2021年证券投资分析考试《发布证券研究报告业务》章节练习(2021-12-20)

发布时间:2021-12-20


2021年证券投资分析考试《发布证券研究报告业务》考试共120题,分为选择题和组合型选择题。小编为您整理第三章 金融学5道练习题,附答案解析,供您备考练习。


1、“因素模型”也被称为()。Ⅰ. 指数模型Ⅱ. 林特纳模型Ⅲ. 夏普模型Ⅳ. 费雪模型【组合型选择题】

A.Ⅰ、Ⅳ

B.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

C.Ⅰ、Ⅲ

D.Ⅱ、Ⅳ

正确答案:C

答案解析:选项C符合题意:“因素模型”也被称为指数模型或夏普模型。(Ⅰ、Ⅲ项正确)

2、某企业有一张单利计息的带息期票,面额为12000元,票面利率为4%,出票日期为4月15日,6月14日到期(共60天),则到期日的利息为()元。(一年按360天计算)【选择题】

A.60

B.70

C.80

D.90

正确答案:C

答案解析:选项C正确:单利利息的计算公式为:I = PV x i x t(PV为现值;i为利率;n 为期限;I为利息), 故本题的利息=12000 x4% x 60/360=80(元)。

3、β系数的应用主要有以下( )等方面。Ⅰ.证券的选择Ⅱ.风险控制Ⅲ. 确定债券的久期和凸性Ⅳ.投资组合绩效评价【组合型选择题】

A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ 、Ⅳ

正确答案:B

答案解析:选项B符合题意:β系数的应用主要有证券的选择、风险控制、投资组合绩效评价等方面。

4、资本资产定价模型认为证券或证券组合的系统性风险()收益补偿,非其系统性风险()收益补偿。【选择题】

A.能够获得;能够获得

B.不能够获得;能够获得

C.能够获得;不能够获得

D.不能够获得;不能够获得

正确答案:C

答案解析:选项C正确:资本资产定价模型认为只有证券或证券组合的系统性风险才能获得收益补偿,其非系统性风险将得不到收益补偿。

5、下列关于风险偏好的说法中,正确的有()。Ⅰ.从狭义上看,风险偏好是指企业在实现其目标的过程中愿意接受的风险的数量Ⅱ.风险容忍度是指在企业目标实现过程中对差异的可接受程度Ⅲ.企业的风险偏好与企业的战略直接相关Ⅳ.不同的行为者对风险的态度是存在差异的【组合型选择题】

A.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ 

B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ 

C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

D.Ⅱ、Ⅲ

正确答案:A

答案解析:选项A符合题意:Ⅰ项,从广义上看,风险偏好是指企业在实现其目标的过程中愿意接受的风险的数量。


下面小编为大家准备了 证券分析师 的相关考题,供大家学习参考。

在现金流量分析中,下列不属于流动性分析的财务指标是( )。
A、现金到期债务比
B、现金流动负债比
C、现金债务总额比
D、现金股利保障倍数

答案:D
解析:
“现金股利保障倍数”属于财务弹性分析的财务指标。

下列属于垄断竞争市场结构的行业有( )。
Ⅰ.玉米
Ⅱ.小麦
Ⅲ.啤酒
Ⅳ.糖果
Ⅴ.电力

A、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
B、Ⅲ.Ⅳ.Ⅴ
C、Ⅲ.Ⅳ
D、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ

答案:C
解析:
垄断竞争市场的特征为:①市场上具有很多的生产者和消费者;②产品具有差别性;③进入或退出市场比较容易,不存在什么进入障碍。垄断竞争是比较符合现实生活的市场结构,许多产品都可列入这种市场,如啤酒、糖果等产品。AB两项属于完全竞争市场结构的行业:E项属于完全垄断市场结构的行业。

回归分析是期货投资分析中重要的统计分析方法,而线性回归模型是回归分析的基础。线性回归模型的基本假设是( )
Ⅰ.被解释变量与解释变量之间具有线性关系
Ⅱ.随机误差项服从正态分布
Ⅲ.各个随机误差项的方差相同
Ⅳ.各个随机误差项之间不相关

A:Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
B:Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ
C:Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ
D:Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
答案:A
解析:
—元线性回归模型为:yi=a+βi+mi(i=l,2,3,*,n),其中yi为解解释变量Xi为解释变量;ui是一个随机变垦量.称为随机项。要求随机项u和自变量,Xi满足的统计假定如下:①每个ui均为独立同分右(IID、),服从正态分右的随机变量,E(ui)=0,V(ui)=σ^2常数②随机项ui与自变量的任一观察值Xi不相关,即COV(ui,i)=0

一般来说,国债、企业债、股票的信用风险依次( ),所要求的风险溢价越来( )。

A.升高;越高
B.降低;越高
C.升高;越低
D.降低;越低
答案:A
解析:
一般来说,国债、企业债、股票的信用风险依次升高,所要求的风险溢价也越来越高。

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