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假定某证券的无风险利率是5%，市场证券组合预期收益是10%，β值为0.9，则该证券 的预期收益是（）

  • A、8.5%
  • B、9.5%
  • C、10.5
  • D、7.5

参考答案

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考题 假定某证券组合的无风险利率是3%,市场资产组合预期收益率是8%,β值为1.1,则该证券组合的预期收益率为() A、6.5%B、7.5%C、8.5%D、9.5%
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考题 已知某证券无风险利率为5%,市场证券组合预期收益率为10%,β值为1.5,则该证券的预期收益率为()。 A.10%B.5%C.7.5%D.12.5%
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考题 假定某证券无风险利率是5%,市场证券组合预期收益率是10%,β值为1.1,则该证券的预期收益率是()。 A、8.5%B、9.5%C、10.5%D、7.5%
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考题 当市场组合的期望收益率小于无风险利率时，市场时机选择者将证券组合的β值设置为零；当市场组合的期望收益率大于无风险利率时，市场时机选择者将证券组合的β值设置为2。那么，其证券组合的收益率将高于β值恒等于1 的组合。
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考题 当（ ）时，市场时机选择者将选择高β值的证券组合。A．预期市场行情将上升B．预期市场行情将下跌C．市场组合的实际预期收益率等于无风险利率D．市场组合的实际预期收益率小于无风险利率
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考题 关于预期收益率、无风险利率、某证券的β值、市场风险溢价四者的关系，下列各项描述正确的是()。A:市场风险溢价=无风险利率+某证券的β值*预期收益率 B:无风险利率=预期收益率+某证券的β值*市场风险溢价 C:预期收益率=无风险利率+某证券的β值*市场风险溢价 D:预期收益率=无风险利率一某证券的β值*市场风险溢价
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考题 证券市场线描述的是()。A:证券的预期收益率与其总风险的关系 B:市场资产组合是风险性证券的最佳资产组合 C:证券收益与市场组合收益的关系 D:由市场组合与无风险资产组成的资产组合预期收益
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考题 当（　　）时，投资者将选择高β值的证券组合。 A、市场组合的实际预期收益率小于无风险利率 B、市场组合的实际预期收益率等于无风险利率 C、预期市场行情上升 D、预期市场行情下跌
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考题 关于预期收益率、无风险利率、某证券的卢值、市场风险溢价四者的关系，下列各项描述正确的是（　　）。A、预期收益率=无风险利率-某证券的β值×市场风险溢价 B、无风险利率=预期收益率+某证券的口值×市场风险溢价 C、市场风险溢价=无风险利率+某证券的口值×预期收益率 D、预期收益率=无风险利率+某证券的口值×市场风险溢价
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考题 关于预期收益率、无风险利率、某证券的β值、风险的价格四者的关系，下列各项描述正确的是()。A:预期收益率=无风险利率-某证券的β值*风险的价格 B:无风险利率=预期收益率+某证券的β值*风险的价格 C:风险的价格=无风险利率+某证券的β值*预期收益率 D:预期收益率=无风险利率+某证券的β值*风险的价格
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考题 当（ ）时，投资者将选择高β值的证券组合。A.市场组合的实际预期收益率等于无风险利率 B.市场的实际预期收益率小于无风险利率 C.预期市场行情上升 D.预期市场行情下跌
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考题 如果证券市场线(SML)以β系数的形式表示，那么它的斜率为（）。A、无风险利率B、市场证券组合的预期收益率C、市场证券组合的预期超额收益率D、所考察证券或证券组合的预期收益率
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考题 当（）时，市场时机选择者将选择高p值的证券组合。A、预期市场行情上升B、预期市场行情下跌C、市场组合的实际预期收益率等于无风险利率D、市场组合的实际预期收益率小于无风险利率
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考题 假定市场组合的期望收益率为15%，无风险利率为7%，证券A的期望收益率为18%，贝塔值为1.5。按照CAPM模型，下列说法中正确的是（）。A、证券A的价格被低估B、证券A的价格被高估C、证券A的阿尔法值是-1%D、证券A的阿尔法值是1%
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考题 假定某证券的无风险利率是3%，市场证券组合预期收益率是8%，β值为1.1，那么这种证券的投资收益率是：（）A、8%B、7.5%C、8.5%D、10%
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考题 假定某证券的无风险利率是5%，市场证券组合预期收益率10%，β为0.9，则该证券的预期收益率是（）。A、8.5%B、9.5%C、10.5%D、7.5%
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考题 资本的市场线是由（）组合构成的。A、无风险收益率与市场证券组合B、风险收益率与市场证券组合C、有效证券组合的预期收益与标准差D、有效证券组合的预期收益与风险收益
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考题 假设市场组合预期收益率为10%，无风险利率为5%，现有一种风险系数为1.2的风险证券，该证券的预期收益率为（）。A、5%B、10%C、11%D、12%
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考题 当（）时，应选择高β系数的证券或组合。A、市场处于牛市B、市场处于熊市C、市场组合的实际预期收益率等于无风险利率D、市场组合的实际预期收益率小于无风险利率
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考题 单选题假定某证券的无风险利率是5%，市场证券组合预期收益率10%，β为0.9，则该证券的预期收益率是（）。A 8.5%B 9.5%C 10.5%D 7.5%
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考题 单选题假定某证券的无风险利率是5%，市场证券组合预期收益是10%，β值为0.9，则该证券 的预期收益是（）A 8.5%B 9.5%C 10.5D 7.5
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考题 单选题如果证券市场线(SML)以β系数的形式表示，那么它的斜率为（）。A 无风险利率B 市场证券组合的预期收益率C 市场证券组合的预期超额收益率D 所考察证券或证券组合的预期收益率
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考题 单选题当（　　）时，投资者将选择高β值的证券组合。A 市场组合的实际预期收益率小于无风险利率B 市场组合的实际预期收益率等于无风险利率C 预期市场行情上升D 预期市场行情下跌
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考题 单选题关于预期收益率、无风险利率、某证券的β值、市场风险溢价四者的关系，下列各项描述正确的是（　　）。A 预期收益率＝无风险利率－某证券的β值×市场风险溢价B 无风险利率＝预期收益率＋某证券的β值×市场风险溢价C 市场风险溢价＝无风险利率＋某证券的β值×预期收益率D 预期收益率＝无风险利率＋某证券的β值×市场风险溢价
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考题 单选题假定某证券的无风险利率是3%，市场证券组合预期收益率是8%，β值为1.1，那么这种证券的投资收益率是：（）A 8%B 7.5%C 8.5%D 10%
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考题 单选题假定某证券组合的无风险利率是3%，市场资产组合预期收益率是8%，β值为1.1，则该证券组合的预期收益率为（）。A 6.5%B 7.5%C 8.5%D 9.5%
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考题 单选题假设市场组合预期收益率为10%，无风险利率为5%，现有一种风险系数为1.2的风险证券，该证券的预期收益率为（）。A 5%B 10%C 11%D 12%
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