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以下关于阿尔法策略说法正确的是( )。

A.可将股票组合的β值调整为0
B.可以用股指期货对冲市场非系统性风险
C.可以用股指期货对冲市场系统性风险
D.通过做多股票和做空股指期货分别赚取市场收益和股票超额收益

参考答案

参考解析
解析：阿尔法策略的实现原理：首先是寻找一个具有高额、稳定积极收益的投资组合，然后通过卖出相对应的股指期货合约对冲该投资组合的市场风险(系统性风险)，使组合的β值在投资过程中一直保持为零，从而获得与市场相关性较低的积极风险收益Alpha。
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考题 根据阿尔法策略示意图，回答以下三题。 以下关于阿尔法策略说法正确的是（　　）。 查看材料A.可将股票组合的β值调整为0 B.可以用股指期货对冲市场非系统性风险 C.可以用股指期货对冲市场系统性风险 D.通过做多股票和做空股指期货分别赚取市场收益和股票超额收益
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考题 根据阿尔法策略示意图，回答以下三题。 运用阿尔法策略时，往往考虑的因素是（　　）。 查看材料A.系统性风险 B.运用股指期货等金融衍生工具的卖空和杠杆特征 C.非系统性风险 D.预期股票组合能跑赢大盘
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考题 根据下面资料，回答98-100题 根据阿尔法策略示意图，回答以下三题。 99以下关于阿尔法策略说法正确的是（　　）。A.可将股票组合的β值调整为0 B.可以用股指期货对冲市场非系统性风险 C.可以用股指期货对冲市场系统性风险 D.通过做多股票和做空股指期货分别赚取市场收益和股票超额收益
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