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单选题
假定借款受到限制，因此零β值资本资产定价模型成立。市场资产组合的期望收益率为17%，而零β值资产组合的期望收益率为8%。β=0.6的资产组合的期望收益率是（     ）。
A

8%  

B

10.2%  

C

13.4%  

D

15.6%  

E

17%

参考答案

参考解析
解析：
在零β值CAPM模型中，零β值资产组合代替了无风险利率。因此，β=0.6的资产组合的期望收益率为：E（r）=8%＋0.6×（17%－8%）=13.4%。
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