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已知某股票的贝塔值为1.15，市场组合的年预期收益率为18%，年无风险利率为6%，则该股票的要求回报率是( )。
A．0.216
B．0.24
C．0.198
D．0.206
参考答案
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考题
已知无风险资产的收益率为6%，市场组合的预期收益率为12%，股票A的β值为0.5，股票B的β值为2，则股票A和股票B的风险报酬分别为()。A:6%,12%
B:3%,12%
C:3%,6%
D:6%,10%
考题
某股票每年支付一次固定红利，直至永远，其市场价格为50元，年化预期收益率为14%，市场组合的年化风险溢价为5%，年化无风险利率为6%。
(1)假设CAPM模型成立，求此股票的贝塔值?
(2)该股票每年每股支付多少固定红利?
(3) 如果该股票收益率与市场组合收益率的协方差变成原来的两倍(其他条件保持不变)该股票的市场价格应为多少?
考题
已知无风险资产的收益率为8%，市场组合收益率为15%,某股票的贝塔系数为1.2,派息比串 为40% .最近每股盈利10美元，毎年付一次的股息刚刚支付.预期该股票的股东权益收益率为 20%。。。. (1)求该股票的内在价值. (2)当前的政价为股价100美元/股，预期一股价与其价值相符，求持有该股票1年的回报率.
考题
(2016年)某投资组合平均收益率为14%，收益率标准差为21%，贝塔值为1．15，若无风险利率为6%，则该投资组合的夏普比率为（）。A.0．07
B.0．13
C.0．21
D.0．38
考题
某股票的beta系数为1.3，市场无风险利率为5%，市场组合的预期风险溢价为10%，则该股票的预期收益率为多少？A．11%B．18%C．17%D．12%
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