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单选题
一只证券的预期收益是11％，β值是1.1。市场预期收益是7.5％，无风险收益率是4.5％。这只证券的α是（　　）。
A

3.2％

B

4.3%  

C

7.5%  

D

8.3%  

E

11%

参考答案

参考解析
解析：
根据CAPM，证券的收益应该等于4.5％+1.1×（7.5％-4.5％）=7.8％。α等于预期收益减去CAPM收益，即11％-[4.5％+1.1×（7.5％-4.5％）]=3.2％。
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