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计算资产组合收益率的标准差时，不涉及（ ）。
A．资产收益率之间的协方差
B．单项资产的预期收益率
C．单项资产的投资比重
D．单项资产收益率的标准差
参考答案
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考题
单项资产的β系数可以看作是( )。A．某种资产的风险收益率与市场组合的风险收益率之比B．该资产收益率与市场组合收益率的协方差与市场组合收益率的方差之比C．该资产收益率与市场组合收益率的相关系数乘以该资产收益率的标准差再除以市场组合收益率的标准差D．该资产收益率与市场组合收益率的协方差与市场组合收益率的标准差之比
考题
单项资产的β系数可以看作是（ ）。A．某种资产的风险报酬率与市场组合的风险报酬率之比B．该资产收益率与市场组合收益率的协方差与市场组合收益率的方差之比C．该资产收益率与市场组合收益率的相关系数乘以它自身收益率的标准差再除以市场组合收益率的标准差D．该资产收益率与市场组合收益率的协方差与市场组合收益率的标准差之比
考题
单项资产的β系数可以看作是（ ）。A．某种资产的风险收益率与市场组合的风险收益率之比B．该资产收益率与市场组合收益率的协方差与市场组合收益率的方差之比C．该资产收益率与市场组合收益率的相关系数乘以它自身收益率的标准差再除以市场组合收益率 的标准差D．该资产收益率与市场组合收益率的协方差与市场组合收益率的标准差之比
考题
在计算由两项资产组成的资产组合收益率时，不需要考虑的因素有（ ）。A.单项资产在资产组合中所占价值比重
B.单项资产的预期收益率
C.单项资产的方差
D.两种资产的标准差
E.单项资产的标准离差率
考题
下列关于β系数的说法不正确的是A．单项资产的β系数可以反映单项资产收益率与市场上全部资产的平均收益率之间的变动关系B．β系数＝某项资产的风险收益率/市场组合的风险收益率C．某项资产的β系数＝该单项资产与市场组合的协方差/市场投资组合的方差D．当β＝1时，表示该单项资产的收益率与市场平均收益率呈相同数值的变化
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