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单选题
如果市场期望收益率为12%，某只股票的β值为1.2，无风险收益率为6%，则这只股票的期望收益率为（ ）。
A
1.2%
B
1.8%
C
6%
D
13.2%
参考答案
参考解析
解析：
更多 “单选题如果市场期望收益率为12%，某只股票的β值为1.2，无风险收益率为6%，则这只股票的期望收益率为（ ）。A 1.2%B 1.8%C 6%D 13.2%” 相关考题
考题
如果市场期望收益率为12％，某只股票的β值为1.2，短期国库券利率为6％，如果某投资者估计这只股票的收益率为15％，则它的“超额”收益R为（ ）。A.1.2％
B.1.8％
C.6％
D.13.2％
考题
考虑单指数模型，某只股票的阿尔法为0%。市场指数的收益率为16%。无风险收益率为5%。尽管没有个别风险影响股票表现，这只股票的收益率仍超出无风险收益率11%。那么这只股票的贝塔值是多少？（）A、0.67B、0.75C、1.0D、1.33E、1.50
考题
单选题在市场上处于无套利均衡条件下，股票I的期望收益率为19％，β值为1.7；股票Ⅱ的期望收益率为14％，β值为1.2。假设CAPM理论成立，则市场组合的期望收益率及无风险收益率分别为（ ）。A
9.7％，2.4% B
8.6％，1.5% C
12％，2%D
10％，1.9% E
9.6%，2.3%
考题
单选题如果市场期望收益率为12%，某只股票的β值为2，无风险收益率为6%，依据证券市场线可以得出这只股票的期望收益率为( )。A
10%B
12%C
15%D
18%
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