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20世纪90年代以来,信用风险量化模型在银行业得到了高度重视和快速发展,涌现了一批能够直接计算违约概率的模型,其中具有代表性的模型有( )。

A.穆迪的RiskCalc

B.Credit Monitor、KPMG的风险中性定价模型

C.死亡概率模型

D.CreditMetrics模型

E.EDF模型


参考答案

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