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已知某证券无风险利率为5%,市场证券组合预期收益率为10%,β值为1.5,则该证券的预期收益率为()。

A.10%

B.5%

C.7.5%

D.12.5%


参考答案

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考题 某证券组合的当年平均实收收益率为0.16,当前的无风险利率为0.03,市场组合的预期收益率为0. 12,该证券组合的β值为1.2,那么,该证券组合的詹森指数为( ).A. -0. 022B.0C.0.022D.0.3

考题 假定某证券无风险利率是5%,市场证券组合预期收益率是10%,β值为1.1,则该证券的预期收益率是()。 A、8.5%B、9.5%C、10.5%D、7.5%

考题 关于预期收益率、无风险利率、某证券的β值、市场风险溢价四者的关系,下列各项描述正确的是()。A:市场风险溢价=无风险利率+某证券的β值*预期收益率 B:无风险利率=预期收益率+某证券的β值*市场风险溢价 C:预期收益率=无风险利率+某证券的β值*市场风险溢价 D:预期收益率=无风险利率一某证券的β值*市场风险溢价

考题 如果市场投资组合的实际收益率比预期收益率大5%,某证券的8值为1,则该证券的实际收益率比预期收益率大()。A:85% B:50% C:10% D:5%

考题 某证券的β值为1.5,且市场投资组合的实际收益率比预期收益率高10%,则该证券实际收益率比预期收益率高( )。A、5% B、10% C、15% D、85%

考题 某证券的β值为1.5,且市场投资组合的实际收益率比预期收益率高10%,则该证券实际收益率比预期收益率高()。A.5% B.10% C.15% D.85%

考题 某证券组合2013年实际平均收益率为18%,当前的无风险利率为4%,市场组合的期望收益率为15%,该证券组合的β值为1.5。那么,该证券组合的詹森指数为()。A:2.5% B:0 C:-2.5% D:1.5%

考题 关于预期收益率、无风险利率、某证券的β值、市场风险溢价四者的关系,下列各项描述正确的是()。 A、预期收益率=无风险利率﹣某证券的β值市场风险溢价 B、无风险利率=预期收益率﹢某证券的β值市场风险溢价 C、市场风险溢价=无风险利率﹢某证券的β值预期收益率 D、预期收益率=无风险利率﹢某证券的β值市场风险溢价