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单选题
下列各项不属于计算VaR的模型最广泛使用的是（　）
A

历史模拟法

B

加权平均法

C

方差-协方差法

D

蒙特卡罗模拟法

参考答案

参考解析
解析： 本题考核VaR计算法。计算VaR的模型有很多。其中使用最广泛的是：
(1)历史模拟法;
(2)方差-协方差法;
(3)蒙特卡罗模拟法。
【该题针对“汇率风险计算方法之VaR计算法”知识点进行考核】
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考题 下列( )不属于汇率风险VAR计算模型。A．预期理论B．历史模拟法C．方差—协方差法D．蒙特卡罗模拟法
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考题 以下关于VaR的说法，错误的是（　　）。A.VaR值的局限性包括无法预测尾部极端损失情况等 B.VaR值是对未来损失风险的事后预判 C.VaR的计算涉及置信水平与持有期 D.计算VaR值的基本方法有方差一协方差法、历史模型法、蒙特卡罗模拟法
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考题 下列关于VaR的说法中，错误的是()。A.均值VaR是以均值为基准测度风险的 B.零值VaR是以初始价值为基准测度风险的，度量的是资产价值的相对损失 C.VaR的计算涉及置信水平与持有期 D.计算VaR值的基本方法是方差-协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法
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考题 在使用VaR模型计量相应的风险，下面哪个选项所对应的VaR模型置信度最高？（）A、经济资本计量模型B、高级计量法中的OpVaRC、内部模型法中的VaRD、高级内部评级法中的信用VaR体系
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考题 市场风险修正案规定（）。A、不允许银行使用自己的模型B、没有具体规定使用模型类型C、应该使用蒙特卡罗模型D、应该使用VaR模型
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考题 利用VaR模型法计算监管资本时必须使用的置信度为（）。A、95%B、90%C、99%D、99.9%
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考题 下列说明何者是错的：（）。A、VaR模型的估计应该逐日进行B、VaR模型采用99%的置信水平C、VaR模型以250做为风险头寸的计算期间D、估计VaR模型参数至少需要使用一年以上的历史数据
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考题 在计算风险价值（VaR）前，需事先确定的两个模型参数是（）和（）。
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考题 下列属于市场风险的计量模型的是（　）。A、基本指标法B、风险中性定价模型C、高级计量法D、VaR模型
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考题 关于VaR的说法错误的是（）。A、均值VaR是以均值为基准测度风险的B、零值VaR是以初始价值为基准测度风险的，度量的是资产价值的相对损失C、VaR的计算涉及置信水平与持有期D、计算VaR值的基本方法是方差一协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法
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考题 下列关于Credit Metrics模型的说法，不正确的是（）。A、Credit Metrics模型解决了计算非交易性资产组合VaR的难题B、Credit Metrics模型是目前国际上应用比较广泛的信用风险组合模型之一C、Credit Metrics模型的目的是计算单一资产在持有期限内可能发生的最大损失D、Credit Metrics模型本质上是一个VaR模型
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考题 下列各项不属于违约概率模型的是（）。A、RiskCalc模型B、KMV的Credit Monitor模型C、死亡率模型D、Credit Risk+模型
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考题 单选题下列说明何者是错的：（）。A VaR模型的估计应该逐日进行B VaR模型采用99%的置信水平C VaR模型以250做为风险头寸的计算期间D 估计VaR模型参数至少需要使用一年以上的历史数据
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考题 单选题关于计算VaR值的蒙特卡洛模拟法，下列表述错误的是（　　）。[2017年9月真题]A 蒙特卡洛模拟法被认为是最精准贴近的计算VaR值方法B 蒙特卡洛模拟法在估算之前，需要有风险因子的概率分布模型，继而重复模拟风险因子变动的过程C 蒙特卡洛模拟法计算量较大D 蒙特卡洛模拟法的局限性是VaR计算所选用的历史样本期间非常重要
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考题 单选题下列不属于商业银行用来计算VAR值的模型技术是（ ）。A 期望法B 方差一协方差法C 历史模拟法D 蒙特卡洛模拟法
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考题 单选题下列关于蒙特卡洛模拟法，说法错误的是（）。A 被认为是最精准贴切的计算VaR值方法B 在估算之前，需要有风险因子的概率分布模型C 所选用的历史样本期间非常重要D 计算量较大
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考题 单选题下列关于Credit Metrics模型的说法，不正确的是（ ）。A Credit MetriCs模型本质上是一个VaR模型B Credit Metrics模型的目的是计算单一资产在持有期限内可能发生的最大损失C Credit Metrics模型解决了计算非交易性资产组合VaR的难题D Credit Metrics模型是目前国际上应用比较广泛的信用风险组合模型之一
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考题 单选题关于计算VaR值的蒙特卡洛模拟法，以下表述错误的是（ ）A 蒙特卡洛模拟法在估算之前，需要有风险因子的概率分布模型，继而重复模拟风险因子变动的过程B 蒙特卡洛模拟法被认为是最精准贴近的计算VaR值方法C 蒙特卡洛模拟法计算量超大D 蒙特卡洛模拟法的局限性是VaR计算所选用的历史样本期间非常重要
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考题 单选题利用VaR模型法计算监管资本时必须使用的置信度为（）。A 95%B 90%C 99%D 99.9%
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考题 单选题下列各项不属于计算VaR的模型最广泛使用的是（　）A 历史模拟法B 加权平均法C 方差-协方差法D 蒙特卡罗模拟法
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考题 单选题在使用VaR模型计量相应的风险，下面哪个选项所对应的VaR模型置信度最高？（）A 经济资本计量模型B 高级计量法中的OpVaRC 内部模型法中的VaRD 高级内部评级法中的信用VaR体系
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考题 单选题关于VaR的说法错误的是（）。A 均值VaR是以均值为基准测度风险的B 零值VaR是以初始价值为基准测度风险的，度量的是资产价值的相对损失C VaR的计算涉及置信水平与持有期D 计算VaR值的基本方法是方差一协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法
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