证券投资分析师《发布证券研究报告业务》章节练习(2019-02-07)

发布时间：2019-02-07

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【单选题】两个或两个以上的当事人按共同商定的条件在约定的时间内定期交换现金流的金融交易，称之为（    ）。

A.金融期权

B.金融期货

C.金融互换

D.结构化金融衍生工具

【答案】C

【解析】金融互换是指两个或两个以上的当事人按共同商定的条件，在约定的时间内定期交换现金流的金融交易。可分为货币互换、利率互换、股权互换、信用违约互换等类别。从交易结构上看，可以将互换交易视为一系列远期交易的组合。

【单选题】投资者进行金融衍生工具交易时，要想获得交易的成功，必须对利率、汇率、股价等冈素的未来趋势作出判断，这是衍生工具的（    ）所决定的。

A.跨期性

B.杠杆性

C.风险性

D.投机性

【答案】A

金融衍生工具是交易双方通过对利率、汇率、股价等同素变动趋势的预测，约定在未来某一时间按照一定条件进行交易或选择是否交易的合约。无论是哪一种金融衍生工具，都会影响交易者在未来一段时间内或未来某时点上的现金流，跨期交易的特点十分突出。这就要求交易双方对利率、汇率、股价等价格因素的未来变动趋势作出判断，而判断的准确与否直接决定了交易者的交易盈亏。

【单选题】下列各项中，（    ）不属于利率衍生工具。

A.远期利率协议

B.利率期权

C.信用联结票摒

D.利率互换

【答案】C。利率衍生工具是指以利率或利率的载体为基础工具的金融衍生工具，主要包括远期利率协议、利率划货、利率期权、利率互换以及上述合约的混合交易合约。C项，信用联结票据属于信用衍生工具。

【单选题】基金业绩评价的意义在于（    ）。

A.防止基金公司内幕交易

B.为托管人的监督提供参考

C.帮助基金公司进行信包披露

D.为投资者进一步的投资选择提供决策依据

【答案】D。只有通过完备的投资业绩评估，投瓷者才可以有足够的信息来了解自己的投资状况。投资者可以决定是否继续使用现有的投资经理；基金管理公司可以决定一个基金经理是否可以管理更多的基金，可以分配更多的资源或是需要被替换。

【单选题】詹森α是由詹森在（    ）模型基础上发展出的一个风险训整差异衡量指标。

A.SM1

B.APT

C.waCC

D.CAPM

【答案】D

【多选题】根据我国《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》的规定，衍生工具包括（    ）。

A.互换和期权

B.投资合同

C.期货合同

D.远期合同

【答案】ACD。根据我国《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的规定，衍生工具包括远期合同、期货合同、互换和期权，以及具有远期合同、期货合同、互换和期权中一种或一种以上特征的工具。

【多选题】按照标的资产的不同，互换的类型基本包括（    ）。

A.利率互换

B.货币互换

C.股权互换

D.商品互换

【答案】ABCD。根据标的资产的不同，互换的类型基本包括利率互换、货币互换、股权互换、商品互换和信用互换。

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