网友您好, 请在下方输入框内输入要搜索的题目:
题目内容
(请给出正确答案)
Credit Risk+模型的一个基本假定是贷款组合的违约率服从二项分布。 ( )
参考答案
更多 “ Credit Risk+模型的一个基本假定是贷款组合的违约率服从二项分布。 ( ) ” 相关考题
考题
以下不属于国际上应用比较广泛的信用风险组合模型的是(?)。A.Credit?Metrics模型
B.Credit?Portfo1io?View模型
C.Credit?Risk+模型
D.Credit?Monitor模型
考题
多重信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中,其中(?)直接将转移概率与宏观因素的关系模型化,然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化,得出模型中的一系列参数值。A.Credit?Metric模型
B.Credit?Risk+模型
C.Credit?Portfo1io?View模型
D.KMV模型
考题
Credit Risk +模型的一个基本假定是贷款组合的违约率服从二项分布。 ( )
热门标签
最新试卷