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单选题
在市场上处于无套利均衡条件下，股票I的期望收益率为19％，β值为1.7；股票Ⅱ的期望收益率为14％，β值为1.2。假设CAPM理论成立，则市场组合的期望收益率及无风险收益率分别为（　　）。
A

9.7％，2.4%  

B

8.6％，1.5%  

C

12％，2%

D

10％，1.9%  

E

9.6%，2.3%

参考答案

参考解析
解析：
根据CAPM理论，在市场上处于无套利均衡条件下有，
E（Ri）=rf+βi[E（RM）-rf]
代入可得如下方程组：
19%=rf+1.7[E（RM）-rf]
14%=rf+1.2[E（RM）-rf]
其中E（RM）为市场组合的期望收益率，rf为无风险收益率，解得：
rf＝2％，E（RM）＝12％
更多 “单选题在市场上处于无套利均衡条件下，股票I的期望收益率为19％，β值为1.7；股票Ⅱ的期望收益率为14％，β值为1.2。假设CAPM理论成立，则市场组合的期望收益率及无风险收益率分别为（　　）。A 9.7％，2.4% B 8.6％，1.5% C 12％，2%D 10％，1.9% E 9.6%，2.3%” 相关考题
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