2021年证券从业资格考试《金融市场基础知识》章节练习(2021-01-02)

发布时间：2021-01-02

2021年证券从业资格考试《金融市场基础知识》考试共100题，分为选择题和组合型选择题。小编为您整理第八章 金融风险管理5道练习题，附答案解析，供您备考练习。


1、以下（）体现了风险的本质和内在特性的概念。Ⅰ.不确定性Ⅱ.损失Ⅲ.波动性Ⅳ.危险【组合型选择题】

A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

B.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

正确答案:D

答案解析:选项D正确：风险的三种定义从不同角度揭示了风险的某些内在特性，这些定义主要涉及不确定性、损失、波动性（即对期望的偏离）和危险四个概念，这些概念提现额风险的本质和内在特性。

2、风险限额管理过程主要包括（）。Ⅰ.风险限额的设定Ⅱ.风险限额的监测Ⅲ.风险限额的调整Ⅳ.风险限额的控制【组合型选择题】

A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

B.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

正确答案:D

答案解析:选项D正确：风险的限额管理过程主要包括风险限额的设定、风险限额的监测、风险限额的控制。

3、在某一特定时期内，如果某交易员的初始投资资产为100万，其投资收益率为20％，且投资组合的VaR值为80万元，那么其经风险调整后的资本收益（RAROC）为（）。【选择题】

A.20％

B.25％

C.40％

D.50％

正确答案:B

答案解析:选项B正确：金融机构通常采用的业绩评价指标为经风险调整后的资本收益（RAROC），计算如下：RAROC=收益／VaR值=100×20％÷80=25％。

4、VaR方法可应用在（）。Ⅰ.风险管理与控制Ⅱ.资产配置与投资决策Ⅲ.绩效评价Ⅳ.风险监管【组合型选择题】

A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

B.Ⅰ、Ⅳ

C.Ⅱ、Ⅲ

D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

正确答案:A

答案解析:选项A正确：相对于以往风险度量方法，VaR的全面性、简明性、实用性决定了其在金融风险管理中有着广泛的应用基础，主要表现在风险管理与控制、资产配置与投资决策、绩效评价和风险监管等方面。

5、下列关于净稳定资金率计算方法正确的是（）。【选择题】

A.净稳定资金率=可用资金/所需的稳定资金*100%

B.净稳定资金率=可用稳定资金/所需的资金*100%

C.净稳定资金率=总体稳定资金/所需的稳定资金*100%

D.净稳定资金率=可用稳定资金/所需的稳定资金*100%

正确答案:D

答案解析:选项D正确：净稳定资金率=可用稳定资金/所需的稳定资金*100%。

下面小编为大家准备了 证券从业资格 的相关考题，供大家学习参考。

基金的重大事件包括（ ）。

A．基金份额持有人大会的召开

B．延长基金合同期限

C．转换基金运作方式

D．更换董事长、总经理等高级管理人员

正确答案：ABCD
基金的重大事件，我国基金信息披露法规采用较为灵活的标准，即影响投资者决策标准或者影响证券市场价格标准。包括：基金份额持有人大会的召开，提前终止基金合同，延长基金合同期限，转换基金运作方式，更换基金管理人或托管人，更换基金管理人的董事长、总经理或其他高级管理人员，涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼，基金份额净值计价错误达基金份额净值的0．5%，开放式基金发生巨额赎回并延期支付，基金改按估值技术等方法对长期停牌股票进行估值，等等。

基本分析主要适用于：（ ）。

A．周期相对比较长的证券价格预测

B．相对成熟的证券市场

C．预测精确度要求不高的领域

D．短期行情的预测

E．获利周期较短的预测

正确答案：ABC

上海证券交易所的会员若要进入上海证券交易所市场进行证券交易的．除了向上海证券交易所申请取得相应席位外，还要向上海证券交易所申请取得交易权，成为上海证券交易所的交易参与人。 （ ）

正确答案：√

不允许金融类公司以外的上市公司将发行新股募集的资金投资于商业银行、证券公司等金融机构。( )

正确答案：√
【解析】答案为A。非金融机构不可将发行新股募集的资金投资于商业银行、证券公司等金融机构。

声明：本文内容由互联网用户自发贡献自行上传，本网站不拥有所有权，未作人工编辑处理，也不承担相关法律责任。如果您发现有涉嫌版权的内容，欢迎发送邮件至：contact@51tk.com 进行举报，并提供相关证据，工作人员会在5个工作日内联系你，一经查实，本站将立刻删除涉嫌侵权内容。

站内搜索
热门标签