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(请给出正确答案)
国际清算银行规定的作为计算银行监管资本VaR持有期为10天,置信水平通常选择 ( )之间。
A. 90%?99% B. 90%?95%
C. 95%?99% D. 95%?99.9%
A. 90%?99% B. 90%?95%
C. 95%?99% D. 95%?99.9%
参考答案
参考解析
解析:答案为C。国际清算银行规定的作为计算银行监管资本VaR持有期为10 天,置信水平通常选择95% ~ 99%之间。95%的置信度意味着预期100天里只有5天所发生的损失会超过相应的VaR值,而99%的置信度意味着预期100天里只有1天所发生的损 失会超过相应的VaR值。
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考题
下列选项关于计算VaR值的相关参数选择:置信水平、持有期的说法,正确的是( )。A.用来决定与风险相对应的资本,置信水平应取高B.纯粹用于银行内部风险度量或不同市场风险的比较,置信水平可以适当放低C.使用者是监管者,取决于其资产组合的特性,如果资产组合变动频繁,时间间隔要短D.使用者是经营者,取决于成本和收益,时间间隔越短,成本越高E.商业银行对交易账户一般每日计算VaR,是因为其资产组合变动频繁
考题
在内部模型投入使用的初期,国际清算银行允许银行在____天持有期的VaR值乘以大约3.6来近似得出____天持有期的VaR值.( )A.1 10B.10 10C.1 30D.10 30
考题
根据1996年巴塞尔银行监管委员会的“资本协议市场风险补充规定”中的要求,VaR计算采用 的置信度和 天的持有期.( )A.99% 10B.95% 10C.95% 30D.99% 30
考题
下列关于VaR的说法,正确的有( )。A.置信水平越高,VaR越高B.置信水平越高,VaR越低C.持有期越长,VaR越高D.持有期越长,VaR越低E.VaR与置信水平无关,与持有期有关
考题
下列关于风险价值(VaR)模型置信水平的描述,正确的是( )。A、置信水平越高,意味着在持有期内最大损失超出VaR的可能性越小
B、置信水平越高,意味着在持有期内最大损失超出VaR的可能性越大
C、置信水平越低,意味着在持有期内VaR的值越大
D、置信水平越低,意味着在持有期内最大损失超出VaR的可能性越小
考题
在内部模型投入使用的初期,国际清算银行允许银行在_______天持有期的VaR值乘以大约3.6近似得出_______天持有期的VaR值。()A:1 10B:10 10C:1 30D:10 30
考题
如果△P代表证券组合在持有期内的损失,c表示置信水平,那么,VaR的计算公式为()。A:prob(△P<VaR)=1-cB:prob(△P<VaR)=cC:prob(△P>VaR)=cD:prob(△P>VaR)=1-c
考题
计算VaR值的参数选择应注意的有()。A.VaR的计算涉及置信水平和持有期
B.一来讲,风险价值随置信水平和持有期的增大而减少
C.如果模型是用来决定与风险相对应的资本,置信水平应该取低
D.如果模型的使用者是经营者自身,则时间间隔取决于其资产组合的特性
E.如果资产组合变动频繁,则时间间隔应该长
考题
假设某商业银行外汇交易业务的VaR(每10日、99%置信水平)已经确定,则该交易业务的市场风险监管资本最不可能为( )。A. 4.0×VaR
B. 4.5×VaR
C. 3.0×VaR
D. 3.5×VaR
考题
计算VaR的值的参数选择应注意的是( )。A.VaR的计算涉及置信水平和持有期
B.一般来讲,风险价值随置信水平和持有期的增大而减少
C.如果模型是用来决定与风险相对应的资本,置信水平应该取低
D.如果模型的使用者是经营者自身,则时间间隔取决于其资产组合的特性
E.如果资产组合变动频繁,则时间间隔应该长
考题
计算VaR的值的参数选择应注意的是()。A、VaR的计算涉及置信水平和持有期B、一般来讲,风险价值随置信水平和持有期的增大而减少C、如果模型是用来决定与风险相对应的资本,置信水平应该取低D、如果模型的使用者是经营者自身,则时间间隔取决于其资产组合的特性E、如果资产组合变动频繁,则时间间隔应该长
考题
下列关于VaR的说法,正确的有()。A、VaR值随置信水平的增大而增加B、VaR值随持有期的增大而增加C、置信水平越高,意味着最大损失在持有期内超出VaR值的可能性越小D、置信水平越高,意味着最大损失在持有期内超出VaR值的可能性越大E、商业银行普遍采用三种模型技术来计算VaR值:方差-协方差法、历史模拟法和蒙特卡罗模拟法
考题
多选题下列关于VaR的说法,正确的有()。AVaR值随置信水平的增大而增加BVaR值随持有期的增大而增加C置信水平越高,意味着最大损失在持有期内超出VaR值的可能性越小D置信水平越高,意味着最大损失在持有期内超出VaR值的可能性越大E商业银行普遍采用三种模型技术来计算VaR值:方差-协方差法、历史模拟法和蒙特卡罗模拟法
考题
判断题市场风险经济资本的计量通常采用风险价值(VaR)方法,VaR是指在给定置信水平下,银行资产组合在未来一定期限内的最大可能损失值。A
对B
错
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