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题目内容
（请给出正确答案）
多选题
根据阿尔法策略示意图，回答以下问题。以下关于阿尔法策略说法正确的是()。
A
可将股票组合的β值调整为0
B
可以用股指期货对冲市场非系统性风险
C
可以用股指期货对冲市场系统性风险
D
通过做多股票和做空股指期货分别赚取市场收益和股票超额收益
参考答案
参考解析
解析：
阿尔法策略的实现原理：首先是寻找一个具有高额、稳定积极收益的投资组合，然后通过卖出相对应的股指期货合约对冲该投资组合的市场风险(系统性风险)，使组合的β值在投资过程中一直保持为零，从而获得与市场相关性较低的积极风险收益A1pha。
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考题
下列关于战术性投资策略的说法，正确的有（ ）。A．交易型策略、多一空组合策略、时间驱动策略都是常见的战术性投资策略B．多一空组合策略是根据市场交易中经常出现的规律性现象而制定的获利策略C．交易型策略需要买入某个看好的资产或组合的同时卖空另一个看淡的资产或资产组合，试图抵消市场风险而获取单个证券的阿尔法收益差额D．事件驱动型策略是根据不同的特殊事件制定的灵活的投资策略
考题
根据 CAPM 模型假定：市场的预期收益率为 15%，无风险利率为 8%；X 证券的预期收益率为 17%，X 的贝塔值为 1.25，以下哪项说法正确：
A.X 被高估
B.X 正确定价
C.X 的阿尔法值为 -0.25%
D.X 的阿尔法值为 0.25%
考题
以下关于阿尔法策略说法正确的是( )。A.可将股票组合的β值调整为0
B.可以用股指期货对冲市场非系统性风险
C.可以用股指期货对冲市场系统性风险
D.通过做多股票和做空股指期货分别赚取市场收益和股票超额收益
考题
机构投资者使用权益类衍生品，是由于其重要性使得权益类衍生品在（ ）方面得到广泛应用。A. 传统的阿尔法(Alpha)策略
B. 动态资产配置策略
C. 现金资产证券化策略
D. 阿尔法转移策略
考题
根据下面资料，回答98-100题
根据阿尔法策略示意图，回答以下三题。
98运用阿尔法策略时，往往考虑的因素是（ ）。A.系统性风险
B.运用股指期货等金融衍生工具的卖空和杠杆特征
C.非系统性风险
D.预期股票组合能跑赢大盘
考题
根据阿尔法策略示意图，回答以下三题。
以下关于阿尔法策略说法正确的是（ ）。 查看材料A.可将股票组合的β值调整为0
B.可以用股指期货对冲市场非系统性风险
C.可以用股指期货对冲市场系统性风险
D.通过做多股票和做空股指期货分别赚取市场收益和股票超额收益
考题
根据下面资料，回答98-100题
根据阿尔法策略示意图，回答以下三题。
100在构建股票组合的同时，通过（ ）相应的股指期货，可将投资组合中的市场收益和超额收益分离出来。A.买入
B.卖出
C.先买后卖
D.买期保值
考题
根据阿尔法策略示意图，回答以下三题。
运用阿尔法策略时，往往考虑的因素是（ ）。 查看材料A.系统性风险
B.运用股指期货等金融衍生工具的卖空和杠杆特征
C.非系统性风险
D.预期股票组合能跑赢大盘
考题
根据下面资料，回答98-100题
根据阿尔法策略示意图，回答以下三题。
99以下关于阿尔法策略说法正确的是（ ）。A.可将股票组合的β值调整为0
B.可以用股指期货对冲市场非系统性风险
C.可以用股指期货对冲市场系统性风险
D.通过做多股票和做空股指期货分别赚取市场收益和股票超额收益
考题
机构投资者使用权益类衍生品，是由于其重要性使得权益类衍生品在（ ）方面得到广泛应用。A、传统的阿尔法(Alpha)策略
B、动态资产配置策略
C、现金资产证券化策略
D、阿尔法转移策略
考题
根据阿尔法策略示意图，回答以下三题。
在构建股票组合的同时，通过（ ）相应的股指期货，可将投资组合中的市场收益和超额收益分离出来。 查看材料A.买入
B.卖出
C.先买后卖
D.买期保值
考题
单选题阿尔法投资策略是寻找价值被低估的资产进行投资以获取超额收益。所谓价值被低估的资产具有的特点是（）。A
刚好位于证券市场线上B
阿尔法值大于0C
阿尔法值小于0D
位于证券市场线下方
考题
单选题以下投资策略中，不属于量化策略的是（）。A
多因子策略B
量化红利策略C
固定比例投资组合保险策略D
量化阿尔法策略
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