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单选题
只要资产之间的相关系数非完全正相关,其组合的标准差总是可以()单项资产的标准差。
A
大于
B
小于
C
等于
D
大于等于
参考答案
参考解析
解析:
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考题
下列有关两项资产构成的投资组合的表述中,不正确的是( )。A、如果相关系数为+1,则投资组合的标准差等于两项资产标准差的算术平均数B、如果相关系数为-1,则投资组合的标准差最小,甚至可能等于0C、如果相关系数为0,投资组合也可能会分散风险D、只要相关系数小于1,则投资组合的标准差就一定小于单项资产标准差的加权平均数
考题
下列关于资产组合的叙述,正确的是( )。A.资产组合的收益率等于各单项资产收益率的加权平均数B.资产组合的β系数等于各单项资产β系数的加权平均数C.资产组合收益率的方差等于各单项资产收益率方差的加权平均数D.当两项资产的相关系数等于1时,由这两项资产构成的资产组合的标准差等于各单项资产标准差的加权平均数
考题
对于两项资产的投资组合,下列各项中会导致投资组合标准差小于各单项资产标准差的加权平均数的有( )。
A.两项资产的相关系数等于1
B.两项资产的相关系数等于0
C.两项资产的相关系数等于-1
D.两项资产的相关系数等于0.8
考题
某资产组合包含两个资产,权重相同,资产组合的标准差为13。资产1和资产2的相关系数为0.5,资产2的标准差为19.50,则资产1的标准差为( )。A.1
B.10
C.20
D.无法计算
考题
风险分散的原理是( )。A.两种资产之间的收益率变化完全正相关
B.用标准差度量的加权组合资产的风险小于各资产风险的加权和
C.用标准差度量的加权组合资产的风险大于各资产风险的加权和
D.用标准差度量的加权组合资产的风险等于各资产风险的加权和
考题
β系数和标准差都是用来衡量风险的指标,下列关于β系数和标准差的表述中,正确的有()。A.在组合内各资产收益率彼此不完全正相关的条件下,投资组合的标准差通常小于组合内各资产标准差的加权平均值,而投资组合的β系数等于组合内各资产β系数的加权平均值
B.单项资产的β系数不可能为负值
C.市场组合的β系数恒等于1
D.依据资本资产定价模型,某资产的必要收益率取决于β系数衡量的风险,而不是标准差衡量的风险
考题
下列有关两项资产构成的投资组合的表述中,不正确的是( )。
A. 如果相关系数为+1,则投资组合的标准差等于两项资产标准差的算术平均数
B. 如果相关系数为-1,则投资组合的标准差最小,甚至可能等于0
C. 如果相关系数为0,投资组合也可以分散风险
D. 只要相关系数小于1,则投资组合的标准差就一定小于单项资产标准差的加权平均数
考题
下列关于β系数和标准差的表述中,正确的是( )。
A.β系数度量系统风险,而标准差度量非系统风险
B.β系数度量系统风险,而标准差度量整体风险
C.β系数度量投资组合风险,而标准差度量单项资产风险
D.β系数只能度量投资组合风险,而标准差可以度量单项资产或投资组合的风险
考题
风险分散的原理是()。A:两种资产之间的收益率变化完全正相关B:用标准差度量的加权组合资产的风险小于各资产风险的加权和C:用标准差度量的加权组合资产的风险大于各资产风险的加权和D:用标准差度量的加权组合资产的风险等于各资产风险的加权和
考题
下列有关证券组合风险的表述正确的是()。A、证券组合的风险不仅与组合中每个证券的报酬率标准差有关,而且与各证券之间报酬率的方差有关B、持有多种彼此不完全正相关的证券可以降低风险C、两种证券的投资组合,证券间相关系数越小,就越能降低投资组合的标准差D、多项风险资产经过适当组合后,其风险总比其中单一资产的风险低
考题
单选题A资产收益率与B资产收益率的相关系数为0.5,则()。A
二者的资产组合可以抵消一部分风险B
二者的资产组合标准差大于这两个资产标准差的加权平均数C
资产组合标准差与二者的标准差、投资比重相关,与相关系数无关D
该组合能消除全部风险
考题
多选题下列关于两项资产构成的投资组合的表述中,正确的有( )。A如果相关系数为+1,则投资组合的标准差等于两项资产标准差的加权平均数B如果相关系数为-1,则投资组合的标准差最小,甚至可能等于0C如果相关系数为0,则表示不相关,但可以降低风险D只要相关系数小于1,则投资组合的标准差就一定小于单项资产标准差的加权平均数
考题
单选题风险分散的原理是( )。A
两种资产之问的收益率变化完全正相关B
用标准差度量的加权组合资产的风险大于各资产风险的加权和C
用标准差度量的加权组合资产的风险小于各资产风险的加权和D
崩标准差度量的加权组合资产的风险等于各资产风险的加权和
考题
多选题下列关于相关系数与风险组合关系的说法中,错误的有( )。A相关系数为1时,表明两项资产的收益率变化方向和变化幅度完全相同B当组合的标准差达到最大时,组合不能抵消任何风险C证券组合呈完全负相关,组合标准差为1D当组合可以最大程度抵消风险时,组合的两项资产收益率的变化方向完全相同E当相关系数处于-1至+1之间时,组合可以分散部分风险
考题
多选题下列关于相关系数的表述中,正确的有()。A相关系数越大,证券资产组合标准差越小B相关系数等于0,两项证券资产收益率不相关,其投资组合不能降低任何风险C相关系数等于1,证券资产组合标准差最大D相关系数等于-1,系统风险可以充分地相互抵消E相关系数小于1,会分散非系统风险
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