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在计算风险价值(VaR)前,需事先确定的两个模型参数是()和()。
参考答案
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考题
关于风险价值计算方法,以下说法正确的是( )。
Ⅰ参数法以风险因子收益率服从某种概率分布为假设
Ⅱ历史模拟法需要在事先确定风险因子收益率概率分布
Ⅲ历史模拟法根据历史样本分布求出风险价值
Ⅳ蒙特卡洛模拟法需要事先知道风险因子的概率分布模型A.Ⅰ、Ⅱ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
考题
以下说法正确的是( )。
Ⅰ参数法又称方差—协方差法
Ⅱ历史模拟法被认为是最精准贴近的计算VaR值方法
Ⅲ参数法依据历史数据计算风险因子收益率分布的参数值
Ⅳ风险价值常用计算方法有参数法、历史模拟法与蒙特卡洛法A.Ⅰ、Ⅱ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
考题
下列关于VaR的描述正确的是( )。A.风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下,利率、汇率等市场风险要素的变化可能对资产价值造成的最大损失
B.风险价值是用相对数表示的
C.如果模型的使用者是经营者自身,则时间间隔取决于其资产组合的特性
D.风险价值并非是指实际发生的最大损失
E.VaR的计算涉及两个因素的选取:一是置信水平;二是持有期
考题
计算VaR值的参数选择应注意的有()。A.VaR的计算涉及置信水平和持有期
B.一来讲,风险价值随置信水平和持有期的增大而减少
C.如果模型是用来决定与风险相对应的资本,置信水平应该取低
D.如果模型的使用者是经营者自身,则时间间隔取决于其资产组合的特性
E.如果资产组合变动频繁,则时间间隔应该长
考题
下列关于VaR的说法中,错误的是()。A.均值VaR是以均值为基准测度风险的
B.零值VaR是以初始价值为基准测度风险的,度量的是资产价值的相对损失
C.VaR的计算涉及置信水平与持有期
D.计算VaR值的基本方法是方差-协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法
考题
计算VaR的值的参数选择应注意的是( )。A.VaR的计算涉及置信水平和持有期
B.一般来讲,风险价值随置信水平和持有期的增大而减少
C.如果模型是用来决定与风险相对应的资本,置信水平应该取低
D.如果模型的使用者是经营者自身,则时间间隔取决于其资产组合的特性
E.如果资产组合变动频繁,则时间间隔应该长
考题
下列说明何者是错的:()。A、VaR模型的估计应该逐日进行B、VaR模型采用99%的置信水平C、VaR模型以250做为风险头寸的计算期间D、估计VaR模型参数至少需要使用一年以上的历史数据
考题
返回检验的主要用于市场风险价值(VaR)模型的准确性及提供给监管机构依据返回检验结果及突破原因,确定资本计量乘数因子确定资本乘数。下列哪种做法是正确计算理论损益返回检验的方法()。A、在时间参数为1天的返回检验中,将每日的损益数据(即PLt)和前一交易日计算得到的VaR(即VaRt-1)进行比较B、在时间参数为1天的返回检验中,将每日的损益数据(即PLt)和当日计算得到的VaR(即VaRt)进行比较C、在时间参数为1天的返回检验中,将每日的损益数据(即PLt)和后一交易日计算得到的VaR(即VaRt+1)进行比较D、在时间参数为1天的返回检验中,将前一交易日的损益数据(即PLt-1)和每日计算得到的VaR(即VaRt)进行比较
考题
计算VaR的值的参数选择应注意的是()。A、VaR的计算涉及置信水平和持有期B、一般来讲,风险价值随置信水平和持有期的增大而减少C、如果模型是用来决定与风险相对应的资本,置信水平应该取低D、如果模型的使用者是经营者自身,则时间间隔取决于其资产组合的特性E、如果资产组合变动频繁,则时间间隔应该长
考题
计算VaR的值的参数选择应注意的事项有( )。A、VaR的计算涉及置信水平和持有期B、一般来讲,风险价值随置信水平和持有期的增大而减少C、如果模型是用来决定与风险相对应的资本,置信水平应该取低D、如果模型的使用者是经营者自身,则时间间隔取决于其资产组合的特性E、如果资产组合变动频繁,则时间间隔应该长
考题
关于VaR的说法错误的是()。A、均值VaR是以均值为基准测度风险的B、零值VaR是以初始价值为基准测度风险的,度量的是资产价值的相对损失C、VaR的计算涉及置信水平与持有期D、计算VaR值的基本方法是方差一协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法
考题
下列关于VaR的描述正确的是()。A、风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下,利率、汇率等市场风险要素的变化可能对资产价值造成的最大损失B、风险价值是用相对数表示的C、如果模型的使用者是经营者自身,则时间间隔取决于其资产组合的特性D、风险价值并非是指实际发生的最大损失E、VaR的计算涉及两个因素的选取:一是置信水平;二是持有期
考题
单选题下列说明何者是错的:()。A
VaR模型的估计应该逐日进行B
VaR模型采用99%的置信水平C
VaR模型以250做为风险头寸的计算期间D
估计VaR模型参数至少需要使用一年以上的历史数据
考题
单选题关于风险价值,下列表述错误的是( )。A
目前常用的风险价值模型技术主要有三种:参数法、内部模型法和蒙特卡洛法B
VAR模型是近些年普遍采用的重要风险控制统计技术C
VAR是摩根公司研究出的风险计量和控制模型D
风险价值是银行采用内部模型计算市场风险资本要求的主要依据
考题
单选题关于VaR的说法错误的是()。A
均值VaR是以均值为基准测度风险的B
零值VaR是以初始价值为基准测度风险的,度量的是资产价值的相对损失C
VaR的计算涉及置信水平与持有期D
计算VaR值的基本方法是方差一协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法
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