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Credit Risk+模型认为,贷款组合中不同类型的贷款同时违约的概率很小且相互独立,因此,贷款组合的违约率服从( )分布。
A.正态
B.均匀
C.泊松
D.指数
参考答案
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考题
下列关于Credit Risk+模型的说法,不正确的是( )。A.假定每笔贷款只有违约和不违约两种状态
B.组合的损失分布即使受到宏观经济影响也还是正态分布
C.认为同种类型的贷款同时违约的概率是很小的且相互独立的
D.根据火灾险的财险精算原理,假设贷款组合服从泊松分布,对贷款组合违约率进行分析
考题
以下不属于国际上应用比较广泛的信用风险组合模型的是(?)。A.Credit?Metrics模型
B.Credit?Portfo1io?View模型
C.Credit?Risk+模型
D.Credit?Monitor模型
考题
多重信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中,其中(?)直接将转移概率与宏观因素的关系模型化,然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化,得出模型中的一系列参数值。A.Credit?Metric模型
B.Credit?Risk+模型
C.Credit?Portfo1io?View模型
D.KMV模型
考题
下列关于Credit Risk+模型的说法,不正确的是()。A.假定每笔贷款只有违约和不违约两种状态
B.组合的损失分布即使受到宏观经济影响也还是正态分布
C.认为不同类型的贷款同时违约的概率是很小的且相互独立的
D.根据火灾险的财险精算原理,对贷款组合违约率进行分析
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