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多重信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中，其中(?)直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型中的一系列参数值。
A.Credit?Metric模型
B.Credit?Risk+模型
C.Credit?Portfo1io?View模型
D.KMV模型
B.Credit?Risk+模型
C.Credit?Portfo1io?View模型
D.KMV模型
参考答案
参考解析
解析：麦肯锡公司提出的Credit?Portfo1io?View模型直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型中的一系列参数值。?
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考题
20世纪90年代以来，信用风险量化模型在银行业得到了高度重视和快速发展，涌现了一批能够直接计算违约概率的模型，其中具有代表性的模型有( )。A．穆迪的RiskCalcB．Credit Monitor、KPMG的风险中性定价模型C．死亡概率模型D．CreditMetrics模型E．EDF模型
考题
多种信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中，其中( )直接将转移概率与宏观因素的关系模型化。然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型的一系列参数值。A．CreditMetrics模型B．CreditPorffolioView模型C．CreditRisk+模型D．CreditMonitor模型
考题
多种信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中，其中( )直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型的一系列参数值。A．credit Metrics模型B．Credit P0rtf0li0 View模型C．Credit Risk+模型D．Credit M0nit0r模型
考题
多重信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中，其中( )直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型的一系列参数值。A．CredirMctric模型B．Credit Risk+模型C．Credit Portfolio模型D．KMV模型
考题
目前，国际银行业应用比较广泛的信用风险组合模型包括( )。A．CreditMetrics模型B．ZETA模型C．Credit Risk+模型D．MP模型E．Credit Portfolio View模型
考题
一种信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中，其中（ ）直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型的一系列参数值。A．CreditMetriCs模型B．CreditPortfolioView模型C．CreditRisk+模型D．CreditMonitor模型
考题
目前，国际银行业应用比较广泛的信用风险组合模型包括（ ）。A．Credit Metrics模型B．ZETA模型C．Credit Risk＋模型D．MP模型E．Credit Portfolio View模型
考题
下列关于信用评分模型的说法，正确的是()。A、信用评分模型是建立在对当前市场数据模拟的基础上B、信用评分模型可以给出客户信用风险水平的分数C、信用评分模型可以提供客户违约概率的准确数值D、信用评分模型可以及时反映企业信用状况的变化
考题
多种信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中，其中（ ）直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型的一系列参数值。A．CreditMetrics模型B．Credit Portfo1io View模型C．Credit Risk+模型D．Credit Monitor模型
考题
目前最广泛应用的信用风险评分模型有（ ）。
Ⅰ.AP模型
Ⅱ.KPMG模型
Ⅲ.线性概率模型
Ⅳ.Probit模型
Ⅴ.线性辨别模型
A、Ⅰ,Ⅱ
B、Ⅰ,Ⅲ,Ⅳ,Ⅴ
C、Ⅲ,Ⅳ,Ⅴ
D、Ⅱ,Ⅲ,Ⅳ,Ⅴ
考题
下列说法不正确的是()。A.信用评分模型分析首先模拟出特定型的函数关系
B.专家判断和信用评分法比违约概率模型更具优越性
C.死亡率模型是违约概率模型中最具有代表性的模型之一
D.违约概率模型能直接估计客户的违约概率
考题
Credit Portfolio View模型是目前国际银行业应用比较广泛的信用风险组合模型之一，关于该模型，下列说法正确的有（）。A.Credit Metrics模型可以看做是该模型的一个补充
B.计算非违约的转移概率时不使用历史数据
C.它直接将转移概率与宏观因素的关系模型化
D.在违约率计算上不使用历史数据
E.比较适用于投机类型的借款人
考题
多种信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中，其中（ ）直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型中的一系列参数值。A.Credit Metrics模型
B.Credit Portfolio View模型
C.Credit Risk+模型
D.Credit Monitor模型
考题
下列关于信用风险组合模型，说法正确的是（）。A.Credit Portfolio View模型直接将转移概率与微观因素的关系模型化，然后通过不断加入微观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型中的一系列参数值。
B.CreditMetrics模型本质上是一个VaR模型，目的是为了计算出在一定的置信水平下，一个信用资产组合在无期限内可能发生的最大损失。
C.Credit Risk+模型是根据针对火险的财险精算原理，对贷款组合违约率进行分析，并假设在组合中，每笔贷款只有违约和不违约两种状态。
D.Credit Portfolio View模型比较适用于冲动类型的借款人，因为该类借款人对宏观经济因素的变化更敏感。
考题
下列说法不正确的是（ ）。A.信用评分模型分析的基本过程是首选模拟出特定型的函数关系
B.专家判断和信用评分模型比违约概率模型具有优越性
C.死亡率模型是违约概率模型中最具有代表性的模型之一
D.违约概率模型能直接估计客户的违约概率
考题
多种信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中，其中（ ）直接将转移概率与宏 观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型的一 系列参数值。
A. Credit Metrics 模型 B. Credit Portfolio View 模型
C. Credit Risk+模型 D. KMV 模型
考题
以下哪个是直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型的一系列参数值()A:CreditMetrics模型B:CreditPortfolioView模型C:CreditRisk+模型D:KMV模型
考题
多重信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中，其中（ ）直接将转移概率与宏 观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型的一 系列参数值。
A. CredirMetric 模型 B. Credit Risk+模型
C. Credit Portfolio 模型 D. KMV 模型
考题
下列关于CreditMetrics模型的说法，不正确的是（）。A、CreditMetrics目的是为了计算出在一定的置信水平下，一个信用资产组合在持有期限内可能发生的最大损失B、CreditMetrics模型本质上是一个VaR模型C、CreditMetrics直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型中的一系列参数值D、CreditMetrics是一种信用风险组合计量模型
考题
多选题Credit Portfolio View模型是目前国际银行业应用比较广泛的组合模型之一，这一模型认为违约率取决于（ ）。A宏观变量的历史数据B宏观变量的前景预测C对整个经济体系产生影响的冲击或改革D仅影响单个宏观变量的冲击或改革E单个借款人的信用评级
考题
单选题多种信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中，其中（）直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型中的一系列参数值。A
Credit Metrics模型B
Credit Portfolio View模型C
Credit Risk+模型D
Credit Monitor模型
考题
单选题在现代信用风险度量方法中，广泛使用信用等级转移分析和贷款集中度限制的是（）A
信用风险计量模型B
信用风险量化模型C
信用监控模型D
信用风险组合模型
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