAPM模型为基础B 詹森指数不以CAPM为基础C 夏普指数不以CAPM为基础D 特雷诺指数不以CAPM为基础

考题 单选题计算夏普指数需要的基础变量不包括()。A 投资组合的系统风险B 投资组合的总风险C 无风险收益率D 投资组合收益率