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预期今年下半年市场资金面将进一步宽松，可进行的交易策略是（）
- A、做多国债期货，做多股指期货
- B、做多国债期货，做空股指期货
- C、做空国债期货，做空股指期货
- D、做空国债期货，做多股指期货
参考答案
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考题
以下关于股指期货的表述中正确的是( )
A.股指期货只能做多，不能做空
B.股指期货只能做空：不能做多
C.股指期货既可以做多，也可以做空
D.股指期货的空方需缴纳保证金，而多方则不需要缴纳保证金
考题
某机构持有价值为1亿元的中国金融期货交易所5年期国债期货可交割国债，该国债的基点价值为0.06045元，5年期国债期货(合约规模100万元)对应的最便宜可交割国债的基点价值为0.06532元，转换因子为1.0373。根据基点价值法，该机构为对冲利率风险，应选用的交易策略是（??）。A. 做多国债期货合约89手
B. 做多国债期货合约96手
C. 做空国债期货合约96手
D. 做空国债期货合约89手
考题
以下关于阿尔法策略说法正确的是( )。A.可将股票组合的β值调整为0
B.可以用股指期货对冲市场非系统性风险
C.可以用股指期货对冲市场系统性风险
D.通过做多股票和做空股指期货分别赚取市场收益和股票超额收益
考题
假设股票的β值为βs=1．10，股指期货(保证金率为12％)的β值为βf=1．05，下列组合风险大于市场风险的投资组合是（ ）。A.90％的资金投资于股票，10％的资金做多股指期货
B.50％的资金投资于股票，50％的资金做多股指期货
C.90％的资金投资于股票，10％的资金做空股指期货
D.50％的资金投资于股票，50％的资金做空股指期货
考题
假设股票的卢值为βs=1．10，股指期货(保证金率为12％)的β值为βf=1．05，下列组合风险大于市场风险的投资组合是( )。A.90％的资金投资于股票，10％的资金做多股指期货
B.50％的资金投资于股票，50％的资金做多股指期货
C.90％的资金投资于股票，10％的资金做空股指期货
D.50％的资金投资于股票，50％的资金做空股指期货
考题
某机构持有1亿元的债券组合，其修正久期为7。国债期货最便宜可交割券的修正久期为6．8，假如国债期货报价105。该机构利用国债期货将其国债修正久期调整为3，合理的交易策略应该是（ ）。（参考公式，套期保值所需国债期货合约数量=（被套期保值债券的修正久期×债券组合价值）／（CTD修正久期×期货合约价值））A.做多国债期货合约56张
B.做空国债期货合约98张
C.做多国债期货合约98张
D.做空国债期货合约56张
考题
当收益率曲线斜率增加时，即长期利率上涨幅度高于短期利率或长期利率下跌幅度少于短期利率，则可（ ）获得收益?A.做空长期国债期货，做空短期国债期货
B.做空长期国债期货，做多短期国债期货
C.做多长期国债期货，做空短期国债期货
D.做多长期国债期货，做多短期国债期货
考题
某客户持有股票指数看涨期权多头，下列操作中，可以使其组合达到Delta和Gamma同时中性的是（）A、做空股指期货B、做空看跌期权并卖出适当的股指期货C、做多看跌期权并卖出适当的股指期货D、做空看跌期权并买入适当的股指期货
考题
假设股票的β值为βs=1．10，股指期货（保证金率为12％）的β值为βƒ=1．05，下列组合风险大于市场风险的投资组合是（）。A、90％的资金投资于股票，10％的资金做多股指期货B、50％的资金投资于股票，50％的资金做多股指期货C、90％的资金投资于股票，10％的资金做空股指期货D、50％的资金投资于股票，50％的资金做空股指期货
考题
投资者预计某公司的信用状况会明显好转，同时预计未来市场利率会上涨，其应该（）。A、做多该公司信用债，做多国债期货B、做多该公司信用债，做空国债期货C、做空该公司信用债，做多国债期货D、做空该公司信用债，做空国债期货
考题
当预期到期收益率曲线变陡峭时，适宜采取的国债期货跨品种套利策略是（）A、做多10年期国债期货合约，同时做多5年期国债期货合约B、做空10年期国债期货合约，同时做空5年期国债期货合约C、做多10年期国债期货合约，同时做空5年期国债期货合约D、做空10年期国债期货合约，同时做多5年期国债期货合约
考题
单选题投资者预计某公司的信用状况会明显好转，同时预计未来市场利率会上涨，其应该（）。A
做多该公司信用债，做多国债期货B
做多该公司信用债，做空国债期货C
做空该公司信用债，做多国债期货D
做空该公司信用债，做空国债期货
考题
单选题预期今年下半年市场资金面将进一步宽松，可进行的交易策略是（）A
做多国债期货，做多股指期货B
做多国债期货，做空股指期货C
做空国债期货，做空股指期货D
做空国债期货，做多股指期货
考题
单选题某客户持有股票指数看涨期权多头，下列操作中，可以使其组合达到Delta和Gamma同时中性的是（）A
做空股指期货B
做空看跌期权并卖出适当的股指期货C
做多看跌期权并卖出适当的股指期货D
做空看跌期权并买入适当的股指期货
考题
多选题根据阿尔法策略示意图，回答以下问题。以下关于阿尔法策略说法正确的是()。A可将股票组合的β值调整为0B可以用股指期货对冲市场非系统性风险C可以用股指期货对冲市场系统性风险D通过做多股票和做空股指期货分别赚取市场收益和股票超额收益
考题
判断题具有期货投资咨询业务资格的期货公司，其控股股东为证券公司。期货公司建议证券公司客户做空股指期货，同时建议期货公司客户做多。这一做法并不违规。( )A
对B
错
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