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已知无风险资产的收益率为6％，市场组合的预期收益率为12％，股票A的β值为0．5，股票B的β值为2，则股票A和股票B的风险报酬分别为()。

A.6％，12％
B.3％，12％
C.3％，6％
D.6％，10％

参考答案

参考解析
解析：

股票B的风险报酬=β[E(RM)-Rf]=(12％-6％)X2=12％。
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