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利用VaR模型法计算监管资本时必须使用的置信度为()。
- A、95%
- B、90%
- C、99%
- D、99.9%
参考答案
更多 “利用VaR模型法计算监管资本时必须使用的置信度为()。A、95%B、90%C、99%D、99.9%” 相关考题
考题
下列关于汇率风险计算方法的VaR计算法的描述中,正确的有( )。A.如果外汇头寸的持有期为1天,置信水平为99%时,VaR计量结果为500万美元,预期每100个普通的交易日内,有1天价值减少会超过500万美元B.如果外汇头寸的持有期为1天,置信水平为99%时,VaR计量结果为500万美元,预期每100个普通的交易日内,有99天价值减少会超过500万美元C.计算VaR的模型包括历史模拟法、方差-协方差法、蒙特卡罗模拟法D.VaR模型不能反映置信水平100%的最大损失
考题
巴塞尔委员会在。1996年的《资本协议市场风险补充规定》中提出的对运用市场风险内部模型计量市场风险监管资本的公式为( )。A.市场风险监管资本:乘数因子×VARB.市场风险监管资本:(附加因子+最低乘数因子)×VARC.市场风险监管资本:VAR/乘数因子D.市场风险监管资本:VAR/(附加因子+最低乘数因子)
考题
VaR模型应用的真正兴起始于1996年的资本协议市场风险补充规定。巴塞尔监管委员会指出,银行可以运用经过监管部门审查的内部模型来确定市场风险的资本充足性要求,并推荐了VaR方法。( )
考题
根据1996年巴塞尔银行监管委员会的“资本协议市场风险补充规定”中的要求,VaR计算采用 的置信度和 天的持有期.( )A.99% 10B.95% 10C.95% 30D.99% 30
考题
根据巴塞尔委员会的规定,市场风险监管资本的计算公式为( )。A.市场风险监管资本=乘数因子×VaRB.市场风险监管资本=(附加因子+最低乘数因子)×VaRC.市场风险监管资本=VAI1/乘数因子D.市场风险监管资本=VaR/(附加因子+最低乘数因子)
考题
巴塞尔委员会在1996年的《资本协议市场风险补充规定》中提出的对运用市场风险内部模型计量市场风险监管资本的公式为( )。A.市场风险监管资本=乘数因子X VaRB.市场风险监管资本=(附加因子+最低乘数因子)×vaRC.市场风险监管资本=VaR/乘数因子D.市场风险监管资本=VaR/(附加因子+最低乘数因子)
考题
下列关于VaR的说法中,错误的是()。A.均值VaR是以均值为基准测度风险的
B.零值VaR是以初始价值为基准测度风险的,度量的是资产价值的相对损失
C.VaR的计算涉及置信水平与持有期
D.计算VaR值的基本方法是方差-协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法
考题
根据巴塞尔委员会的规定,市场风险监管资本的计算公式为()。A.市场风险监管资本=(最低乘数因子-附加因子)×VaR
B.市场风险监管资本=(最低乘数因子+附加因子)×VaR
C.市场风险监管资本=(最低乘数因子+附加因子)÷VaR
D.市场风险监管资本=(最低乘数因子-附加因子)÷VaR
考题
在使用VaR模型计量相应的风险,下面哪个选项所对应的VaR模型置信度最高?()A、经济资本计量模型B、高级计量法中的OpVaRC、内部模型法中的VaRD、高级内部评级法中的信用VaR体系
考题
银行在选择VaR的常用模型技术时()。A、必须遵照巴塞尔委员会的硬性要求B、银行可以自行选择,但必须报监管当局批准C、必须遵照监管当局的硬性要求D、银行可以自行选择三种常用模型技术中的任何一种
考题
下列说明何者是错的:()。A、VaR模型的估计应该逐日进行B、VaR模型采用99%的置信水平C、VaR模型以250做为风险头寸的计算期间D、估计VaR模型参数至少需要使用一年以上的历史数据
考题
关于VaR的说法错误的是()。A、均值VaR是以均值为基准测度风险的B、零值VaR是以初始价值为基准测度风险的,度量的是资产价值的相对损失C、VaR的计算涉及置信水平与持有期D、计算VaR值的基本方法是方差一协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法
考题
单选题除了要符合一般的条件外,希望采取内部模型法的银行还需要符合一系列的定性标准和定量标准。定性中的返回检测就是把()。A
银行VaR模型的逐日风险和实际发生损益进行比较;以超出天数判断置信度一致与否B
银行VaR模型的逐周风险和实际发生损益进行比较;以超出例外数判断置信度一致与否C
银行VaR模型的逐日风险和实际发生损益进行比较;以相差金额的平均数判断置信度一致与否D
银行VaR模型的逐日风险和实际发生损益进行比较;以相差金额的标准差判断置信度一致与否
考题
单选题在使用VaR模型计量相应的风险,下面哪个选项所对应的VaR模型置信度最高?()A
经济资本计量模型B
高级计量法中的OpVaRC
内部模型法中的VaRD
高级内部评级法中的信用VaR体系
考题
单选题关于VaR的说法错误的是()。A
均值VaR是以均值为基准测度风险的B
零值VaR是以初始价值为基准测度风险的,度量的是资产价值的相对损失C
VaR的计算涉及置信水平与持有期D
计算VaR值的基本方法是方差一协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法
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